Нейросети.

Дык эта, мужуки, чего паритесь-наезжаете, а?

А вот вдруг, ну вот представьте на минутку, что хений тута образовался-вылупился... гордицца надо от некоей такой виртуальной сопричастности, дооо - а как-же иначе. Есчо вспоминать будем, лет так через -цать: а вот помнишь, брат миклева OR лёксус... ведь мы там были, соучаствовали т.с.))

Да пущай поиграется: один раз, один слив - ... не нехороший человек, имеющий тяжелые порочные наклонности, а хений в процессе кристаллизации. Утверждает богоподобный разум, що тропу граальную изыскал - так тому и быть. Аминь.

Бурный и продолжительный апплаудс с приседаниями

 

Хай, Тим. Вот если-бы твои спектры в шелку запихать... есть там аддончик интересный - Паттерн Матчер. Самое то имхо. Задаешь "координаты" интересующего паттерна (но паттерны баровые, не "моментальные") и он тебе быстренько выпуливает совпадения на графике.

 

Привет Миха.
Попробуй в шелке моментум(1) от клоза и к нему фурье.

 

Как грицца, джаст э мОмент, плиз... даже магда какая-то придумалась))
Ну и вариант с предсказанием (синие "палоски") этой шняги. Поменял первую картинку, чтобы было с чем сравнивать))

 

Прикольно

 

Есть желающие освоить карты Кохонена в Дедукторе? Ссылки у yu-sha в "Методы анализа входов".

 

Ильич, будь добр, покажи примерчик с дедуктором. Честно говоря, не знаю, но если сермяжная правда в этом есть, то почему бы и нет. Но вопрос вокруг МТ - подача данных в дедуктор и обратная подача результатов.

 

Я сам еще не разобрался, только поставил.
О связке с МТ думаю рано говорить. Сначала нужно проверить насколько хорошо сеть справляется с классификацией рынка, насколько хорошо подходит спектр в качестве входа, найти оптимальные настройки в заточенном под это дело софте, а уже при удовлетворительном результате собирать все в единую систему.

 

Ильич, а если связку с МТ в принципе организовать не получится? Смысл тогда огород городить? Даже если ты получишь хорошие резы, при отсутствии связки использовать всё равно не сможешь. Тебе же не придет в голову покупать квартиру в другом городе, в который (город) ты никогда не поедешь? Аналогия слабая, но похожая.

 

Я вообще думаю надо будет что то свое писать, связка между несколькими программами вещь не очень надежная. Сейчас ищу то, что работает, объединение в систему - это следующий шаг.
Набросал примерный план, может понятнее будет.
I Наблюдение;
II Выдвижение гипотезы:
1 На рынке есть паттерны;
2 На рынке есть участки со стационарными параметрами;
III Подтверждение гипотезы:
1 Подготовка данных для сети:
а) спектр цены;
б) ?;
2 Кластеризация;
3 Создание стратегии (обучение НС) на участках вошедших в один кластер;
IV Создание МТС.

По III 3 подробнее. Я это представляю похожим на распознавание буквы. На вход сети подают разные примеры одной и той же буквы, а на выходе получают величину соответствия учителю от 0 до 100%. Если выход больше 80%(цифра с потолка), то считаем букву распознанной.
Применительно к рынку. Например, нашли мы такой спектр, после которого с высокой вероятностью цена идет на 100пп вверх. Обучаем сеть на распознавание такого спектра и при выходе больше 80% покупаем.

 

Я не в плане самовосхваления иле прочего, чего похожего, а токмо ведомый силами Добра)). Зачти, если не лениво, мои каляки на этой ветке. Эт есть продукт моей мысли, а не пересказ, отнюдь. По этой теме как-то так все в мозгу и уложилось, попроще стало, попонятнее. И что приятно - стало понятно куда копать. Ессно, что без гарантий))

п.1 - ну это ессно, как-же без этого))
п.п.1 - считаю - однозначно, но вопрос в том, кто и что понимает под паттернами. Давай дадим исчерпывающее определение, один раз, и навсегда.
п.п.2 - это что такое и какой прок от этого?)) "Это" проявляет свойства паттерна?

Имхо, пропустил момент перехода гипотезы в теорию. А момент важный, т.к. еще не занимаясь строгим доказательством, позволяет обсудить, "расширить и углубить", накопить некоторый объем наблюдений про и контра. Даже разнести в пух и прах - это тоже хорошо, по итогу. + помогает привести мнения разных людей к общему "знаменателю".

п.п.3.3 вынес бы за рамки.

Таки подтверждение теории:
1. Выбор (подбор) инструментов, позволяющих максимально проявить положительные "свойства" теории (индикаторы, сетки, стратегии с ограниченным применением ГА).
2. Макет (модель), позволяющий у видеть некоторый положительный результат.
3. Сбор статистики на основании макета и анализ на предмет грубой оценки потенциала (профитности).
4. ... чего в голову пришло, то и написал. Понятно, что список не полон. В общем все, что только возможно, все наблюдения и опыты на этих этапах проводить в шелке - быстро и удобно.
5. Создание прототипа стратегии. Хотя, этот пункт я бы вынес в отдельную категорию.
6. Тест.

В случае успешного прототипа, выбор "инструментария" (кажется, что он уже известен: MQL и NS)
1. И опять-же - макет.
2. Решение проблем, не решенных ранее более простыми средствами (включая сюда и коха)
3. "Альфа"-версия
4. Тест

Тоже понятно, что с промежуточными версиями и багами.

п.п. 3.1 и 3.2 - слишком уж общо, но и мне добавить особо нечего. Принципиально - понятно, кроме коха (да и нужен-ли он?). Вопрос богатства методов.

Наверное, как-то так и рулить будет принцип подобия. Однако, при таком подходе не вижу пока преимуществ работы на "спектрах" относительно индикаторов ТА. Уверен, что паттерны легко найдутся в в обоих случаях)). Тем более, на сетках с "училками".
Варианта, что "...нашли мы такой спектр, после которого с высокой вероятностью цена идет на 100пп вверх." в природе не существует, имхо ессно. Только некоторое подобие одного паттерна другому, со схожими "последствиями" после их возникновения.
Замечу, что говоря о вероятностях, мы и приходим к необходимости классификации, не так-ли?

Для чего? Давай мутить, давай обсуждать и двигать тему. Можно опереться на мои каляки)), можно их разбомбить и придумать альтернативу... нет проблем - процесс-бы шел....

 

Я не стал в подробности вдаваться, хотел только чтоб идея в общих чертах была понятна.
Голова и плечи - это патерн, мы знаем что будет ДАЛЬШЕ, последействие.
Участки со стационарными параметрами: тренд например.

Не вижу пока преимуществ работы на "спектрах" относительно индикаторов
Чтоб сеть чего то нашла, нужно чего то адекватное подавать на вход. Самое информационно насыщенное, что у нас есть - это цена. Но чтобы сеть с ней могла работать нужно привести цену к диапазону (0,1) с наименьшими потерями информации. На мой взгляд, спектр хорошо подходит для этой задачи. Индикаторы сильно искажают первоначальную цену, поэтому я пытаюсь их не использовать.

Замечу, что говоря о вероятностях, мы и приходим к необходимости классификации, не так-ли?
Наверно да.


Слепил в дедукторе кластеризацию на стандартных настройках, выглядит интересно.
Опишу шаги.
Запускаем дедуктор. В окошке слева на надписи Сценарии щелкаем правой мышкой, там Мастер импорта.
Жмем далее. Имя файла - выбираем прикрепленный ниже файл 1.txt, снимаем галочку с Первая строка явл.....Жмем далее.Снова далее. И опять далее. Назначение меняем с Информационное на Входное для всех строк. Жмем далее. Пуск. Далее. Далее. Готово.
Слева надпись Текстовый файл(......) жмем правой мышкой. Там Мастер обработки.
В строке Data Mining выбрать Карта Кохонена. Жмем Далее, пока не появится окошко с надписью Пуск. Жмем Пуск. Далее. Далее. Внизу в строке Специальные галочку на Кластеры. Далее. Готово.
Чтобы изменить настройки. Слева на Самоорганизующаяся карта правой мышкой. Там Настроить.

 

Эммм....и что?

 

Красотааа

Интересно, при кластеризации сеть обязана все примеры распихать по кластерам или может "выкидывать".
И как определить на сколько удачно разбита выборка, какие критерии.
И со скольки нейронов стартовать.

 

Кто-нибудь знает прогу, чтобы участки из одного кластера автоматически отображались на графике?

 

Порылся в памяти. Ничего не вспоминается и ничего в башку не приходит. Но наверняка что-то такое должно быть.
К сожалению, не помощник... =(

 

Плохо(

Лексус, на сколько сложно сделать поиск с помощью НС. Например, берем 50 последних баров, на них обучаем сеть. Дальше прогоняем через эту сеть всю историю, участок на котором выход сети максимальный считаем похожим и предполагаем, что следующие 25 баров цена будет двигаться так же. Попытался такое сделать обычным алгоритмом, результат не впечатлил.

 

Не вижу других вариантов, кроме обычного алгоритма. В обычном цикле побарное движение и слив рыночной инфы в сетку на каждой итерации этого цикла. И я делал именно так же в таких же ситуациях (были аналогичные задачи).

 

Привет, Ильич! Как успехи? Как связки с дедуктором работают, и классификация вообще?
Получилось ли что-нибудь с FFT? У меня руки до него так и не добрались всё ещё.

Вообще-то я в простое. В нашем регионе грипповирус бушует. И меня не миновала чаша сия. "Повезло" пересечься
с одной чихающей сволочью. Удивляюсь, как народ не понимает элементарно-простых вещей. Заболел, сиди дома.
Это не тебе плохо на работе больному. Это после тебя будет плохо всем ни в чем не повинным тебя окружающим.

 

Привет, времени особо нету писать. Связок никаких нету, все вручную, от этого низкая производительность. Сеть неплохо классифицирует похожие участки, но найти что то, что может помочь заработать пока не удалось.