Фибы и их применение.

Часто приходится ловить себя на желании что-то покритиковать.
Но стараюсь избавляться от этого. От критики. Почему?
Нам, по большому счету, мало известно о свойствах рынка.
И отстаивание, часто как будто отстаивание Москвы на Волоколамском шоссе - враг не пройдет!, не дает возможности увидеть что-то, что критикуемый увидел.
Пусть будет "питательный бульон" из различных взглядов на происходящее...

 

Здравствуйте!

Хочу выразить огромную благодарность всем, кто принимал участие в разработке данного индикатора! Предварительное тестирование впечатляет.
Мои наблюдения: Пытался сравнить отработку сигналов индикатора первой версии и доработанной у Борисыча. Поставил их комплектом, параметр tfFibo на индикаторе ATR оставил 240, на старом - 60. если есть совпадение сигналов в цепочках от м1 и далее, следует отработка сигнала примерно в 80% случаев. За неделю тестирования профит фактор поднялся с 1,6 до 2,4.
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!

ЗЫ Заметил также, что система позволяет торговать что угодно.

 

Борисыч, можно ли ознакомиться с новой версией твоего индикатора?
Если версия "No pablik", то не настаиваю.

 

<b>wik</b>, поищи здесь <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://forum.mql4.com/ru/27243/page11#247348" rel="nofollow" target="_blank">http://forum.mql4.com/ru/27243/page11#247348</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

 

Имеются ли какие-нибудь сеты для этого индикатора для разных таймфреймов или нужно самому подгонять?

 

Есть новые достижения у меня! Делюсь ... только это уже не МТ :bs: с MQL я <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://borisytch.ucoz.ru/news/moja_medal_ot_metakvotov/2010-11-20-150" rel="nofollow" target="_blank">покончил</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span> ...
Индикатор я <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://borisytch.ucoz.ru/load/" rel="nofollow" target="_blank">выложил</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span> на своем сайте, он под Ninja Trader 7.0 здесь не стоит так как торговая платформа не совместима. Посмотрите, может окажется полезным.
Nen, дружище! ... еще раз, пользуясь случаем, благодарно жму твою руку!
На моем форуме можно ознакомиться с основой ТС.
<img src="http://borisytch.ucoz.ru/Scrin/HOP_trade_00.png" border="0" class="linked-image" />

 

То есть эту ветк :bs: :bs: :bs: :bs: :bs: :bs:у не читают? ... то есть заняты все?

 

<b>Borisytch</b>, читают. Но, действительно, работы много.

 

Значит живы, а это хорошо ...
Выкладываю логику работы индикатора:
Логика работы индикатора HOP

1. Просматриваем историю цены на протяжении localMinMaxHistory=1000 updateBar (изменений цены в chart-е),
вычисляем наибольшее и наименшее значение (локальный минимум и локальный максимум)

2. Формируем окно изменений цены. Вычисляем количество updateBar, в течение которых цена не изменилась
более чем на 2 пункта в обе стороны (Размах цены задается в настройках scopeY). Это длина окна "спокойной цены".

3. Сравниваем длину окна с минимально допустимой продолжительностью "спокойной цены" (задается maxWindowLength)
Если длина окна меньше минимально допустимой, то ничего не делаем.

4. Если длина окна больше или равна минимально допустимой, то сравниваем значение нижнего края окна
с локальным минимумом, значение верхнего края окна с локальным максимумом. Если не выходим за пределы
локальных минимума и максимума, то ничего не делаем.

5. Если окно за пределами локальных экстремумов, то проверяем значения цены рядом с левым и правым краями окна.
Для уровня поддержки эти цены должны быть больше максимального значения окна, для уровня сопротивления - меньше.
Если условие не выполняется, то ничего не делаем.

6. При обнаружении уровней поддержки-сопротивления проводим проверку на наличие шаблона (характерного поведения цены)
Сейчас проверка сводится к вычислению количества переходов цены через среднее значение окна.
Если переходов два и более, то это то, что нам нужно.

7. Рисуем пять точек, обозначая участок, и выбрасываем Фибоначчи.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Это не окончательное ТС, а элемент идентификации и предварительного прогноза в участках локальных S/R.
Однако и в таком виде работает довольно устойчиво.
И конечно же - тики! ... все работает только в тиках и ренжах.

 

Есть разработки с тиками. Для МТ. Но по мере освоения алгоритма торговли, отказались от тиков. Оказалось достаточным минутного таймфрейма. Но это специфика конкретного алгоритма торговли.

 

Жаль, считаю что в пользу МТ нет ни одного серьезного довода как и в пользу баров. Причина такого мнения мне видится очевидной:
1. под МТ не работает ни один брокер, а значит торговля превращается в игру.
2. В МТ нет полной информации о торгах и это серьезный ущерб для анализа.
3. сделки не фиксируются, а значит могут быть отменены в любой момент, как и исчезновение "брокеров" после введения контроля за этой деятельностью
4. есть два варианта торговли - биржа и межбанк ... МТ не имеет отношение ни к одному из них
5. отсутствие тиков, как первичной информации, ослабляет любую ТС ... я имею ввиду ТС а не игровой алгоритм для очередного чемпионата, потому что риск при входе в каждый ордер должен быть минимальным, с четко определенным СТОПОМ, в моей ТС стоп не далее 5-7 пп и это я считаю не предел.
6. в МТ5 нет решения всех этих требований, а следовательно и не может всерьез интересовать человека относящегося с уважением к своему труду.

Конечно я не пытаюсь никого убеждать, прошу воспринимать это как мою частную позицию. Просто тратить время на среду (МQ) в которой отсутствуют необходимые мне гарантии, я не планирую и чем больше занимаюсь биржевой торговлей через скоростную, открытую и дружественную среду, тем явственнее недостатки "метаквотовского форекса" ...

 

<b>Borisytch</b>, мнения могут быть разными. В МТ реализовано многое, чего с такой же легкостью в других програмах не получишь. Необходимо рассчитывать на тот ресурс, с которым есть возможность справиться. До которого дорос. С другой стороны, несмотря на все возможности, открывающиеся с помощью современных навороченных программ, проще бывает работать в старых, проверенных программах. Например, у меня бухгалтерия 1С еще досовская 2-ой версии. А уже сейчас 1С 8 под виндовс версия есть. Ближе та дорогоа, которая знакома.

Это не проблема. Кто на чем ездиет. Кто-то продолжает ездить на копейке. И ничего, его устраивает. А кому-то подавай последнюю марку люксовой линейки авто. Проблема в другом. В понимании, что и как надо делать. Как правильно делать что-то на имеющихся ресурсах. Как взаимодействовать с другими при всей разности подходов к одному и тому же явлению.

Есть задача. Или несколько задач. Есть ресурсы, которые можно бросить на решение задачи. Необходимо правильно распределить эти ресурсы, чтобы добиться максимальной эффективности. И пусть инструменты будут примитивными. На первых шагах. На следующей ступеньке можно с другими ресурсами подходить к решению задачи. Уже на новом уровне.

Не важно, с помощью какого инструмента достигается решение поставленных задач. Инструменты не повод для разногласий, для споров..........

 

<b>Nen</b>, вроде бы все разумно ... да и на простом инструменте можно сделать то что не сделать не профессиональном, особенно когда идея верная, однако не в помощь инструмент если нет <u>внятного исходного сигнала</u>. Я ведь не о "навороченности" "прибора" для измерения говорю, а о исходном сигнале без лишних фильтраций ... только имея доступ к первоисточнику можно начинать анализ и рассчитывать на точность применения твоей идеи обработки анализа информации.
А "стакан" биржевой? ..., а разница между объемами заявок? ... это ведь та информация, которая отсутствует в МТ ... и как не имея полной информации о той среде в которой находишься, принимать взвешенные и точные решения? ...
Так что аналогии ты привел не очень точные ...
Начинать реализацию какой то темы, нужно с уверенности в том что ты находишься на твердой почве и исходная информация точна ... то есть фундамент должен быть надежен.

 

Хорошо, когда фундамент прочен. Вот только мало кому этот фундамент доступен. Но и на "хлипком" фундамнте от МТ созданы прекрасные торговые системы.

== А "стакан" биржевой? ..., а разница между объемами заявок? ==

Много чего имеется в природе. ...

Вчера запускал свою программу (не для форекса) на 64 разрядной серверной винде. Некоторые функции, которые в 32 разрядной винде работали, работать не захотели в 64 разрядной. Первая мысль - позвонить системщику, чтобы он подсказал, что делать. Но... достал книжку... почитал... сам разобрался и сделал программу даже проще, чем она была ранее.

Считаю, что можно и при имеющихся возможностях многого добиться. Необходимо только не лениться.

 

<b>Если бы Прогеры знали ... если б Стратеги могли</b>

 

<b>Borisytch</b>, я просто хотел сказать, что не стоит заострять внимание на конкретной платфоре. МТ это или что-то другое, не важно. Обсуждение торговых платформ дело второстепенное в данной теме. Такие обсуждения отдают больше политикой. Кому что нравится-не нравится и попытки перевести аппонента в свою веру, это политика. Ну зачем мне или кому-то еще вместо изучения и реализации какой-либо стратегии еще и переходить на другую платформу и тем самым вешать на себя огромный груз, от которого можно еще и надорваться? Это отвлекает от главного. А главное - это создание алгоритмов зарабатывания денег. Есть понятие фибы. Как с помощью этого понятия заработать? Это более насущный вопрос, чем обсуждение торговых платформ. По большому счету, на любой торговой платформе можно реализовывать придуманные алгоритмы. Качество реализации полностью зависит от реализатора. Для любой торговой платформы можно сделать все что угодно, если платформа допускает программирование.

 

Политика такая штука - при неумелом ее применени (читай, при насильственном применении) может запросто сделать людей врагами.

 

Я не говорю о конкретной платформе ... дорогие мои, я говорю о первичной информации торгов!!!
Это вы постоянно подразумеваете только МТ и все остальное для вас не существует! ... вот что грустно! ... не ищете себе оправданий ... - вы сидите на неточной и недостаточной информации и пытаетесь сооружать торговые алгоритмы на зыбкой почве. Есть торговля и есть игра. Так вот ковыряние МТ это и есть игра а не торговля! ... и если закрывать глаза, то столб с дороги не исчезнет!
Спасибо за терпение и внимание!

 

Фибы - они что в МТ, что в трейдстэйшн, что в ниндзе - везде фибы.
Есть алгоритм работы с информацией. И мы его здесь обсуждаем. А уж откуда информация берется - это дело другое.
Не нужно переводить стрелки в плоскость, которая здесь не обсуждается.

Или есть желание заниматься расстрелом всех, с кем есть несогласие?

Еще один пример. В свое время мне в офисе Альпари поставили на ноутбук Трейдстэшн. Эта платформа у меня работала, пока я находился в офисе Альпари. Дома я с ней не смог работать. А есть люди, которые кроме трейдстэйшн больше ничего видеть не хотят. И что из-за этого спорить. Прекрасно известны недостатки и ДОСТОИНСТВА метатрейдера. Но насильственное втягивание-затягивание на другую платформу... извините, я лучше уйду с форума, где занимаются насильственным перетягиванием людей в свою веру.

 

И первичная информация. Если для того чтобы получить первичную информацию необходимо сложное манипулирование, доступное немногим, извините.

Здесь обсудаются алгоритмы работы с информацией, а не источники ее получения.