Да, я уже видел. Слежу за тем, что публикует Николай Косицин (GODZILA). Вот его можно назвать специалистом, а я пока не дотягиваю до такого статуса. Я читал эту статью, но мне этот метод не приглянулся. Я остановился на мультитаймфреймовом, мультисистемном и мультивалютном построении торговых систем. На сайтах MQL4/5 много полезных статей и из многих можно много позаимствовать полезного. Я прочитал все статьи на этих сайтах и мой багаж, что касается знаний, существенно пополнился. Для максимально быстрого изучения языков MQL4/5 я писал все функции сам. Только так можно быстро изучить тот или иной предмет. Это я не лично тебе, так как считаю, что ты и так достаточно компетентен в этих вопросах, а тем кто читает и находится в раздумьях о том, какой сделать следующий шаг.
Не смотрел - но осуждаю)). Сколько раз за... ну пускай 1 год повторилась ситуация "с 23 мая по 8 июня"? 1-2-3??? Наблюдая за рынком, мне в голову пришла аналогия с намагниченным железом. Полез искать, оказалось действительно есть такая теория, называется Гипотеза когерентного рынка. После контакта с магнитом железо может притягивать другие железки, но со временем эта способность пропадает. Аналогия с рынком в причине притягивания. В железе частицы, так же как и магнит имеют полюса, но в магните частицы расположены одинаковыми полюсами в одну и ту же сторону, а в железе они расположены хаотично и в результате уравновешивают друг друга. Если перенести на рынок, то частицы - это трейдеры, магнитные полюса - действие трейдеров (покупка/продажа), новостной фон - магнит. Подробнее в архиве. В этой гипотезе выделяется 5 фаз рынка: 1 эффективный 2 переходные состояния 3 хаотический 4 когерентный 5 антиперсистентный (описание состояний на стр. 110) В некоторых из состояний хорошее соотношение прибыль/риск, в других лучше вообще не торговать. Классика жанра))) То в рынок, то на заборц. Найти бы эти параметры - %-ты хотя-бы. В том и прелесть частного трейдера, когда становится "жарко" в рынок не суешься. По-моему разумению правильная сетка, с правильными входами и училкой и есть первый кандидат на эту должность Здесь вопрос как сетке объяснить ищи такие то модели, а если не объяснять она будет искать все подряд. Опять же вопрос о масштабе. Пусть у нас 5 моделей рынка, несколько тайм фреймов, эт сколько ж сеток обучить надо? Если же получится 1 сеть натравить на разные тайм фреймы, то увеличится число обучающих выборок, думаю это скажется положительно. Ровно столько-же, сколько просуществует тренд, после того как ты распознаешь его глазами. И запаздывания все равно не наблюдаю. В той фразе я имел ввиду, что не только в реализации дело - если уж мозг не может преждевременно определить начало флэта, то возможно этого вообще не возможно сделать. Да не, все весьма круто может быть, если он ответил на вопрос - сколько фильтров необходимо У него какая идея была: сделать фильтр сначала только для одной модели, а потом по мере нахождения новых моделей, делать новые фильтры. Как оценить достаточность "похожести"? Можно для начала руководствоваться описаниями из статьи, это если на глаз. Как это описать программно не знаю. Хотя как вариант обучить сеть (сделать стратегию) на каком то участке истории (желательно полностью трендовый, флетовый, еще какой то, чтоб были одинаковые характеристики). Потом эту стратегию прогнать по всей истории. Участки где будет схожая прибыль считать похожими, но тут опять вопрос масштабируемости (участки могут принадлежать к одной модели, но из-за разного масштаба настройки индикаторов окажутся негодными). Иле меняется поведение в торговле в смысле Не очень понял. Если не понятно что я подразумеваю под масштабируемостью. Вот есть у нас фигура Голова и плечи (кстати ее я считаю за паттерн). На Н1 она имеет одни размеры, на М30 другие, но все равно это одна и та же фигура, а сеть скорее всего примет за разные, потому что масштаб разный, разное число свечей, разные макс и мин. Вот если получится сделать, чтоб они воспринимались как одна и та же, тогда можно считать вопрос с масштабируемостью решен. Что я понимаю под моделью. Это участок истории на котором цена имеет одни и те же характеристики. Например, тренд и флет - это модели, но я предлагаю распознавать больше моделей, тренд ведь разный бывает, и флет тоже разный, а еще их смесь бывает. 2 tol64 Непростая задача. Реализовать не просто.)) Попробуй для начала только 5 пункт. Спасибо за совет. Хуже всего, что она не только не простая, но и не понятно какой будет результат, а другие цели использования сетей мне кажется имеют более простые стандартные средства реализации. Да и вообще не готов я сейчас это все делать в одиночку, очень много вопросов, многое надо проверять. Если заинтересуется кто то, тогда возьмусь, а так до лучших времен оставлю, когда опыта и знаний по рынку побольше будет.
То Ильич.)) Вот не успел еще даже прочитать, но сразу скажу: спасибо за ответ. Достойно. И независимо от содержания это говорю)) Ща зачту
Задумался в свете поставленной задачи, начал эксперименты экспериментировать... В связи с этим - вопрос: а кто чем/как полученные входы фильтрует? Тоже вопрос, кстати, не менее важный, чем получение тех самых, набивших оскомину "входов"...
Ну хорошо, попробую с квотами Вот удивляюсь тебе немного.Как мне видится, ты часто вместо ответа вываливаешь очередную теорию. Сразу скажу: все должно быть без обид ессно. Калякать и постоянно оглядываться на "этикет" иногда мешает, даже часто мешает, мне лично. Понятно, что я имел ввиду: насколько можно доверять поведению цены "с 23 мая по 8 июня"? Несложно же. Помимо всего прочего разговор у нас подразумевает построение автомата. У него нет мозгов и нет глаз и он не оперирует такими категориями. Я думаю, что если даже "с..по..." действительно проявило бы себя как паттерн (даже такого "большого", макро-размера, что-ли, и это еще надо доказать кстати), то для использования в автомате его придется мелко-мелко дробить, разбивать на "атомы", своего рода. Мельче чем "моментальное состояние входов" трудно придумать, кажется. Входов сетки, я говорю, но это для удобства в т.ч. Не хочешь сеток - не надо, но суть моментального состояния не меняется от этого. Чтобы стать паттерном, оно должно повторяться, +- конечно (вот мы и пришли к "достоверности", а точнее - к подобию) и после него с достаточной вероятностью должна произойти некая движуха (получается, что паттерн имеет некие предиктивные св-ва). За пдф пасиб - зачту про магнитную теорию. Прелесть же робота в том, в т.ч., что он и "жарко" обязан отрабатывать и да, заборц как один из вариантов его реакции. Ну и слегка стебанулся про %, которых никогда не найти)) Отвечу в меру своего понимания. Сетки в большинстве случаев какие? Правильно говоришь - с училкой, иле с обучающим индикатором в случае нсдт. Наша задача, в общем случае ессно, и создать такую училку (это тяжко, тут не спорю), в которой будет "закодирована" инфа о желательных нам моделях-паттернах. Подряд она искать все не будет - только то что мы закажем. Здесь есть некоторое противоречие, типа: если мы можем сделать такую училку, то нафига нам сетка, правильно, похоже? Ну так это от непонимания и недостатка инфы, не более. Много букв, поэтому не буду разоряться - не сложно это. Просто не надо питать иллюзию, что сетки сами все сделают, сами все найдут, за нас. Это не так. Ессно, что никуда не делась и проблема подбора набора входов, но от этого никуда не деться, увы. Зато мы получаем: предсказание, распознавание, классификацию... ну может и еще чего, о чем я и не слышал. Неужели этого мало или это ерунда? Да, +высокий "кпд" работы, +адаптивность. Имхо, да сколько надо, столько и обучай, почти пофиг. Тебе чего, компьютера жалко? Аааа, фактор времени, понимаю. Ну так мы за все платим по-жизни и это тоже плата за преимущество. В работе-же тренированные сетки почти и не жрут ресурсы, условно конечно. Забыл упомянуть, что сетки, в некоторых случаях -- это хороший шанс уйти от много-много-многоэтажной "механики", основанной на формулах, собираемой вручную. Аааа, а я-то тебя понял в контексте нсдт - запоздалые сигналы, события, индикаторы. То, что мозг не справляется..., да он много с чем не справляется, однако это не аргумент, считаю. Думаю, что мы просто не можем правильно сформулировать задачу (а еще если раньше взять - концепцию системы) и заставить ее решать не мозг свой с глазами, а робота, как-то так. И косяк в этом. Как пример: элементарный предикт на 2-3 бара весьма успешно решает задачу, и с должным качеством замечу, которую большинство мозгов решить не могут. Это-же очевидно. И не надо требовать от такого предикта большего - не надо ждать, что он предскажет цену. Сетка находит и распознает паттерны, которые мозг тоже не может обнаружить... ну и т.д. Да я и не хаял, ни в коем разе. Ежику понятно,что от простого к сложному, лишь-бы сам принцип, концепция были рабочими, профитными по итогу. Легкий сарказм же заключался именно в слове "сколько". В плане том, что это может быть очень большое, если не бесконечное число, в попытке отследить все боле мелкие и разнообразные нюансы. Как этой махиной управлять тогда? И опять же, поиск "моделей" наверное лучше доверить сетке. Вопрос в том. как мы их опишем для нее. И опять: не читал - но осуждаю)), шутка. Из твоего же описания понял, что это возможно, бесконечный поиск частных случаев. Ессно, что могу быть не прав, особено - осуждая)). Вот и говорил где-то, что может быть лучше поближе к "природе", к "сути вещей". Пока на эту тему думаю, если коротко, что цена фрактальна и существуют паттерны, и считаю это "сутью". Касательно "...на каком то участке истории (желательно..." - не проканает. Много букв, и если будет желание, то можно поговорить и отдельно. Процессы непрерывные, паттерны подобные, с сетки нельзя произвольно снять училку (исключение SOM или Кохонен в простонародье), проблема "запоминания"..... "...схожая прибыль..." тоже считаю не то: можно 100 баков и на тренде и на флете заработать... или потерять. Кас. "масштабирования" - не догоняю или темин неудачен. Еще раз вчитался - не, и чего-то ты слишком усложняешь, кажется. Есть одно мнение... но очень все сыро - совершенно не готов вываливать на обсуждение... да и не будет его - в основном молчание и почитывание. Коротко если, заставить ГА не только по истории шерстить. но не факт и объяснить внятно не смогу. А вот я так совсем не считаю. Возможно - "формация". С приличной вполне уверенностью скажу (риск облажаться ессно присутствует), что эту голову с плечами возможно и не ждать, не знаю там, десятками минут, часами или днями, а с помощью сетки, правильно объяснив ей, чего от нее надо (ну и входы - это "святое" и интимное дело))), возможно отыграть все ее переломные моменты, а не сидеть на заборце у моря погоды)) Думаю, что наверняка за разные и не надо от сетки слишком много хотеть. Проще надо быть, поближе к людям, как говорится. Фигура эта только перед твоими глазами да в голове, не более. Кажется мне, что просто тебе нравится само словечко, "паттерн". И получается, что я невольно тоже заговорил о "масштабе", но о масштабе паттерна относительно исследуемого явления, его содержащего. Вот в таком ключе готов продолжить тему. В моем понимании, если уж попробовать встать на "одну ступеньку" с оппонентом как-бы, то да и это модели. Беда в том, что моделью можно назвать чего угодно, вплоть до худосочной и анарексичной телки. Что есть модель в не в общеупотребительном, а нормальном смысле. Как-бы результат некоторого эксперимента, вариация, но не рабочая и промпроизводимая вещь. Возможно, что это есть подмена понятий модель-серийный образец (т.е. годный к постоянному, пусть и с перерывами, применению). Уловил? Немного вклинюсь, мож и зря. Результат никто и не прогарантирует. Скорее всего, его может и не быть, или будет, но не тот, что ожидалось. Вопрос в желании получить еще "деталек" в этот бесконечный "конструктор")) Я вот заинтересован, тем более - про паттерны, да не верится...))) Еще раз, пасиб Тим. Приятно было клаву потоптать Забыл отметить для лучшего понимания. Вот паттерны-паттерны-паттерны.... шеп-шлеп, шлеп-шлеп... Велика вероятность, что они со временем будут устаревать, т.к. "поведение" цены будет меняться. Как с этим думаешь бороться? Я знаю ответ: у сетки можно организовать скользящее "окошко", в котором она будет "помнить" столько паттернов, сколько ты захочешь и постоянно (окошко-то скользит с каждым баром) отбрасывать-"забывать" самые старые паттерны. Аналогия: експоненциальная МА.
Тож недавно подполз к этой проблеме... и тож задумался. Думаю, что это как создать "антисистему" входов. Тяжко. Чтобы не рубила большинство полезных и рубила большую часть вредных...идеал недостижим. Несколько страничек назад, когда лёксус клич кидал, я вывесил картинки с веселенькими индюшками - мож чего и навеет. Если же концептуально интересно, то свое имхо я вываливал в тот момент примерно, когда эта ветка из спячки поднялась (ну не помню уже ск. недель назад) К сож. уверенной конкретикой сейчас не владею Добавлю, что засада там в том, что "квадратные индюшки" 100% и непредсказуемо будут выбиваться из "ритма" движения цены. По аналогии с тем, хотя-бы, как стратегия на МА то несет деньжат, то не несет - сливает. Ну и спрошу тоже, т.к. перекликаются вопросы: есть какое-нибудь внятное решение по подбору периодов тренировки-ООСа?. Сам принцип понятен, или не дошел еще до этого момента? 56 стр №828
2 pocketmike :fj: Ты меня просто в тупик ставишь. Вот ты спрашивал, какая вероятность, что модель когда нибудь еще повториться, что тебе надо было сказать: "поверь мне на слово" или "не уважаешь, зуб даю", я тебе целую гипотезу по этому поводу вывалил, и не просто абстрактную какую то, а с формулами, где все математически доказано, думаю: "все теперь не докапается выложил доказательства", нет б№:*ь докапался, типа "я тебя об одном спрашивал, а ты уходишь от ответа хрень какую то шлешь". И конкретные участки на истории указал, открой и посмотри - какая вероятность, что столь похожее поведение случайно, ты же выдаешь: "не смотрел, но осуждаю". Я до тебя суть пытаюсь донести, а ты ее упускаешь как будто специально, цепляешься к абстрактным примерам. Ну не могу я идею полностью со всеми нюансами и возможными решениями выложить, это будет монография в 100 страниц, при этом основная идея потеряется за деталями. ПС Накипело.
Ну извини брат, если чего не так)) Скорее всего о разном говорили. Ты оказывается на магнитную теорию)) опирался (ну и казал бы об этом более явно - я не врубился), а я более в сетки и паттерны упирал. И ничего спецом, никаких провокаций - уж поверь на слово. Напомню, что это ты по-любому "виноват": ведь именно ты и дал мне "пинка" заняться паттернами))) То, что я приводил в качестве своих аргументов, таки основано не на досужих и от нефиг делать измышлениях, а на наблюдениях за работой сеток в шелке. Аддон АНИ. И тож как мог, старался донести инфу. Сорь за коррекцию поста уже после твоего ответа.
to Лёксус. перелистал начальные страницы ветки. вначале ветки шевелили нейронами своими шустро, а сейчас прокисли похоже. не дело это. ты там нейросеть на mql делал. может соберешь вариант предикта substract(jma(15)-jma(30)) ? сравним результаты с солюшеном по точности работы на тестовой выборке.
to E-Werk Кас. фильтрации. Вспомнил, как это делал чарикар. Две стратегии. на 1-й медленная скользящая с предиктом быстрой. Сигналы по ><. Оптимизация. Далее он уже сигналы 1-й стратегии передавал во 2-ю стратегию, где в качестве фильтра применял 3 индикатора из АИС1 - поларизед фрактал эффисиенси, кажктся так.Периоды фиксировал 2 3 4. Смуфинг 1. На выходе 2-й стратегии получалить фильтрованые сигналы. Как-то так. Я думаю, что должно быть гораздо сложнее, к сож. Удобно, если есть возможность, построить серию "идеальных" сигналов бай и селл по-отдельности. Механика. На ледах. Запустить стратегию на них, чтобы оценить потенциал. Понятно, что чем более "по месту" будут сигналы, тем больше будет выхлоп. И даже на ледах это правило работает. Я так делал. Далее, на некотором периоде необходимо оценить "качество" даже "идеальных" сигналов. Уверяю, что 100% по-месту не будет - поэтому пробегаемся и оцениваем, визуально. Хорошо бы все пронумеровать и записать. Прямо побарно и посигнально. Я делал за месяц евро н1. Можно уже сделать первый вывод: среди идеальных сигналов тоже есть "брак" и он отмечен. Далее делаются неоднократные попытки построить уже реальные сигналы. Много работы и идеальные используются как своего рода шаблон для попадания "по месту". После достижения той или иной степени приближения к идеалу можно сделать второй вывод - не всегда хорошо в плане формы реального сигнала. Например, идеальный - пичками, треугольничками. При прогоне через стратегию, прога если и ставит на треугольничек свой сигнал (может и пропускать - у нее свои резоны), то точно по кончику треугольника. Если-же сигнал только похожий, т.е. он вроде и на том-же месте, но не треугольник, а скорее всего усеченная пирамидка, то прога поставит свой сигнал с левой стороны усеченной вершины. Получится преждевременный вход. Наблюдал это и не раз - сильно портит общую картину. Дале проверял реальный сигнал на попадание по идеальному. Вывод третий: либо попадает по идеалу, либо нет и кол-во реальных превосходит кол-во идеальных. Возрастает вероятность "брака". Все это хорошо бы сводить в таблицу, но муторно. Ну и проблема оценки качества - субъективность, на глазок. Проблема в системе ведения такой "статистики". Тем не менее, у нас есть три вывода. Надо осмыслить и понять с чем бороться дальше и как это делать. Попробуем прояснить и объединить: 1. Даже "идеал" не идеален - это говорит о том, что даже если реальные сигналы попадают по идеальным, требуется фильтрация по "качеству" 2. Идеальная форма сигнала не достижима в 100% случаев - необходимо всячески стремиться к улучшению формы. Своего рода фильтрация путем добавления уточняющих условий. 3. Несовпадение по количеству реальных и идеальных - это трудно оценить сходу и изолированно в стратегии не проверить. Скорее всего, это фильтрация на отсев лишнего. Но и среди лишнего может быть полезное. 4. Сейчас не берем в расчет "периодичность", что особенно актуально для переворотной стратегиии - соблюдение "цикла" бай-селл. Тем не менее, становится понятно с чем воюем. Известные мне методы (называю, как мне удобно). 1. "Логический". Лобавление уточняющих условий в конструкцию сигнала. Больше-меньше, анд-ор и т.п. 2. "Механический". Фильтрация по взаимодействию с индикаторами ТА. Если адикс больше 25 и наш сигнал=1, то... 3. "Нейро". Из названия понятно. Используем сети - распознавание, классификация. 4. "Комбинированный". Смесь п.п.1-3 Добавлю, что считаю, что "фильтрация" (в смысле общего повышения "качества" сигнала) не может быть одноступенчатой. Не хватает этого, как в примере с Чарикаром. Посему ввел для собственного употребления следующие понятия: 1. Составной индикатор - индикатор на основе другого(их) 2. Сигнальный индикатор - несет в себе помимо индикатора(ов) ТА и события, кот. они генерируют. 3. Индикатор с фильтром(ми) - события + их механическая, нейро или комби фильтрация 4. Стратегия-индикатор - попытка осторожного применения ГА и получения промежуточного результата в плане качества сигнала Конечно, это скорее логическое разбиение, но мне помогает все делать последовательно и более-менее аккуратно и логично. Никому ничего не навязываю. Обсуждению буду рад. См. подпись Добавлю еще, что всячески стараюсь избежать п.2 из Методов - он менее всего соответствует моему пониманию концепции паттернов и применения к ним сетей
Попытка воссоздать индюк из МТ (штатный набор) по формулам НШ... В итоге, вот что получилось с "заводскими" настройками МТ, без оптимизации, подгонки и фильтрации, собственно как и без предиктов (с ними мне еще предстоит разбираться). В общем, просто голый индюк с кроссом, как есть... З/ы: заметил одну неприятную особенность - на тех же точках, индюк в НШ имеет запаздывание на один бар по сравнению с МТ (с чем связано догадываюсь и думаю как это исправить (есть небольшая разница в расчетах для МТ и НШ)) Вощем получился тот же "граальный" индюк, чью картинку выкладывали несколькими страницами ранее, но абсолютно без перерисовки... )
Привет mops. Изрядно порадовал, просто супер. И даже скажу почему. Все тонны моих последних постов так или иначе это и подразумевали: без потимизации, без "подгонки", без предиктов. Чисто по поведению цены. Это и называл "поближе к природе" и "сутью вещей". Что-то, что не зависит от всяких "новомодных")) штучек. Что-то, что так хорошо отражает поведение цены, что в них просто не нуждается)). Даже попробую угадать, что-же это за "волшебный" индюшок. Это фракталы по Биллу Вильямсу. Которые, хотя и перерисовывают в реале, но при работе стратегии на истории несут чумовые бабки. А теперь и не рисуют)). Сравнить бы надо на хорошем куске истории, как стоят БВ и как твои. Добавлю, что то, что они запаздывают у тебя относительно "идеальных" от БВ - это плата своего рода, за идеальную (для стратеги) форму сигналов и неперерисовку. Осознанно или нет, но так получилось в твоем случае. Можно и еще поколдовать, но трудности возрастут. Сделал сигнал для продажи? Втыкал в стратегию? ЗдОрово короче. И никаких бесконечных прогонов на истории. в попытках поймать неуловимое))) Забыл добавить про важный момент. К твоим запаздывающим "немного" сигналам, стратегия добавит свое запаздывание. Так уж она устроена: сигнал на сделку "треугольничек" она воткнет по твоему (форма хороша), и только по клозу бара, на кот. указывает твой индюшок, а фактический вход "крестик" осуществит по опену след. бара. Этот момент не лечится, насколько я знаю. И напоследок: заметь, что это в чистом виде паттерн на нескольких барах. Посторяется и после него следует вполне очевидная движуха))
А вот не угадал :dance2: Эта штука была придумана более 30 лет назад J. Welles Wilder (но не SAR)... +DM = High(n) – High(n-1) -DM = Low(n-1) – Low(n) +DI = (SMA(+DM) / SMA(TR)) * 100 -DI = (SMA(-DM) / SMA(TR)) * 100 DIdiff = |(+DI) – (-DI)| DIsum = (+DI) + (-DI) DX = (DIdiff / DIsum) * 100 Знакомые формулы, припоминаешь? Кстати, еще особенность - в МТ он почему то дает меньше шума, возможно где-то промахнулся в формуле... З/ы: насколько вижу по линии индюка - из него можно получить и выходы на максимумах (экономим относительно разворотной технологии)
Да я и не мог угадать тогда - я про это и не знал))) к сож. И это сильно не огорчает. На фракталы же весьма похоже. Порадовало то, что независимо совершенно подтвердились мои мысли и в кучах моего шлака на форуме действительно есть "кое-что". Надеюсь, что это ТО "кое-что"))) За одним минусом правда. Эти индюки имеют параметры и соотв. - диапазоны параметров. Вот будь ласка, сделай для селла тоже и прогони через стратегию. В 2-вариантах: без ГА и с ГА. И давай посмотрим на результаты и сравним. Что думаешь про фильтрацию? И вывеси плз картинку такую, чтобы горадо больше сигналов было, а не несколько штук)) Есть мнение, что хотя сигналы и хороши, по-любому будут попадаться те, которыые сигналят "противоходом". Т.е. сигналит бай, а цена явно прет селл
Общие результаты конечно гораздо хуже, есть и "встречка", но при подробном рассмотрении оказалось, что на флете, достаточно часто встречаются места, что кросс индюк отмечает точку пересечения, а на самом деле её нет, отсюда и встречный ложняк... Картинка немножко замылена и может показаться, что всеж линии коснулись, но в НШ она более резкая и там отчетливо видно, что пересечения НЕ БЫЛО!
Гыг. По-моему ты каналы попутал, не? у тя BUY селит, а SELL - баит. Скорее всего обозвал индюшат неправильно. но вот если в соотв. с названиями в стратежку воткнул... нехорошо. Кстати, я на соседней ветке выкладывал аддон AIS2 - в нем есть комплект вайлдеровских индюков)) Ну да, ложнячок имеет место быть... странно, что по твоим словам, кросса нет в этом месте - не может этого быть, в принципе. Картинку бы помельче и сигналы, и как на стратежку ложится. Вопрос еще в том, что именно считать ложным сигналом. В моем понимании, ложный - это когда сигнализацию конструируешь и не хватает условий в "уравнении". Вот это "ложный": не совпадение с идеальным, искажение формы, "левые" всплески. Если допустить, что все в сигналом ОК, но не все пички стоят "по месту", то те, кот. организуют противоход или недобор прибыли (слишком рано или поздно), я для себя лично, окрестил "вредными")) В стратегии тоже можно наблюдать аномалии подобного рода. Твой сигнал есть, а в стратегии - нет. В общем, есть разные моменты. Вот еще момент забыл: если кросс визуально, на экране попадает между свечек (странно, ведь этого не должно быть в принципе, да? но так бывает) и он кажется тебе прямо "по месту", то прога сдвинет именно индикатор кросс на соседний бар вправо. По-любому. Т.е. легкое запаздывание получится. Ну и для понимания, что есть понятие "по месту". Это от занятий охотой по зверю (лосик там, кабанчик)))).Это значит, коротко, что "точно в цель", максимально эффективно, независимо от размера и силы зверя, одним выстрелом. Суть: фильтрация, того или иного рода необходима.
Вот например, второй сигнал слева - точно по месту. Даст вход по клозу повышающейся свечки, а факт. фход - по опену свечки-волчка. В селл имелось ввиду. Третий хорош, четвертый - не очень, пятый - вполне...хоть и левый, но нарушает цикл бай-селл. Шестой хорош, но в взаимодействии с седьмым - ерунда. Уже отсюда становится понятно, что вЫходы не менее, а может быть и более важны, нежели входы. Седьмой и восьмой - сдвойка получилась. Такую ситуацию тоже надо как-то обрабатывать. И все это из соображений, указанных выше. Добавлю еще один момент. Ты пишешь, что "...что на флете, достаточно часто встречаются места, что кросс индюк отмечает точку пересечения, а на самом деле её нет, отсюда и встречный ложняк...". Во-первых, с этим надо разобраться. Во-вторых, хотел заметить, что помимо фильтрации сигнализации что-ли, есть еще "фильтрация" по состояниям (тренд, флет, боковик...), но это уже отдельная и м.б. более сложная тема. В-третьих, если стратежка свинговая, то ей должно быть все пофигу, все эти определения, считаю.
Ну вот еще пример ложняков, 3 шт практически подряд... кросс кажет даже против индюка работающего по условию А>В (скорее всего кросс работает не через A>B, а еще и через равенство A>=B (хотя даже и оно не всегда есть)). А вообще щас читаю, вернее пытаюсь читать "Welles_Wilder_-_New_Concepts_in_Technical_Trading_Systems" ( в английском, я как дворник в Эрмитаже).
Посмотрел AIS2... визуальные результаты по +DI и -DI, практически совпадают с тем, что "наваял" из составных индюков НШ по приведенной в ней формуле (за небольшими исключениями). Кстати - мой вариант, получился своего рода осцилятор З/ы: хех... запаздывание везде на один бар относительно индюка в МТ - так и есть... что в AIS2, что у меня (вот ведь собака злая...)
