Привет всем самоотверженным труженникам финансового тыла. У меня целиком прикладной вопрос. Возникла нужда написать длл-ку для НСДТ. Попробовал простейший вариант: Код: __declspec(dllexport) double __stdcall TestDll(double hi, double lo) { return(hi/lo); } Рабтает, в шелке рисует правильную линию в отдельном окне, как любой нормальный индюк. Но чтобы изладить что-то посерьёзнее, нужен доступ не к пихаемому в длл значению, а к таймсерии. По сишной идеологии написал: Код: __declspec(dllexport) double __stdcall TestDll(double *hi, double *lo) { return(hi[0]/lo[1]); } Не работает двумя способами: либо ничего не рисует (окно есть, линии в нем нет), либо шелка вываливается. Кто-нибудь знает, как правильно длл-ку для шелки приготовить, чтоб в шелке получить доступ к таймсерии, чтоб индюшка самостильного изладить? Заранее спасибо.
Там два варианта шелке насколька я помню, calls by value и by array. Раз подаешь в длл массивы таймсерий, так и выдавай шелке тоже массив.
вот пример: extern"C"__declspec(dllexport) void _cdecl momentum(double *series, double *out, long int window, long int size){ long int i for (i=0; i<size; i++){ if (i <window) out=3.4e38; // пустое значение else out=series-series[i-window]; } } когда делаете темплейт, в нш, тип выбираете ByRef<тип>(тип*), т.е. указатель на какую-то серию.
Большое спасибо! 2 miklelv Перепробовал все варианты. Сначала по смыслу, не помогло, а потом уже бессмысленно, на авось. Тоже не помогло. 2 dedok Кажись, свою ошибку понял.
Привет всем! Возник вопрос, на который не могу ответить. Зачем нужны GRNN. Или другими словами, я утратил смысл использования GRNN применительно к нашим баранам. Может мне, бестолковому, кто-нибудь растолковать сей момент? Вот, например, хелпик из НШ2 Если вчитаться скрупулезно, то становится ясно, что есть училка и есть малость хаотичный набор входных данных. После малого числа эпох, т.е. очень быстро, сетка рисует среди точек график училки. Вопрос, а нафига? Если училка уже есть. Каков смысл сего действа? P.S. Оговорюсь сразу. Для этой сетки никакого "дальше" нет. Эта сетка работает "здесь и сейчас". Т.е. если обученную сетку закинуть на неизвестный ей участок и подать дату на вход, она график не нарисует. Забыл уточнить. Сетки НСОР и GRNN одно и то же. НСОР - это русская аббревиатура.
Лёксус, спасибо за тему, позновательно, и возможно даже перспективно. Скажите, а за почти трехлетний период существования темы (плюс еще год Вы интересовались нейросетями до создания темы) Вам удалось добиться каких-либо успехов в практическом применении нейросетей на рынках? В смысле, есть какой-нибудь положительный результат от подобных изысканий? Заранее извиняюсь, если ответ уже есть в теме (я еще только начал читать).
за много лет и насмотрелся и напробовался всякого. в том числе и нейро и ффт (спасибо клоту) и вейвлеты и... еще всякого и всякого. или же я не углядел, или же на форе совсем ниче не работает. кароче, всё выше написаное развод и лохотрон. вопщем хотелось бы ошибицца. если кто-то периубедит, буду рад.
В чём именно возникали проблемы, если не секрет? Обоснованная, логически выверенная, имеющая реальный, пусть небольшой профит, зато стабильный - не приводила к желаемому результату? Где подводные камни?
я понимаю на что намек. выше уже это встречалось. подход не верен изначально. зачем парица, искать прибыльную стратежку, которая позволяет делать только одно - входить в рынок в правильном направлении? ведь 97% участников рынка за всю жизнь нифига хорошего найти так и не могут. гораздо логичнее вооружиться нетрадиционным инструментарием, типа нейро, плюс ещё который любую ерунду разложит на атомы. свалить все это в кучу, выявить главную колебательную компоненту рынка, и в дамках. патамушта главная рыночная волна в кармане, а ты всегда на коне. сколько времени надо на эту байду? ну, если учился в правильном вузе, да природа мозгами не обделила, да почитать малость... то думаю за год максимум. и то только потому что собственноручного софта пописать придется. а повезло бы найти готовый софт под свое мировозрение так и за 3 месяца можно управица. и не надо пыхтеть и потеть перебирая мульярд всяких индюков и гоняя до посинения всякие стратежки на на всей этой индикаторной хрени до тех пор пока не надоест или до летального исхода по старости. так шо искать стратежки глупое бесмысленное занятие. в сией правоте убежден апсалютно.
"я понимаю на что намек." Да я и не намекал как бы. Мне лично хвастаться нечем: у меня нет реального счёта, да я и не торгую на демо. Это хобби, зарядка для мозгов, плюс идеи для моей основной специальности. Этот форум мне нравится тем, что % людей, посты которых серьёзны и обоснованны - больше, чем на других. Такого флуда (как это сообщение) тут меньше. Вот появился новый человек - Avm, который не был, возможно знаком с тем, что тут ранее обсуждалось, искал свой путь, пришел к выводам - поэтому эти выводы интересно услышать (причём не голословно, а с приведением фактов, реальных данных). Например: Пользовался вот такой программой, целью для себя поставил... для решения её нужно было подумать над реализацией задач таких-то.... Я вот решил делать так-то... Получилось - не так как хотел. И анализ результов: возможно проблема была ..... Подскажите как делать/не делайте так, как я. Поэтому "за много лет и насмотрелся и напробовался всякого. в том числе и нейро и ффт (спасибо клоту) и вейвлеты и... еще всякого и всякого." пост требует пояснений, это моё мнение, поправьте, если не прав. " зачем парица, искать прибыльную стратежку, которая позволяет делать только одно - входить в рынок в правильном направлении? ведь 97% участников рынка за всю жизнь нифига хорошего найти так и не могут." Если я сейчас выйду на улицу и схвачу за руку первого попавшегося человека-его рост будет в определённых пределах. Это непрерывная переменная - поэтому описывается через Мплюсминус сигма. 95,5% не выходят за 2 сигмы, поэтому вероятность встретить товарища с 210 см роста мала, но она есть. Теория вероятности и статистика фундаментальны при разборе любого явления. Возможно эти 97% рассуждают "свалить все это в кучу, выявить главную колебательную компоненту рынка, и в дамках.". Любое дело, выполняемое качественно - это труд. Форекс - это не лёгкие деньги. Проще и надёжнее заработать подметая дворником, имея стабильное матожидание получки в конце месяца. "так шо искать стратежки глупое бесмысленное занятие. в сией правоте убежден апсалютно.". Если нет статегии и чётко сформулированных правил, тогда что? Предполагаю, интуиция... но это тоже явно не профитный вариант. Астрология? Хиромантия? Бубны? Кофейная гуща? Ах, да... инсайд! Вот к чему клоните... Ладно, проехали, без обид. Так по делу на форуме, или просто сёрнуть в теме появились? Есть конструктивные идеи, отработанные элементы? Поделитесь, может кто-то дополнит, посоветует...
ни в коем случае нагадить не было и мысли. и уважение к присутствующим адназначно. и действительно форум долгоживущий и конструктивный в отличие от многих подобных. это не наглость. это опубликование окончательного вывода без предварительного обоснования. рассказывать нечего. пользовался тем же софтом что и присутствующие (другого просто нет). мысли и соображения присутствовали те же самые. откуда другие то возьмуца? математика и статистика она и в зимбабве математика и статистика. поэтому чего-то рассказывать - переписать вышеописанное. в общем все тоже самое. просто для себя я убедился рынок - совершенная нестационарность. можно сколь угодно точно на истории настрогать и предиктов и паттернов и разложить на спектр и ещё че-нить. но на следующем новом баре все это не сработает. рынок невзначай тормознулся и никуда не пошел. или резко рванул в противоположную сторону. так что че ни делай, а на новом баре все сведется к вероятности 1/2 - либо встречу динозавра, либо нет. но я ж понимаю что живой и всё такое т.е. автоматом имею право на ошибку. но все вышенастроченное пока что в пользу моей правоты другими словами пользы от пользуемого инструментария и подхода с которым этот инструментарий пользуется нет никакой нисколько.
Мне даже неудобно отвечать, потому что считаю свои посты флудом. Но какая-никая дискуссия на форуме есть. "это опубликование окончательного вывода без предварительного обоснования." - и это плохо. Какой молодец tol64, как я его уважаю за то, как он делился своими мыслями, одним словом - образец для подражания. "в общем все тоже самое." Да я бы не сказал... Всё дело в нюансах. Каждый вносит свою лепту. Вот, например, какой таймфрейм использовался и почему? Какие инструменты? НСДТ? Какая версия? 5.3? "можно сколь угодно точно на истории настрогать и предиктов" А какие предикты строгались? Какая архитектура НС? Что подавалось на входы и почему? "паттернов" Удалось ли что-нибудь обнаружить? Какая эффективность находок? "просто для себя я убедился рынок - совершенная нестационарность." Я бы сказал - ооочень большое количество вариантов, но опять же - всё это выливается в вероятности. Рост может быть 175 см, а может быть 175,2, а может быть 175,22, или 175,222 - и это 4 разных роста 4 разных людей. Но явление можно описать и проанализировать с помощью статистики. "следующем новом баре все это не сработает. рынок невзначай тормознулся и никуда не пошел. или резко рванул в противоположную сторону." Ну так как написано в мануале и как цитировал tol64 - "не ложите все яйца в одну корзину". Выходы трендовой стратегии возможно подвели, или входы разворотной? "так что че ни делай, а на новом баре все сведется к вероятности 1/2 - либо встречу динозавра, либо нет. но я ж понимаю что живой и всё такое т.е. автоматом имею право на ошибку." Хорошо, когда p=0,50 - слив будет медленным за счёт спреда... ))). "но все вышенастроченное пока что в пользу моей правоты другими словами пользы от пользуемого инструментария и подхода с которым этот инструментарий пользуется нет никакой нисколько" опять возвращаемся к тому, с чего начинали.... Фактическое обоснование утверждения. Если вынести это утверждение на опрос с ответами да или нет - мы получим пропорцию. В зависимости от количества участников можно узнать %, доверительные интервалы и межгрупповую разницу. Я думаю, она будет статистически достоверной. Разработка любой толковой программой имеет под собой как обоснование (причём обосновывают необходимость фактами), так и финансирование разработки. Может недостаточно усилий было приложено? Чтобы кататься на велосипеде, надо не только его иметь, но и уметь управлять им... и педали крутить... и знать маршрут... и сроки... и ПДД.... и калёса накачать... и пр. и пр. Вот не хочет Alex делиться своими наработками... Ну хотя бы 1 скрин, 1 чартик или шаблон... с их анализом будет выложен? Я гляну, люди глянут... Скажут, ага, молодец - сложная была задача, интересное воплощение, грамотные выводы.... И пожмут руку.... И скажут: чертовски прав этот человек, действительно - лохотрон это всё.... В обратном случае - всё это просто флуд.
так нечем делиться. я открытым текстом написал, что ничего не работает. есть большое желание с фуфлом поковыряться? ещё одну картинку каких тут было мульярд помусолить? ещё одну мыслишку каких тут было стопятьсот мульярдов помусолить? я извиняюсь спросить больше заняться нечем? не помню где читал или слышал анекдот. понравился страшно. сюда подходит. а где иванов? так помер вчера. да что вы говорите. а он перед смертью потел? да. аааааа, это хорошо. в общем и правда флудить не порядочно. поэтому больше и не буду. с ув. всем пока.
привет всему сообществу. подозреваю, раз молчок на протяжении... каждый рюхнулся в собственное. таки вопрос - что новенького? есть или нет? подозреваю 2 варианта: 1. нет (писсимистиччски) 2. есть, но не собираюсь...
хотелось бы спросить. Ильич, как с разложением? удалось ли? лично мне разложить удалось, но не вкурил потенциял.
касательно Толяна (tol64). кажись, потеряли человека. а ведь собирался солюшку окучить и на форексе заработать. оказалось, на околофорексе заработать проще. жаль члена общества. не уследили. потеряли.
рад за тебя, честно. тут без борьбы за бизззнес и чистая уважуха состоявшимся перцам =) а я так и не смог предиктование победить. причем, на столько, что вообще разуверился напрочь в работоспособности сих конструкций (предиктования)
