про локи - насколько помню в МТ5 вроде собирались запретить открытие встречных ордеров... ...хотя память может и подводить :ah: ..но разрабатывая "баблокосилку" надо это учитывать
Вот, для разогрева т.с., картинка. Внизу серия сигнальчиков. Наверное, большинство "механических" возможностей по их построению и "облагораживанию" уже использовано((. Видно, что частенько попадают "в дугу")). Видно так-же, что есть и откровенная лажа. Как-же от нее избавиться? Варианты? Вот если-бы сама цена шла 2-мя потоками(гыг, типа два несколько разных потока свечек), то тогда - да, фильтрануть по "второму потоку" было-бы не сложно..., а так, само на себя замкнуто.
Сорри, отвлекли... Позволил себе наглость раздербанить пост Толяна. Но это чтобы писАть поменьше, чтобы сучность в обвязке не утонула. 1. Категорически не согласен. То, что уже есть - всё фуфло. Разумеется, из того, что я и видел и ещё гораздо больше сам сотворил в наиразличнейших эпостасях. Есть только степень - фуфло полное или фуфло, но более-менее годится. Подозреваю, что, наверное, есть у кого-то НЕ фуфло. Но эта находка, уверен, только у него и есть, а значит, выпадает из области нашего рассмотрения, поскольку мы этого никогда и не увидим. 2. Перепровано не один раз по кругу. По первому кругу с одними "пониманиями", на новом витке с другими... И вершина этой спирали теряется в облаках. Формул сотни (просто, или тысяч?) Не назову количество "отработанных" мной формул. Много. Толку ноль. Про формулы забыл окончательно и бесповоротно. В смысле, использовать формулы в виде кита, на котором стоит всё остальное. Может, я не самый умный, но трудолюбивый. Качество проделанных работ было более, чем хорошом. Для себя любимого ведь старался. =) Ну и ещё может быть по пыльной широкой дороге прошагал много километров и прошел мимо неприметной тропинки, которая через 3 метра привела бы к сундуку с сокровищами. 3. Толян, тут наши взгляды кардинально разбежались. Входы, это 60-70% или ещё больше. При весовой категории входов в системе в размере 5-10% системе вообще должно быть по барабану когда и куда входить. Вход вообще может быть любым. Оставшиеся 90% системы будут доводить дело до логического конца.
Память тебя не подводит. В МТ5 не только локи ликвидированы, но ещё и совокупные позиции придуманы. Подозреваю, что входы придется в журнал записывать. Иначе потом хрен концы найдёшь. Вот тут я настаивать не буду, поскольку читать, читал, но мало, что понял. Судя по разным форумам, не я один. Но локов нет, это точно. При действующем бае открытие села такого же объема = просто закрытие бая. Так что, да. Если подразумевается, что мы тут всерьёз и надолго и МТ5 нас не минует, к локам лучше не привыкать. А "замковых" стратежек полно. Подозреваю, авторам немного грустно от предстоящих перспектив в лице МТ5.
Миха-сан, я вот смотрю последнее время... Не скажу, сколько недель, но как-то может пару месяцев назад глаз зацепился. Короче, всё это время EURJPY удивительно дружит с EURUSD. Прям даже мысля стучалась в дверь, типа, кросс-индючка сваять. Но руки не дойдут, эт я точно знаю. =(
Мысли вслух. Недавно на mql4 наткнулся на посты Привала. И что поразило, такое ощущение, что сам себя читаешь, только себя из далекого будущего (знаний у него в разы больше) - мышление один в один. Так вот, в теории потоков у него была идея сделать стратегию на основе фильтров Калмана. Фишка фильтра в том, что в него можно заложить модели шума и движения. При соответствии рынка одной модели - работает один фильтр, при другой - другой. В оборонке эти фильтры используются для распознавания воздушных объектов. При этом распознавание основано на частотах: движение самолета в разных плоскостях под разными углами к радару дает разные частоты. К чему я о частотах вспомнил. На основе Фурье можно попробовать сделать распознавание стадии рынка. В зависимости от стадии использовать разные стратегии. Что касается вопроса о существовании стадий, то они есть: сейчас евра идет по сценарию с 23 мая по 8 июня. Вот только проект получится слишком грандиозный: модели, скорее всего, придется искать вручную, надо решить вопрос с маштабируемостью моделей, речь о распознавании паттернов, а здесь народ в основном придерживается других способов применения НС, распознавание может оказаться слишком запаздывающим, да и вообще труды могут быть потрачены в пустую.
локи не должны запретить по идее, хотя бы краткосрочные. помагают перевернуться в переворотной системе с меньшим проскальзыванием, когда сначала открываешь новый ордер, входя в лок, а потом уже закрываешь предидущий ненужный. стандартный прием при перевороте.
Мысли вслух. Аналогично, привет Тим. Недавно на mql4 наткнулся на посты Привала. И что поразило, такое ощущение, что сам себя читаешь, только себя из далекого будущего (знаний у него в разы больше) - мышление один в один. Не читал - но осуждаю)) Так вот, в теории потоков у него была идея сделать стратегию на основе фильтров Калмана. Фишка фильтра в том, что в него можно заложить модели шума и движения. При соответствии рынка одной модели - работает один фильтр, при другой - другой. Красиво. Т.е. получается, что в фильтр можно "воткнуть" модели, при соотв. которым либо работает - пропускает через себя отфильтрованное, либо - не делает этого. Да, в примитиве? А не находишь-ли ты, мил человек, что если таки "ДА", то это весьма напоминает сетку с училкой? Со всеми +-ми сеток, не/линейный адаптивный фильтр типа? В оборонке эти фильтры используются для распознавания воздушных объектов. При этом распознавание основано на частотах: движение самолета в разных плоскостях под разными углами к радару дает разные частоты. Ну да, я давно пример приводил и даже встречался с челом (тема правда сетевая была, но ноги ракетные) - не зацепил к сож, т.к. фора в массах - это рулетка и пр. А совки этого жуть как бояцца. К чему я о частотах вспомнил. На основе Фурье можно попробовать сделать распознавание стадии рынка. В зависимости от стадии использовать разные стратегии. Что касается вопроса о существовании стадий, то они есть: сейчас евра идет по сценарию с 23 мая по 8 июня. И опять как мне видится, принцип хорош, а реализация - не то. "Евра идет по сценарию..." - слишком размыто. Сценарий по смыслу допускает как-бэ однократное исполнение, паттерн - весьма неизбежную повторяемость, но не периодичность. И что будем делать, когда неизбежно в конструкции все параметры ее компонентов "поплывут" и будет слив? Да и не физич. объект исследуем... Вот только проект получится слишком грандиозный: модели, скорее всего, придется искать вручную,... Вот и поехали... паттерны ищуцца автоматом, повторяемость и профпригодность достаточно легко проверяемы ...надо решить вопрос с маштабируемостью моделей,... ??? В моем понимании, паттерн - это текущее состояние входов. Если я прав, то можно городить более громоздкие конструкты, для улучшения достоверности хотя-бы. Но конструкты эти всегда будут последовательны (можно сравнить например со свечей, как там... "молот" что-ле, и конструктом голова-две->I<опы)и это минус. Но можно и распараллелить и собирать конструкты с 2-х и более сеток одновременно речь о распознавании паттернов,... ты ж вроде забил на них))? ...а здесь народ в основном придерживается других способов применения НС,... просто он еще не понял, чем он занимается)) и чего надо научицца готовить ...распознавание может оказаться слишком запаздывающим, да и вообще труды могут быть потрачены в пустую. Почему запаздывающим? И если вдруг, то значит, что хреновая реализация. Кас. трудов - глубокая мысль и не поспоришь. Да я и вообще не ради спора, а ради обмена)). См. подпись Добавлю, что Калманом занимался чел в подписи у миклелв. Много крику было, а результат - неизвестен, или я не понял.
Ништяк. Про Фурье сильно сомневаюсь, а вот сценарии скорее всего бы работали. Но сколько я таких начинаний не видел, окончания не видел ни разу. Хотя, хм, возможно как раз потому, что работают =) А вообще-то, просматривается аналогия с паттернами. Т.е. сходство картинок, не важно какой принцип "рисования". Но с чисто паттернами вроде, как понятно. А вот сценарии, хз. Когда принимать решение какой именно сценарий работает? Но если кто-то решил эту задачку, сюда вряд ли заглянет. У него стока дел, стока дел... На канарах. Убёг по делам до вечера.
В дыдочку, считаю. И в этом случае, сценарии эти - суть паттерны тож. Только не ценовые, не поведенческие как-бэ, а... термин еще не придумался Сценарии легко улягутся в паттерны, если раскинуть мозгом, вспомнить цели, ради которых все тут и собрались, провести некоторые параллели среди братьев меньших Во, а сценарии, эт реактивные паттерны))))) Ну и еще мысля вслух: за деревьями леса не видим. Все, что касается именно входов, не должно быть слишком сложным, громоздким что-ле. Попроще надоть, поближе к телу т.с., к природе. Ну а вся остальная "обвязка" - то да, кто во что горазд. Потому, что основа уже другая - искусственная и формальная. И продиктованная нам "сверху", всякими там дилерами, фрс-ами, бернанками, паникой, обвалом, дефолтом сшп, крахом ес...лагающим инетным каналом и пр. Сорь за муть)) И в таком ключе я согласен с Толиком кас. т.н. "простоты"
Привет Т.е. получается, что в фильтр можно "воткнуть" модели, при соотв. которым либо работает - пропускает через себя отфильтрованное, либо - не делает этого. Не совсем так. Если фильтр не соответствует текущей модели рынка, то ошибка возрастает, фильтр становится неадекватным. Взять к примеру осциллятор. Когда флэт (модель рынка соответствует фильтру), он работает отлично, а на тренде фигню показывает. И опять как мне видится, принцип хорош, а реализация - не то. "Евра идет по сценарию..." - слишком размыто. Сценарий по смыслу допускает как-бэ однократное исполнение Вот если б посмотрел на Н4 на текущую ситуацию и на "с 23 мая по 8 июня", то не писал бы этого)))) Внутри этих моделей прибыльно будут работать одинаковые стратегии (на фреймах меньше Н4). (добавил позже) И что будем делать, когда неизбежно в конструкции все параметры ее компонентов "поплывут" и будет слив? Граалей нету, любая самая примитивная стратегия может быть прибыльной... но на подходящем ей участке. Когда просадка будет больше определенного процента или соответствие рынка заложенной модели будет ниже определенного процента то просто перестаем торговать. Ждем когда рынок будет соответствовать другой модели. Вот и поехали... паттерны ищуцца автоматом, повторяемость и профпригодность достаточно легко проверяемы Не готов пока об этом рассуждать, на данный момент не доверил бы эту работу сетке. ...надо решить вопрос с маштабируемостью моделей,... ??? В моем понимании, паттерн - это текущее состояние входов. Масштаб, имелось ввиду, что одни и те же сценарии на разных тайм фреймах имеют разный масштаб. Это или под каждый таймфрейм свои сетки городить, или что то еще придумывать, чтобы сеть настроенная на определенную модель искала на разных таймфреймах. Посмотри на указанные мной участки графика, понятие паттерна сюда не очень подходит, может понимаем слово по разному. ты ж вроде забил на них))? Забил до лучших времен, но раз встретелись во времени и пространстве... Почему запаздывающим? К примеру тот же флэт. Сколько он просуществует, после того как ты сможешь его распознать глазами? Добавлю, что Калманом занимался чел в подписи у миклелв. Много крику было, а результат - неизвестен, или я не понял. У Привала задумка хитрее была, он хотел несколько фильтров делать, а не 1 универсальный. 2 Лексус Про Фурье сильно сомневаюсь, а вот сценарии скорее всего бы работали. Мысль о фурье пришла после раздумий как определить/описать программно "психологическое" состояние рынка. Например как программно описать большое количество резких случайных движений, не имеющих продолжения? Пытался всякие индикаторы построить основанные на соотношения свечек, теней и т.п., а потом пришла идея: если разложить на частоты, то это будет повышенная ВЧ составляющая. А вообще еще не проверял. Если есть какие соображения поделись. Общий план, чтоб идея понятнее была. 1 Находятся похожие по поведению участки истории (модели). 2 На распознавание каждой модели обучается сеть (если выход сети больше ХХ%, то соответствует). 3 На каждую модель создается стратегия/обучается сеть для торговли. 4 При распознавании модели включается соответствующая стратегия. 5 При % соответствия модели ниже порога (или просадке депо ниже % ) торговля останавливается.
Да ладно тебе, извиняться ещё вздумал.)) Я придерживаюсь такой философии. Никто ни в чём не виноват, так как выполняет функцию, которую заложила в него/неё природа. И раз те или иные ситуации происходят, то это входило в её планы. Она проводит свои эксперименты с целью улучшить своё произведение. Все наши действия лишь её желание. Если один из индивидуумов не справляется с поставленной задачей, то она объединяет в группу несколько индивидуумов. Если та или иная группа не справляется, то происходит перегруппировка. И так до тех пор пока не будет достигнута цель. Это эволюция. Конечная её цель конечно не известна. Она настолько глобальна, что не уместится у нас в сознании. )) Я сначала начал изучать MQL4, но так же как и в NSDT мне не хватило возможностей для моей системы. Тогда я изучил MQL5 и теперь у меня есть всё, что мне нужно. MQL5 более гибкий и в нём больше возможностей. В MT5 можно тестировать мультивалютные эксперты и там это можно очень удобно реализовать. Также для работы и исследований мне нужны были средства позволяющие сделать удобные информационные панели и панели управления. MQL5 быстрее производит расчёты. Тестер работает быстрее (многопоточность). И многое многое другое, что можно подробно узнать на сайте разработчиков.
Т.е. получается, что в фильтр можно "воткнуть" модели, при соотв. которым либо работает - пропускает через себя отфильтрованное, либо - не делает этого. Не совсем так. Если фильтр не соответствует текущей модели рынка, то ошибка возрастает, фильтр становится неадекватным. Взять к примеру осциллятор. Когда флэт (модель рынка соответствует фильтру), он работает отлично, а на тренде фигню показывает. Ну тут я говорил достаточно условно. Смысл-то не поменялся: то работает, в плане выхлопа, то нет. И опять как мне видится, принцип хорош, а реализация - не то. "Евра идет по сценарию..." - слишком размыто. Сценарий по смыслу допускает как-бэ однократное исполнение Вот если б посмотрел на Н4 на текущую ситуацию и на "с 23 мая по 8 июня", то не писал бы этого)))) Внутри этих моделей прибыльно будут работать одинаковые стратегии (на фреймах меньше Н4). (добавил позже) Не смотрел - но осуждаю)). Сколько раз за... ну пускай 1 год повторилась ситуация "с 23 мая по 8 июня"? 1-2-3??? Можно-ли на это опираться + ситуация анализировалась по-факту, "задним числом" кажется. О чем и говорил когда писал про последовательный "паттерн", который и не есть паттерн на самом деле. Мысль про "внутри" кажется мне интересной. И что будем делать, когда неизбежно в конструкции все параметры ее компонентов "поплывут" и будет слив? Граалей нету, любая самая примитивная стратегия может быть прибыльной... но на подходящем ей участке. Когда просадка будет больше определенного процента или соответствие рынка заложенной модели будет ниже определенного процента то просто перестаем торговать. Ждем когда рынок будет соответствовать другой модели. Классика жанра))) То в рынок, то на заборц. Найти бы эти параметры - %-ты хотя-бы. Вот и поехали... паттерны ищуцца автоматом, повторяемость и профпригодность достаточно легко проверяемы Не готов пока об этом рассуждать, на данный момент не доверил бы эту работу сетке. По-моему разумению правильная сетка, с правильными входами и училкой и есть первый кандидат на эту должность ...надо решить вопрос с маштабируемостью моделей,... ??? В моем понимании, паттерн - это текущее состояние входов. Масштаб, имелось ввиду, что одни и те же сценарии на разных тайм фреймах имеют разный масштаб. Это или под каждый таймфрейм свои сетки городить, или что то еще придумывать, чтобы сеть настроенная на определенную модель искала на разных таймфреймах. Посмотри на указанные мной участки графика, понятие паттерна сюда не очень подходит, может понимаем слово по разному. Имхо - под каждый, а потом сводить инфу ты ж вроде забил на них))? Забил до лучших времен, но раз встретелись во времени и пространстве... Почему запаздывающим? К примеру тот же флэт. Сколько он просуществует, после того как ты сможешь его распознать глазами? Ровно столько-же, сколько просуществует тренд, после того как ты распознаешь его глазами. И запаздывания все равно не наблюдаю. Наверное, термин не очень подходит. Добавлю, что Калманом занимался чел в подписи у миклелв. Много крику было, а результат - неизвестен, или я не понял. У Привала задумка хитрее была, он хотел несколько фильтров делать, а не 1 универсальный. Да не, все весьма круто может быть, если он ответил на вопрос - сколько фильтров необходимо ... Общий план, чтоб идея понятнее была. 1 Находятся похожие по поведению участки истории (модели). 2 На распознавание каждой модели обучается сеть (если выход сети больше ХХ%, то соответствует). 3 На каждую модель создается стратегия/обучается сеть для торговли. 4 При распознавании модели включается соответствующая стратегия. 5 При % соответствия модели ниже порога (или просадке депо ниже % ) торговля останавливается. 1. Как оценить достаточность "похожести"? 2. Собственно, к п.1 3. Поскольку сетки таки не торгуют, то наверное - стратегия. И, вполне возможно, что она не лезет торговать, а свои "выводы и пожелания" передает дальше, где они и учитываются 4. Иле меняется поведение в торговле в смысле 5. Меняется "поведение", пока не будет адекватно
Если бы все были с такой степенью наглости, как у тебя, то я был бы только счастлив, так как у многих степень настолько высока, что некоторым иногда становиться дурно.))) Так что всё в порядке. Дербань, как считаешь нужным и так, как считаешь удобней. Каждый из нас приходит к тем или иным выводам основываясь на своём опыте. Всё дело не в отдельно взятом входе, а в комбинации входов, выходов и многое многое другое. Отдельно взятый кирпич не укроет нас от дождя, но из кирпичей можно построить здание. Кирпичи, которые имеются у нас, неправильной формы. Поэтому, если тот или иной кирпич не подошёл к определённой уже сложенной конструкции, мы его отбрасываем. То что отбрасывается мы называем фуфлом. Но не нужно забывать, что фуфлом отброшенное является только относительно этой конструкции. В какой либо другой конструкции, возможно, это "фуфло" будет весьма кстати. Обычно те, кто трудолюбивы умнее тех, кто наоборот. Ум можно развить только через трудолюбие и никак иначе. Ты много работал, но этого оказалось недостаточно. Перепробовал сотни формул, а что осталось? Одного кита мало. Их нужно минимум четыре.))) Значит того, что я написал было недостаточно для того, чтобы ты меня понял. Продолжим аналогию. Ты когда-нибудь видел здание в котором кирпич занимает 60-70% от всей конструкции? Или ты видел где-нибудь здание только с входом, а после того, как входишь в здание этот вход исчезает. То есть выхода нет.))) Нам нужно здание зайдя в которое мы не отдыхать собираемся, а работать и получать доход. То есть в этом здании будет несколько этажей и на каждом из них будет выполняться определённая работа (функция). Ты пишешь, что входы это 60-70%, а выходы тогда сколько? Выходы даже важнее входов. Ведь открыв позицию, мы не знаем куда пойдёт цена. Мы можем опираться на определённую статистику, но этого недостаточно. Вход. Просто вход ничего не значит. Упоминая о входах я имею ввиду: 1. Открытие позиции. ~5-10% 2. Наращивание позиции. ~5-10% 3. Урезание позиции. ~5-10% 4. Переворот. ~5-10% Всё это входы. И тогда в совокупности они будут примерно занимать 60-70%. Так что всё сходится.)))
У меня просьба ко всем. Когда отвечаете друг другу, заключайте цитаты в ["quote"]["/quote"] (без кавычек внутри). Иначе очень сложно читать.
Локов нет в MT5. Окончательно и бесповоротно. Перевернуться можно будет открыв противоположную позицию. Например, если была позиция Buy объёмом 0.5 и нужно перевернуться, чтобы позиция Sell была тоже объёмом 0.5, то просто открываем позицию Sell объёмом 1.0. Но, кстати, вспомнил. Разработчики на своём форуме заявляли, что платформа MT4 будет ими поддерживаться до последнего пользователя. Правда не так, как MT5. Хочу ещё добавить. Разницы никакой нет. Точнее она есть только в лучшую сторону. Запрограммировать можно всё аналогично. На эту тему можете более подробно поинтересоваться на форуме разработчиков терминала. Там уже много есть ответов на этот вопрос. Учёт маржи, ордеров, позиций и их объёмов конечно придёться переосмыслить.
В свете нижеперчисленного, действительно маловато написал. А ты, Толян, философ, однако. Только я тя умоляю, не надо передергивать в тех местах, где говорится об абсолютно конкретных вещах. А то так не долго из "логистики" в софистику скатиться. И никому нифига понятно не будет. Это дружеское пожелание. А если об этих же баранах, то твои 4 пункта это структура системы, но не как не "входы". Строго говоря, мои 60-70% это тоже не входы. Это вероятность того, что после входа рынок пойдёт (продолжит идти) в сторону входа. А в общей разработке часть, повященная таким входам, может составлять и 99%. Выходы СУЩЕСТВЕННО менее напряженная часть системы. Это совсем не филосовия. Суровая правда жизни, проверенная реальными бабками.
Непростая задача. Реализовать не просто.)) Попробуй для начала только 5 пункт. То есть: 5. При просадке депо ниже определённого % торговля той или иной стратегии в портфеле стратегий останавливается в случае, если реализован механизм распознавания моделей либо производится переоптимизация параметров, если механизма распознавания нет. Возможно этого окажется достаточно. Если нет можно будет наворачивать дальше.)))
Толян, а можно чтобы ты взглянул http://www.mql5.com/ru/code/452 И в двух словах политинформацию в массы. Я и сам заметил, что EURJPY корреллируется с еврой. Но тут чувачок ещё и USDJPY прикрутил. Но самое главное - мультивалютный стохастик. И всё это MQL5. На тек момент ты единственный специалист.
Никому нифига понятно не будет до тех пор, пока эти некто не возьмут и не начнут вгрызаться в гранит знаний. Так как даже если этим некто всё разложить по полочкам им ничего не будет понятно, пока они не пропустят это через себя от и до. Эти четыре пункта не структура системы. Это часть структуры системы. И эта часть напрямую связана с входами, так как когда торговля идёт, например двумя стратегиями, то входы одной стратегии являются выходом для другой. Позиция не закрывается, но объём позиции будет меняться. А теперь представь, как работает портфель из 10 стратегий на одном символе. Отбросим пока наращивание, урезание и выход из позиции. При такой торговле одни только входы от каждой стратегии будут регулировать объём позиции и её направление. Для каждой части объёма есть свой Stop Loss и Take Profit, которые являются отложенными Stop ордерами. Они трейлингуются для своей части объёма. Реализовать не просто, но надо попробовать.))) Ну вот видишь.))) Оказывается то, что ты имел ввиду до этого имело некий другой смысл, а это не относится к абсолютной конкретике упомянутую тобой выше. ))) До этого были входы, а теперь уже не входы, а нечто большее. Я на самом деле не смеюсь, не насмехаюсь и не критикую. Я просто выражаю своё мнение отталкиваясь от своего опыта. Не воспринимай это, как передёргивание. Отбрось это, как не приносящее пользы, а только вред. Пиши то, что считаешь нужным, но в русле конструктива, а я буду действовать по тому же алгоритму. Этот алгоритм вложила в нас природа. Это её песня и если мы не будем слушать, что каждому из нас она поёт, то мы услышим, как она кричит, а это совсем не то, что нам нужно. И философия есть во всём. Даже в суровой части нашей жизни. P.S. Я знаю, что такое софизм. Я не пользуюсь такими приёмами. )))
