Gartley Patterns и их модификации

Ув nen, спасибо Вам огромное за проделанную вами работу.
Можно ли добавить веер ганна
Вот у меня такая картинка вышла на часах

Если отложить веер ХВ то очень хорошо видно точку D, если АВ - С, ну и CD- цель
А вообше если откладывать веер по последним двум разворотам зигзага то с вероятностью 90% можно предположить следующую точку разворота

 

Откуда взялась такая вероятность - 90% ?
Есть исследования, подтверждающие это ?
Где такие исследования, если они есть, можно посмотреть ?

 

Игорь Сергеевич,

пользуюсь Вашим профилем и интересует такой вопрос - можно ли чтобы два графика нестандартного таймфрема, например два графика H8, оба работали в реальном времени?

С уважением.

 

Маргарита ...
Вычесленная (примерная вероятность)EURUSD где-то так ...

 

Я так торгую уже месяц вот посмотрите мой отчет за прошлую неделю

PS. Благодаря вашему индикатору я из 100$ сделала 1000 за пол года. Еще раз Вам огромное спасибо

 

Маргарита Мычка, с Ганном пока повременим. Сейчас занят более сложной задачей. Дело продвигается медленно, так как приходится переделывать сложные алгоритмы в ZUP. Упрощать, одновременно усложняя их.
ZUP стал очень сложным. В некоторых вариантах применения медленно работающим. Надо оптимизировать его работу + добавить новые интересные возможности, которые, возможно, покажутся и не новыми...

 

Спасибо за ответ. Буду ждать

 

Два сразу проблематично, вернее один работает on-line (последний добавленный) без проблем. Второй иногда сам перерисовывается, а иногда требуется "обновть" для перерисовки.

 

Спасибо, а я мучилась.

 

Присоединяюсь к вопросу!
Согласен на любой, даже ручной способ..

 

Вот по этой ссылке http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=118&view=findpost&p=421434
есть шаблон. Ставьте его и собирайте вручную статистику.
Только эта статистика ничего Вам не даст.
Какую статистику можно собрать с зигзага? Если бы зигзаг смог подстраиваться под рынок. Например, зигзаг, соединяющий вершины волн Эллиотта. То тогда да, статистика может представлять ценность. А так, параметры зигзага жестко заданы, никаким образом не подстраиваются под рынок - сбор статистики с такого зигзага ничего не даст.


Зигзаг живет своей жизнью. Рынок живет своей. Они - зигзаг и рынок не связаны друг с другом. Нет механической связи.
В зигзаге необходимо использовать либо какой-то адаптационный алгоритм, либо вручную корректировать настройки.
Есть пока только один адаптационный алгоритм в ZUP - поиск бабочек.

 

я бы еще добавил временную составляющую

QTA 5 жду 2 года уже

 

@nen

Добрый день.
Подскажите где можно скачать наиболее оптимальный, по Вашему мнению, исходный код зиг-зага?

 

Что означает: наиболе оптимальный зигзаг?

 

Который лучше, интегрированного в метатрадер и который Вы считаете наилучшим.

 

Нет такого.
Очень хорошо работает тот, что поставляется с метатрейдером. Но даже не сам зигзаг, а построения, основанные на этом зигзаге.
....

Все зависит от стратегии, для которой применяется зигзаг. Для одной стратегии один будет хорошим, для другой стратегии - другой.

 

nen

Здравствуйте. Просмотрел несколько реализаций ЗЗ для МКЛ5. Интересует Ваше мнение о качестве реализации и работы этого ЗЗ http://www.mql5.com/ru/code/263

 

Зигзаги, на которые там автор ссылается в плане того, что они с поставленной задачей не справляются, каждый использует свой, заложенный в него авторами, алгоритм.
Автор упомянутого зигзага придумал свой алгоритм. Естественно, что этот алгоритм другой, нежели те, на которые он ссылается. Перечисленные зигзаги, якобы они не справляются с поставленной автором того зигзага задачей, каждый решает свою задачу.

Для данного автора характерно "ходить по головам" других, лишь бы продвинуть себя, свои разработки, за которые он, в конечном итоге, хотел бы получать деньги.

Абстрактное понятие ЗИГЗАГ обсуждать не имеет смысла. Все ЗИГЗАГИ сами по себе мало что дают. К любому зигзагу необходимо довешивать алгоритм его применения. Алгоритмы могут быть разными. Вот алгоритмы использования зигзагов есть смысл обсуждать.

 

>>>>Вот по этой ссылке http://www.onix-trad...ndpost&p=421434 есть шаблон. Ставьте его и собирайте вручную статистику.
Только эта статистика ничего Вам не даст.
Какую статистику можно собрать с зигзага? Если бы зигзаг смог подстраиваться под рынок. Например, зигзаг, соединяющий вершины волн Эллиотта. То тогда да, статистика может представлять ценность. А так, параметры зигзага жестко заданы, никаким образом не подстраиваются под рынок - сбор статистики с такого зигзага ничего не даст.

Зигзаг живет своей жизнью. Рынок живет своей. Они - зигзаг и рынок не связаны друг с другом. Нет механической связи.
В зигзаге необходимо использовать либо какой-то адаптационный алгоритм, либо вручную корректировать настройки.
Есть пока только один адаптационный алгоритм в ZUP - поиск бабочек.



А что же тогда исследовал Quod Licet в ветке "Суровая статистика" при помощи программы statistica 7? Разве не этот самый Зигзаг с единственным параметром - размер "обратного движения"? Соотношения соседних импульсов например или статистика, показывающая, в каких пределах может изменяться размер той или иной волны.

 

Он там написал, что исследовал.

Добавлю только следующее.
Даже если и будет найдена какая-то зависимость в расположении лучей зигзага на отдельно взятом участке, это ни в коем случае не гарантирует, что эта зависимость универсальная и должна проявлять себя всегда.

Сам по себе зигзаг ничего не даст. Его можно применять только совместно с другими индикаторами или с другими графическими построениями. В этом случае зависимости выявить получится. Но зависимости не лучей зигзага друг от друга, а повторяемость структур графических построений на основе зигзага.

Хотя и в данном случае есть одно существенное НО!
Простое создание графических построений на зигзаге часто будет давать "ошибки". Зигзаг во флэте может создать очень много лучей. И в этом случае часто будут создаваться "неправильные" графические построения, если их создавать на каждом луче.
Необходимо, в самом первом приближении, отделять трендовые и флэтовые участки. И создавать графические построения (упрощенно) на всем трендовом или флэтовом участке. Почему "в самом первом приближении"? Потому что и в этом случае есть варианты неправильного определения окончания тренда с ПОМОЩЬЮ ЗИГЗАГА.

Возможно, это сообщение немного прояснит бесперспективность статистических исследований "голого" зигзага.

--------

К сожалению, во время отключения ОНИКСа в прошедшее воскресенье безвозвратно были утрачены некоторые материалы. Огромное количество материалов.
Восстановить их невозможно. Они находились ТОЛЬКО! на ОНИКСе.
Здесь много материалов, созданных на вдохновении. Повторить вдохновение в любой последующий момент времени не представляется возможным. К тому же и некоторых людей, создававших материалы, по разным причинам уже нет...