Путь в тысячу ли.

У ДЦ? Да канули. В карман ДЦ. На форексе насколько я понимаю есть гаранты. Которые и являются продавцами и покупателями. Если больше покупают у них - они поднимают цену, больше продают - опускают. Но на каждый момент времени кого-нибудь да больше, иначе цена стояла бы на месте.



Согласен. Те у кого мы покупали, были облапошены нами. И они действительно продавцы. Смешно. Не спорю. Смысл ты и сам понял наверное, а остроумный ответ сам придумай, не получается у меня сейчас.

 

Какой способ ?... Торговля с плечом 100 и выше - убыточна в принципе ?...
Или удержание позы дольше нескольких дней убыточно по определению ?...
Или вместе : удержание позы дольше нескольких дней с плечом 200 - рано или поздно приведёт к сливу ?...

 

К выделенному я больше склоняюсь. А почему ты спрашиваешь? Тебе нужно мое мнение?

 

Вообще-то в том примере получалось так, что ДЦ проиграл эти 100 долларов.

На бирже играл когда-нибудь? Если объем торгов составил 5 млн и цена упала на 1%, то сколько акций было продано, а сколько куплено? И чего было больше, проданных или купленных акций.

 

Неа, не играл. Думаю, что если это данные по всему объему акций, например за сессию, то сначала было больше продавцов - цена упала и возникшее после падения количество покупателей в общем уравняло количество продавцов со времени падения цены. Теперь если покупателей станет больше, цена начнет подниматься и будет подниматься до тех пор пока опять продавцы ее не уравновесят количеством проданных акций.

 

Спрашиваю потому, что не вижу связи с точностью (направлением) входа...
Как связана вероятность (в % ) точного входа с плечом, а тем более - со временем удержания ?(никто не мешает в б/у перевести краткосрочную позу с целями пипов 200 к примеру)
Или ты исходишь из того, что стопы по умолчанию не ставятся, или они всегда равны или больше потенциального профита) ?
Я не язвлю, я може чё в натуре не даганяю...

 

Нет, количество проданных всегда равно количеству купленных. Каждая сделка это кто-то покупает, а кто-то при этом продает контрагенту такое же количество. Каждая сделка имеет две стороны - покупателя и продавца. Объем и цена у обоих одинаковы.

Понятно. При большом плече как правило ставят меньший стоп (в том числе и переносят в б/у раньше времени). Меньший стоп это бОльшая вероятность его срабатывания (при прочих равных условиях). Соответственно, увеличивается процент лосей. То есть процент лосей увеличивается не из-за самого плеча, а из-за изменения способа установки стопов. Это первое. Второе. Большое плечо может (но не обязательно) уменьшить прибыль системы, даже если стопы и профиты не изменены. Это чисто математически (при реинвестировании).
Что касается времени удержания позиции. Опять же чем дольше держим позицию тем больше вероятность срабатывания небольшого стопа. Если стоп не изменен из-за плеча, то просто увеличение плавающего убытка.

 

Вот уж фигня-то... Что за правило ?... У тя ж самого везде сплошная математика... при чём здесь психология ? (меньший стоп ) Страшнее штоль ?... У меня три счёта было до недавнего времени... Абсолютно не обращал внимания на это дело... (разность плеча вдвое) даже вспоминал редко...
Дык это я !!! - поборник первичности психологии...

Тоже к СЛИВАМ имеет весьма спорное отношение... (имхо)

А здесь мы приходим к главному... (имхо)
Если количество точных входов систематически значительно превышает количество ошибочных - (а именно это - ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К СИСТЕМЕ (по твоим же прошлым постам) ГДЕ ?! тут основания для УМЕНЬШЕНИЯ плеча... а , тем более - для слива ?... Скорее (имхо) появляются основания для его УВЕЛИЧЕНИЯ (не обязательно )... что с успехом демонстрирует Del...

 

Player 2 Я устал с тобой спорить. Возми любой информер Акмос, Оанда, Брезан. И посмотри, как часто покупающие равны продающим. Спор идет именно о информерах и умении их читать. Хочешь поспорить дальше, тебе есть что возразить? тогда прошу сюда:
<a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=1449&st=660" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=1449&st=660" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=1449&st=660" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=1449&st=660" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=1449&st=660" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=1449&st=660" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=1449&st=660" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=1449&st=660" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=1449&st=660" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=1449&st=660" target="_blank">http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=1449&st=660</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>
С удовольствием приму твои деньги, а байты гонять в пустую на форуме, пытаясь объяснять НЕ УМЕЮЩИМ и НЕ ЖЕЛАЮЩИМ понимать мне надоело.

 

Перчик, я свои 400-е счета никогда не демонстрировал, их никто не видел. Так что это только твое предположение, хотя тебя и не разочарую. Но и не без негатива. Дело в том, что эти конторы лимитируют позы с большим плечом. Например, в CMS, если открываешься больше 3-х лотов, то автоматом получаешь 1:200 вместо 1:400. Считай. Залог у них на 3-х лотах 750 долларов, прибыль/убыток на 1 фигуре 3К, а при 5-и лотах залог будет 2.5К против заработка на 1 фиге 5К. Мне 2-х 400-х счетов для краткосрочки хватает. Но, ведь, никто не запрещает и в среднесрочку и на другом плече (если лот больше)... Есть терминалы, где плечо меняется за пару секунд самостоятельно.

Плейер насчет слива прав только в случае, если позу вовремя не фиксировать - тогда вероятность не заработать и в самом деле большая, но так на любом плече.

Еще, к такому плечу надо приноровиться, я пожертвовал на это дело 500 баксов - почти месяц сливал и слил-таки последовательно на 3-х подряд важных новостях (за неделю), но не из-за плеча, а из-за неприспособленности их терминала к новостной торговле отложками. Плюс их терминал (VT) очень капризен к скорости и-нета - зависал на движках на моем дачном dial-up'е.

А в остальном, имхо, все рассуждения об укороченных стопах - бред. Работа как работа. МК раньше наступает? Да, при ММ, которого я придерживаюсь: количество килобаксов = количеству открываемых лотов максимальная просадка до МК или принудительного закрытия позиций (в зависимости от конторы) всего 50-70 пунктов. Ну и что, он же отбивается многократно даже, если без стопов работать, на правильных входах. Кроме того, на 400-х плечах свет клином не сошелся.

 

100%

 

Никакой психологии здесь нет. Если стоп 100 пунктов, то при плече 1:10 это 10% депо. Торгуя с таким же стопом при плече 1:100 будет МК, потому стоп уменьшают.

Это смотря что называть сливом.

Вход не может быть систематически идеально точным, без хода против позиции, это фантазия (по крайней мере при держании позиций несколько дней, у скальперов вероятно может). Если система всегда входит точно, то действительно плечо можно увеличивать хоть до бесконечности. Но в реальности-то она далеко не всегда входит точно. Не знаю что демонстрирует Del, я вижу что демонстрируют участиники чемпионата миллионер. Все как один (почти все) торгуют с плечом 1:100. Результат - за год более 900 попыток, ни у кого счет не вырос более чем в 40 раз. Можно рассуждать теоретически о всяких точных входах, и о миллиардах прибыли, но я предпочитаю иметь дело с реальностью, где точные входы случаются далеко не всегда. А то что при точных входах выгоднее иметь бесконечное плечо я не спорю, я лишь говорю что точных входов не будет. Увы. Знаю что очень хочется чтобы были, но не будет. Всегда может быть ошибка, и большое плечо лишает права на эту ошибку. Вообще, я люблю говорить языком фактов, а не теоретических рассуждений. Стейтмент в студию с такой торговлей (за хороший срок и с хорошим результатом) и вопросов не будет, я признаю свою неправоту.

 

Я с тобой и не спорил, я хотел открыть тебе глаза, но ты сам себе закрываешь их всякими суррогатами типа информеров.

 

С какого хрена его уменьшать, если реализованная модель предполагает именно 100, а не 10 ?...
Вот в твоём случае, при установке неадекватного стопа (в 10пп) - дорога к сливу и будет протоптана...
(потому-что модель будет ещё не "сломана", а стоп уже сработает...)

Гы-гы-гы... А кто говорит об идеале ?... СИСТЕМАТИЧЕСКИ правильный вход - значит, как минимум в более, чем половине случаев (хотя, думаю, что даже меньше 70% - это балансирование "на грани фола") И что тогда ты здесь делаешь, если это невозможно ?...

А кто говорит, что всегда ?... ты доказываешь ОЧЕВИДНЫЕ вещи... главный вопрос КАК ЧАСТО ты входишь ОШИБОЧНО... если, к примеру, в 30% случаев - неужели это не даёт права считать, что на рынке можно удержаться ?... Голимая и так любимая тобой статистика...
Я, конечно, понимаю, что тебе нравиться думать, что практически все сливают, за исключением единиц... Спешу тебя успокоить - я считаю так же...
Только я не думаю, что это достаточный повод, чтобы пытаться всех УБЕДИТЬ в этой ОЧЕВИДНОЙ идее...
Или тебе доставляет удовольствие бродить здесь и заклинать : НИХРЕНА НЕ ВЫЙДЕТ... ДАЖЕ НЕ НАДЕЙТЕСЬ... гы-гы-гы... А смысл ? Один хрен большинство сольёт и без этих увещеваний...

Я гуманный человек... нельзя же так сразу... как обухом по голове... это может внести диссонанс в твою стройную систему представлений о рынке, как о сборище лузерофф... гы-гы-гы...
А еси серьёзно - ты лукавишь и это снова ОЧЕВИДНО... или ты хочешь сказать, что ОДИН мой стейт против 900 конкурсных сможет тебя переубедить и ЗАСТАВИТ признать свою неправоту ?...
А насчёт "теоретических рассуждений" - не с этого ли начинаются все ТСки ?... И признать твою неправоту в чём ?...

Я считаю, что система ДОЛЖНА ПО УМОЛЧАНИЮ обеспечивать правильность входа более, чем в половине случаев ? (даже, скорее - утверждаю) Это как минимум... С этого она НАЧИНАЕТСЯ...
Это её НЕОБХОДИМОЕ свойство... Ты это хочешь оспорить ?...

Конечно нет... ты просто в очередной раз хочешь заявить, что ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство ТСок - УБЫТОЧНЫ... Дык я это уже слышал... И, кажется , мы пришли к единому мнению... что в таком случае - это вовсе не ТСки...

 

Да я никого не убеждаю, боже упаси. Убеждают те, кто сами не уверены в своей правоте. И у меня есть ощущение что именно меня хотят убедить. Я всего лишь говорю свое мнение. Это форум, и я имею на это право. Или не имею?

Интересный вопрос. А какой тебе смысл все время со мной спорить? Какой был смысл Семен Семенычу учить новичков? У каждого свои тараканы, каждый сходит с ума по своему, вот и весь смысл. Я представляю другую точку зрения и хочу ее высказать, вот и всё.

Один твой стейт за год, с профитом, как минимум с плечом 1:90 при открытии позиций, и без слива, и без пополнений баланса для поддержания открытых позиций меня вполне заставит признать мою неправоту, можно даже демо, я тут разницы не делаю. Только позиции держать надо по несколько дней и по eurusd (без хеджа по другим парам), об этом речь была. Ну и сделок надо чтобы было приличное количество. Не знаю даже сколько, думаю по несколько в месяц вполне нормально.

Начинаются может и с этого, но заканчиваются не этим. И как правило большая часть ТСок очень быстро заканчивается именно при переходе к практике. Не так ли? Для меня практика - критерий истины.

В том что торгуя по eurusd и держа позиции по несколько дней при плече 1:100 через некоторое время будет обязательно либо МК, либо слив депозита на стопах, а профит может быть только случайным (знаю, знаю, сейчас опять задену, да?)

Я хотел сказать что если система дает стабильный профит при плече 1:10, то это не значит что она даст стабильный профит при 1:100. У разных систем устойчивость к плечу разная. У тех что держат позы долго по eurusd она низкая. Это по моему опыту. Представь стейт с теми параметрами что я сказал и я соглашусь с тем, что мой опыт тут ограничен.

 

Player2

Все правильно, входы идеально точными если и получаются (с зазором в пипс-два), то я это отношу к случайностям. Нормально, если просадка при входе лимитником (против движка), например, по евробаксу до 20 пунктов - это вывел опытным путем. Больше уже напрягает и, как правило, это показатель моего неправильного входа. Иногда приходится делать 2-3 входа, иногда с первой попытки, в любом случае почти всегда есть возможность выставить б/у и не держать просадку. Если же после срабатывания ордера цена идет дальше без возможности выставления б/у, то такую позицию можно убивать, т.к. точно для входа будут уровни получше, а можно и не убивать - все равно цена вернется к уровню входа, но тогда заработок будет меньше или его почти не будет.

Что до Миллионера, так баловство это. Я тоже как-то открыл демку под него, но не стал участвовать - все равно, ведь, через пару месяцев брошу. Я подаренную мне Димой демку до ума никак не доведу (та, что в подписи), т.к. до нее руки в последнюю очередь доходят, а там чемпионат, который, кроме тщеславия ничего в итоге не даст.

Тоже самое и со стейтментами - кому они нужны и для чего: трейдеру, инвесторам, публике? Инвесторам лучше дать инвестпароль реала (и то, если он в МТ), а во взаимоотношениях с публикой (форумянами) лучше сразу определиться что для трейдера важнее: распальцовка, самоутверждение, стеб или учеба. Ну, еще альтруисты встречаются, типа nen'a, Семеныча. Больше ничего с форумов не возьмешь. Я один свой стейт только однажды высветил, меня HQ с альпарей раскрутил-таки пару лет назад, так я до сих пор жалею, что уступил - ну не надо мне уже ничего никому доказывать. Кроме форекса другой работы нет и этого достаточно. Я так считаю.

 

Правильно считаешь, согласен полностью. Если получаешь профит, то незачем кому-то это доказывать.

 

Конечно, это твоё право, как и любого из нас...

Вообще-то резонно... Твоя правда, брат... просто ты из тех, для кого коньяк пахнет тараканами... а я из тех, для кого тараканы - коньяком...
Мы разные, но это НОРМАЛЬНО...

М-м-мда... Знаешь куда бить... гы-гы-гы (шютка юмара)
По одной паре... при фсём желании это было бы невозможно (я про стейт), хотя и желания не возникало...
Торгую по всему "что шевелицца", одновременно тестируя и шлифуя систему...

Чессказать - опровергнуть это утверждение не могу... ибо не проверял реально... это надо фигачить год ТОЛЬКО на одной паре... (бектестам не верю)
Но хочу спросить...
Если ты установил это тестами (реальными ли... на истории ли - неважно), следует ли понимать это так : Это невозможно при плече выше 1:90 ... или 1:30... вобщем - при плече, выше определённого тестами ?... И это установлено для РАЗНЫХ систем ?...
И ещё... уже личный вопрос... ОСТАНОВИЛСЯ ли ты в своих изысканиях по этому вопросу ?... Или продолжаешь поиски систем, которые сломают или расширят твои представления о возможностях систем вообще ?...

Ну на это я могу сказать, что ЛЮБОЙ опыт ограничен... и мой, ессно, тоже...
Но я считаю, что НЕТ НИХРЕНА НЕВОЗМОЖНОГО... все ограничения у нас в мозгах...
Честно говоря, жаль, что, в силу своей природной лени, не смогу протестировать евру с твоими параметрами, хотя самому очень интересно... но... много ей чести будет... ,тем более - одна из нелюбимых пар...

 

Вот не поверишь, именно под это первоначально димкину демку пытался заточить, чтобы как раз показать возможность не то, что заработка, а правильности определения направления и точки входа. Чтобы хоть как-то себя стимулировать ее не забросить, забил ее в подпись... Все равно, пока до нее доберусь, получаются какие-то накладки: в МТ у меня реалов нет (и в Альпари, ес-но, тоже), а приоритет реалам по-любому.

С плечом ты прав - при 1:100 открываться на все можно, но не очень разумно, т.к. 2-3 ошибочных входа после 7-8-и правильных действительно сведут на нет всю работу. Даже с лимитом потерь в 50 пунктов. Иначе, чего проще: 11-12 безошибочных входов на все с профитом в 1 фигуру подряд и чемпионат Миллионер выигран. Тут каждый для себя должен вывести психологически комфортный размер открываемой позиции, чтобы с холодной головой контролировать прибыли и убытки. Смысл в том, что в работе профит не должен быть случайным. Случайными, но контролируемыми должны быть убытки.

 

Упс... Виктор... Так Вы оба (с Плеером) при упоминании плеча имели ввиду входы НА ВСЕ ???!!!

То-то я в толк взять не могу : причём тут плечо, если я вхожу 3мя процентами от депо на позу ?...

Блин, мне такая фигня даже в бреду в голову прийти не могла... мобыть отсюда и все непонятки у нас с Плеером...
Я такие риски вообще не рассматриваю... в принципе... А уж тем более ТЕСТИРОВАТЬ !!! ...

Плеер, брат... где ты... развей мои сомнения...