пришел в результате к ситуационной идентификации. сконструировал некую паттернизацию. что порадовало, на тесте попробовал подсунуть неверную "классификацию образца". а сеточка выдала ошипко. т.е. про мою "классификацию". сразу возникла аналогия - сетка - пол женский. т.е. капля мозгов и сразу - характер. типа, кто из нас двоих ошибаецца? ну ясень перец, не она же... хотя, надо отдать должное. и вправду, не она. вот ведь как...
привет всем... тема интерессна.. читал первые страниц 20 .. надоело.. читал последние 10....как-то нет активного общения.. со стороны кажеться.. что все нашли грааль и затихли..... я интересовался раньше нейросетями.. потом работа.. жизнь.. и как- то забылось... сечас неработаю.. написал программу с ней работаю дома... мне хватает.... и опять я взялся за нейросеть.. но опять тупик... может кто подробнее просто скажет как идет обучение синапсов... я смысл понимаю для одного нейрона... но если их три .. может кто подскажет? простите может где написано и я пропустил.. но читать ОЧЕНЬ много... картинку рисовал по быстрому от руки.. 2 входа.. 1 слой 2 нейрона ..2 слой 1 нейрон.. 1 требуемое значение..
всем привет. особливо зачинателю темы лЁксусу)) катастрофически рад просто, что - как оказалось - веточка(ки) жива. просто поразительно. сказать...много чего есть. однако надо причесать мысли - перед тс выступлением. но, пару моментов не удержусь: 1. имхо (как обычно - все имхо) - предиктование, в нашем понимании, - работать не будет. аминь и буду рад, если кто-то разубедит 2. сетки - работают. на др задачах 3. сетки - они не мылят глаз. они не врут. они, показывают (или отдают тс) ровно то, чему мы их научили 4. вся фишка в мозгах нашиих. те тех, кто сетки пытаецца обучить. проверено. в разных пакетах. отдельное пасиб сторму2005 за наводку на статистику 5. 100500 раз пасиб фирме Вард за фразу (произвольно), что "... Вы должны найти на рынке ЧТО-ТО, что не нашел еще (и никто) другой". некий "сомфинг" - нечто. Гонки за передовым софтом - бессмыслица. Моск - и любой приличный софт в подмогу. Ко всем с уважением и благодарностью
ну эт дело такое - житейское. каждый сам себе барин-хозяин. кто-то пытаецца "в" тс, а у кого-то получаецца "около". важен рез личного процветания. для скорби нет места))
для сторм2005 Мне даже неудобно отвечать, потому что считаю свои посты флудом. Но какая-никая дискуссия на форуме есть. привет сторм. не надо так про себя. эт не флуд, тк много времени ты уже интересуешься темой и в ветке торчишь)). скорее - это поиск, сбор сторонних мнений в попытке... и это пройдет. и я ни разу не "поучительствовать" тк все строгое имхо. я этот этап благополучно смог преодолеть и у меня проблема не сбора, а реализации всего, что приходит в башку))) ты застрял малек, я думаю. "это опубликование окончательного вывода без предварительного обоснования." - и это плохо. Какой молодец tol64, как я его уважаю за то, как он делился своими мыслями, одним словом - образец для подражания. ну... тут хотелось бы поподробнее. вдруг чего интересное, а я упустил)). впрочем и не настаиваю. схожу-ка я к Толяну в блог. верняк, что много интересного найду))). "в общем все тоже самое." Да я бы не сказал... Всё дело в нюансах. Каждый вносит свою лепту. Вот, например, какой таймфрейм использовался и почему? Какие инструменты? НСДТ? Какая версия? 5.3? отвечаю, взяв на себя некоторую смелость. просто показалось, что алекс не слишком расположен к дискуссии, и в то же время есть общие точки соприкосновения - моего мнения с его. итак: 1. пофиг нюансы. сперва нужна "база", а в ней уже - то да - они важны. если же ее нет, то все остальное не имеет смысла. 2. да никто и никакую лепту не вносит - все в "поиске")). с разными его "стратегиями". кто-то аккуратно спрашивает, кто-то - пальцы веером, кто-то - тупо хамит-провоцирует...))) 3. таймфрейм - принципиально если, то пофиг. это вопрос скорее ММ и желаемого темпа торговли. доказано лично-самолично - возможно построить "кривую", которая на любом тф несет прибыль. я не пошутил. это возможно и ответ на неизбежный вопрос о Граале совсем в др плоскости))). коротко - цена самоподобна и фрактальна. 4. инструменты - если под этим подразумеваются валютные пары - то любые. пофиг. имхо (и все сказанное 100500 раз имхо), все они подчиняются единому закону. разная прибылюха - эт только от кол-ва полезных "ходов" тс валютки, но никак не от ее названия. 5. версия нстдт - пофиг. так же пофиг, как и версия статистики, мт, нейросолюшенс, нш2 и протчая сонмище))) моск и любой приличный софт. "можно сколь угодно точно на истории настрогать и предиктов" А какие предикты строгались? Какая архитектура НС? Что подавалось на входы и почему? пофиг. пофиг. пофиг.))) да, тк по моему опыту, предиктование на форе - ерунда. не в плане физ. возможности-невозможности, а чисто в плане профитности... есть такой дядя - Пирсон. он все про это знает))) "паттернов" Удалось ли что-нибудь обнаружить? Какая эффективность находок? ну... ваще-то про такие вещи вслух не говорят))). мой опыт и понимание - они есть. и ловятся совсем даже и не предиктованием. мозгами-глазами. потом кодируются и пихаются в сетку)) далее все работает само "просто для себя я убедился рынок - совершенная нестационарность." Я бы сказал - ооочень большое количество вариантов, но опять же - всё это выливается в вероятности. Рост может быть 175 см, а может быть 175,2, а может быть 175,22, или 175,222 - и это 4 разных роста 4 разных людей. Но явление можно описать и проанализировать с помощью статистики. вот это - на мое имхо - интересная мысль. и опять же, чистое предиктование нафиг не сдалось. есть такая замечательная архитектура - ВНС, оно же PNN. пробовал, показывает. пока не доделал, к сож. сейчас более интересны карты Кохонена - по ряду предположений. хотя они вполне в жилу к ВНС-кам - кластеризация/классификация. кое-что про это я накалякал на паучке. имхо, так пральна алекс глаголит. именно поэтому реально-практическое предиктование и фуфло. нет во времряде столь протяженных в прошлое зависимостей. 2-3 бара - и пипец. бобек сдох. на колу мочала - начинай сначала. некоторым образом это лечицца - в частности - сглаживанием. те-же жмашки. однако палка о 2-х концах: чем "старше" жмаха, тем больше ее надо двигать в будущее, чтобы поиметь с нее прибылюшку. замкнутый круг короче.... есть еще такое понятие как автокорреляция. рекомендую. в качестве наводки и не мое конечно, и в вольном тс изложении: "сетка есть всего-лишь прокладка между препроцессингом и постпроцессингом." кстати, это слова директора российского представительства Статистики - Боровикова))). учим матчасть. при этом, пост вполне нами может быть контролируем, а вот ПРЕ - это пресловутая проблема подбора и предобработки входов для сетки. се ля ви - ничего нового)). мне повезло, и я воочию наблюдал эффект правильного ПРЕ - это поразительно просто. ошибок на обучении, кроссвалидации и проверке (OOS) практически и не было. реально говорю - это удивительно было. "следующем новом баре все это не сработает. рынок невзначай тормознулся и никуда не пошел. или резко рванул в противоположную сторону." Ну так как написано в мануале и как цитировал tol64 - "не ложите все яйца в одну корзину". Выходы трендовой стратегии возможно подвели, или входы разворотной? да, в мануале. да, толян цитировал... пусть расскажет с картинками. а попробуй-ка реализовать на практике))) спорить не буду "так что че ни делай, а на новом баре все сведется к вероятности 1/2 - либо встречу динозавра, либо нет. но я ж понимаю что живой и всё такое т.е. автоматом имею право на ошибку." Хорошо, когда p=0,50 - слив будет медленным за счёт спреда... ))). "но все вышенастроченное пока что в пользу моей правоты другими словами пользы от пользуемого инструментария и подхода с которым этот инструментарий пользуется нет никакой нисколько" опять возвращаемся к тому, с чего начинали.... Фактическое обоснование утверждения. ну тут мутновато для меня. промолчу. хотя... вот мы и пытаемся эту 1/2 таки перетянуть в свою пользу. Если вынести это утверждение на опрос с ответами да или нет - мы получим пропорцию. В зависимости от количества участников можно узнать %, доверительные интервалы и межгрупповую разницу. Я думаю, она будет статистически достоверной. ушки Статистики)) ... Вот не хочет Alex делиться своими наработками... Ну хотя бы 1 скрин, 1 чартик или шаблон... с их анализом будет выложен? Я гляну, люди глянут... Скажут, ага, молодец - сложная была задача, интересное воплощение, грамотные выводы.... И пожмут руку.... И скажут: чертовски прав этот человек, действительно - лохотрон это всё.... В обратном случае - всё это просто флуд. ну не хочет. имеет право.... и руку не пожмут тк интернет))) да и похоже, что все его наработки - предиктование индюков - дали скорее отрицательный результат. чего тогда показывать? 100500 неудачных картинок? но, это совершенно не означает, кстати, что сетки нельзя применить на форексе еще раз: все мое имхо. ничего не навязываю. спорить тож не буду. мой опыт - личный и личное время потраченное. в заключении - 1 картинка (если получится, тк давно забыл порядок действий). эта поделка - работа карты Кохонена)) картинка получилась. квоты заманали и не слушаются))) выделил курсивом - по старинке
ну вот пожалста. специально для любителей картинок))) это - вариант входного или обучающего сигнала для сетки-MLP. даже будет интересно, если кто-то чего-то в этом увидит и поделиттся своим мнением.
здравствоать те 100пицот лет дядюшка лЁксус))). жаль что нечего. ведь леххким движением мышой заумный сигнал превращаецца почти-что в синусоиду. а это - зело благодатная тема для предиктования "в лоб" тс сигнала. а глобально если, так посетила меня мысль, крамольная. возиться со стандартными индюшками, будь их хоть 800+, хоть 100восемьсот+ - дураццкое дело. нужно так измыслить, чтобы сетки работали с истинно "правильными", отражающими реальное положение дел данными. а не маслали по кругу всю эту стандартную шнягу. только ради примера: фракталы Билла Вильямса. я пробовал. им не нужны ни стратегии, ни ГА, ни оптимизация. они тупо есть на любом чарте и так же тупо стригут бабло. проверял)) на модельке канеш. они - часть поведения цены. в отличии от "производных" тс - всяких там магдов, стохастеков, и протчая. в эту сторону думаю. кстати, а это о чем говорит? да только о том, что система, построенная не на фракталах, но на их ПРИНЦИПЕ - не нуждается в оптимизации. с ушами да услышит
вот пжалста. тн "фазовое пространство". фишка в том, что как-бы сигнал не крутился не телепался в нашем "пространстве", из фазового он не выскочит никогда и будет бесконечно нарезать "орбиты" и всегда и однозначно уникальные
это несколько напоминает: "может и ключи от квартиры..."))) таким требованиям может соответствовать человек, у которого явная и непонятно-альтруистическая стезя преподавания на форе. причем уверен, что на самом деле все это у авм давно разложено по полочкам. судя по стилю и межстрочному смыслу)) как обычно - ни на что не претендую. чисто размышляю.ну и новый на форуме - совершенно не означает, что ламо в деле. кстати, а ведь я твердо знаю одного такого альтруиста)))). беда в том что на форум он конечно не напишет. наверное, даже у него уровень этого самого желания творить добро людям не столь высок. а ты говоришь - подайте мне пояснений)) я вот почти открытым тегзтом читаю (исходник конечно, а не цитату) и понимаю посыл тс. и мне мницца, что товарищ (я только могу предположить конечно) вполне даже и в теме. и попарился думаю, что преизрядно - в свое время. и знает о чем глаголет. почему мне так кажецца - не столь и важно. возможно - коротко - что как ни странно, я вполне его понял. бесконечные программные игрушки сами по себе не решают проблему. нужна основа... "...ну а девочки, а девочки - потом". и даже совершенное владение серьезными пакетами, ни 2 ни 10 сигм, ни гауссово распределение (можно много чего перечислить) и протчая не принесут ни цента прибыли. тут я уверенно согласен 2-й момент. прозревая темень беспроводного интернета))) я готов даже предположить, что у человека таки есть своя жилка на форе. в свой кармашек)) 3-й момент. думаю, что нелицеприятно было сказано и о принципе, который мы пытаемся эксплуатировать - о предиктовании. так жестко я не готов, но со своей колокольни отписАлся выше и тож согласен. фигня думаю, что снова соглашусь)) тк основной бонус предиктования - не работает и в большинстве стратежек-поделок происходит нещадная оптимизация и как ее итог - переоптимизация, а потом (и я там был вот только меду-пива забыли мне выдать))) куча вопросов, типа почему все валится, как подобрать периоды трена-ооса и тп. вот. что вполне коррелирует с моим примером про фракталы - чутка выше было. думаю что НЕ бессмысленно и НЕ глупо искать...нет - создавать стратежку, ища некие моменты в поведении цены. и тогда - да, единожды найдя параметры индюков (которые есть лишь средство выражения поведения цены. для глаза), их не потребуется изменять-подгонять-оптимизировать никогда. потому, что разраб системы сумел уловить суть...как в свое время БВ уловил фракталы. ну и обобщая: любые гущу и бубны можно включить в стратегию, если замечено и подтверждено, что они способствуют получению прибыли. и в этом случае пофиг - научно или ненаучно, смешно или даже обзывают дураком))) пофиг - обзываемый тихо положит денешку в свой кармашек и тоже посмеется так что мне кажецца, что если и сернуто, то по делу)). ну а будет у человека желание, так он меня поправит ну а делицца... или не - так это личное дело каждого это несколько напоминает: "может и ключи от квартиры..."))) таким требованиям может соответствовать человек, у которого явная и непонятно-альтруистическая стезя преподавания на форе. причем уверен, что на самом деле все это у авм давно разложено по полочкам. судя по стилю и межстрочному смыслу)) как обычно - ни на что не претендую. чисто размышляю.ну и новый на форуме - совершенно не означает, что ламо в деле. я вот почти открытым тегзтом читаю (исходник конечно, а не цитату) и понимаю посыл тс. и мне мницца, что товарищ (я только могу предположить конечно) вполне даже и в теме. и попарился думаю, что преизрядно - в свое время. и знает о чем глаголет. почему мне так кажецца - не столь и важно. возможно - коротко - что как ни странно, я вполне его понял. бесконечные программные игрушки сами по себе не решают проблему. нужна основа... "...ну а девочки, а девочки - потом". и даже совершенное владение серьезными пакетами, ни 2 ни 10 сигм, ни гауссово распределение (можно много чего перечислить) и протчая не принесут ни цента прибыли. тут я уверенно согласен 2-й момент. прозревая темень беспроводного интернета))) я готов даже предположить, что у человека таки есть своя жилка на форе. в свой кармашек)) 3-й момент. думаю, что нелицеприятно было сказано и о принципе, который мы пытаемся эксплуатировать - о предиктовании. так жестко я не готов, но со своей колокольни отписАлся выше и тож согласен. фигня думаю, что снова соглашусь)) тк основной бонус предиктования - не работает и в большинстве стратежек-поделок происходит нещадная оптимизация и как ее итог - переоптимизация, а потом (и я там был вот только меду-пива забыли мне выдать))) куча вопросов, типа почему все валится, как подобрать периоды трена-ооса и тп. вот. что вполне коррелирует с моим примером про фракталы - чутка выше было. думаю что НЕ бессмысленно и НЕ глупо искать...нет - создавать стратежку, ища некие моменты в поведении цены. и тогда - да, единожды найдя параметры индюков (которые есть лишь средство выражения поведения цены. для глаза), их не потребуется изменять-подгонять-оптимизировать никогда. потому, что разраб системы сумел уловить суть...как в свое время БВ уловил фракталы. ну и обобщая: любые гущу и бубны можно включить в стратегию, если замечено и подтверждено, что они способствуют получению прибыли. и в этом случае пофиг - научно или ненаучно, смешно или даже обзывают дураком))) пофиг - обзываемый тихо положит денешку в свой кармашек и тоже посмеется так что мне кажецца, что если и сернуто, то по делу)). ну а будет у человека желание, так он меня поправит ну а делицца... или не - так это личное дело каждого
Рад приветствовать, МихСан, на форуме. Долго цитировать не буду, ибо нет времени. Коротко: 1) У каждого своё имхо. 2) Если хочется высказать имхо, имхо должно быть подтверждено фактами (это моё имхо). 3) Возможно Авр имеет глубокие знания, но без фактов его имхо имеет ммм.. слишком много того, чего приходится додумывать. 4) Вижу дебри на картинках. Думаю глубоко копаешь (это еще одно моё имхо). 5) пп. 1-4 прошу не использовать в качестве входов в свой моск, ибо слишком много шума. ) Отпуск закончился... Работы навалом. Проблем куча, захожу только почитать в свободное время... Удачной недели.
а уж я-то как рад)). свято место пусто не бывает)) тож не буду баловацца оформлением. 1. на каждое имхо найдецца свое имхо)). в этом к сож одна из фишек. можно до бесконечности препираться, а можно попробовать прочитать меж строк. 2. никто и никому ничего не должен 3. уверен. и это канеш имхо)). и это замечательно, тк только в таком случае могут появицца вопросы, кот можно задать. и - еси повезет, то и ответы получить. 4. это канеш можно назвать и дебрями. на самом деле ничего сложного. как только начинаешь понимать, чего пихаешь в сетку и как она работает. имхо твое апсалютно верное. тк мне вполне понятно, что пихание различных индюков в сетки... ну не самое то, что хотелось бы. изначально думал таки написать некий рассказик.про свои новости, новые понималки, всякие находки. все не факт конечно, что полезное. чего-то сделалось мне лениво, да и не обязан. коротко, теперешний мой тс позишн: 1. самое главное - мне повезло и у меня есть сенсэй. в полном смысле этого слова. и эт конечно событие года - для меня и тс)) 2. я знаю точно про две успешные торговые системы, и овладение - вопрос времени, да еще и при наличии серьезной поддержки. 3. одна из серьезных моих ошибок - долго слишком теоретизировал тс. надо давно было начать щелкать мышкою хоть на демке. освежает кардинально. 4. роботостроение - процесс долгий. а если на голой теории, то и невозможный - имхо. подтверждается еще и тем, что даже не всякий реально практикующий трейдер может создать себе робота. да еще и с нейро. 5. я точно видел как работают сетки. если конечно, ты им правильно даешь правильно работать))) 6. как ты всю инфу ни пытайся складировать да упорядочивать... во многом таки везение - думаю. те чистый поиск. при хорошем раскладе, подпертый теорией и практикой. при близком к идеальному - не в одиночку. тому пример, веточка, кот создал ю-ша. все по-взрослому, все открыто, все правильно - только к сож не сработало. это я про ветки "Методы...". того-сего. не сработало. хотя и могла получиться вообще системная и общедоступная копилка знаний. ... много всякого. и понятно, что развернуто все расписывать нет ни желания, ни тупо возможности. и вот с такой позиции + положенный на это год, понятно дб вполне, что и писАть свои имхи, и еще и приводить под них факты - мб и перебор даже. более удобен режим "спрашивайте -- отвечаем"...да и то... все совершенно не в плане повышенной озалу...ленности)) нет конечно.
Здрасте! )) Поминки что ли? Похоронили заживо. ))) На рынке я пока ничего не заработал и даже не начинал. Изучаю дальше программирование. Пишу всевозможные функции, собираю библиотеку, пишу статьи, собираю информацию, веду блог и учусь, учусь, учусь и практикуюсь. Да, я больше заработал на околофорексе, но никого не обманывал ни разу. Всё кристально прозрачно. Мой доход исключительно от публикаций статей на сайте mql5.com и довольно скудных продаж от своего первого проекта. Эта околофорексная прибыль позволяет мне ни на кого не работать и 100% времени уделять разработке своих проектов, которые связаны исключительно с темой торговли на финансовых рынках. Одна из покупательниц даже зарабатывает с помощью моей программы и я очень этому рад и крайне удивлён, что она смогла со всем этим разобраться. Ещё и свои пожелания по развитию выразила. Вот такие вот они женщины. ))) Правда она не на автомате это делает, а в полуавтоматическом режиме, то есть с ручным вмешательством в ТС. Сам же я работаю сейчас над более усовершенствованной программой для трейдинга. MQL5 очень крутая возможность реализовать свои идеи от и до. Я не вижу границ, как это было в любой другой программе для разработки торговых стратегий. То от чего NSDT "скрипит", MetaTrader 5 летает. ))) Запрограммировать конечно всё довольно не просто, но зато пользоваться потом одно удовольствие. Нейронные сети я пока не учился программировать. Хотя вот пару дней назад опубликовали статью для начинающих нейрописателей: Нейронные сети - от теории к практике. Думаю с неё и начну потом свои эксперименты. Результатами тестов, которые там представлены не стоит особо обольщатся, так как на вход подаётся на мой взгляд не то, что надо. Там это просто для примера, чтобы было проще понять саму схему. Для тех, кто продолжает практиковаться в системостроительстве в NSDT, я написал скрипт для копирования котировок из MetaTrader 5 в нужном формате. Скачать скрипт и прочитать, как там всё работает можно в моей статье на сайте mql5.com: Как подготовить котировки MetaTrader 5 для других программ. Статья будет полезна также и тем, кто изучает программирование на MQL5. Я всё своё время провожу на другом форуме, так как там самая полная информация для изучения программирования на MQL5. Времени не хватает на то, чтобы быть одновременно на всех форумах. ))) Максимум могу пробежаться и ответить на крайние мнения, как сейчас. ))) Что касается опыта, который я имею на данный момент, то его уже вполне достаточно для того, чтобы ко мне поступали предложения по управлению капиталом. Мне предлагают крупный депозит для торговли и полное техническое оснащение для трейдинга. Но я пока отказался, так как не всё сделал, что касается программной реализации. Я чётко знаю, как всё должно быть, просто на это всё нужно чертовски много времени. Времени потом на это не будет и лучше изначально подготовиться к этому делу, как следует. Ну, а если не получится, то ничего страшного. Я напишу обо всём, что я сделал и эстафету примет кто-то другой. На основе исследований предыдущих поколений делаются новые открытия. Это эволюция. Природный механизм. ))) Если бы у меня были личные свободные средства, то я бы нанял несколько программистов и ускорил процесс реализации. То есть, я также изучал бы программирование сам, но оплачивал бы работу за тот функционал, который мне понадобится или пока сложен для меня по реализации. И использовал бы эти функции потом в своих проектах. Но такой возможности у меня пока нет, поэтому приходиться всё изучать и делать самому. Я пробовал до изучения программирования начать сотрудничать с другими программистами-трейдерами со стажем от 20 лет и выше, за идею. Но увидев мои мега-объёмные технические задания они пятились назад. Возможно это и к лучшему и в этом меня поддерживает сама природа. ))) Я заметил, что ничего не изменилось. Большинство всё так же ищут какие-то магические точки входа/выхода, а на вход сети подаётся какая-то дрисня. На самом деле через всё это конечно нужно пройти. Это нужно для сравнения, для опыта. Но потом нужно включать мозги и внедрить нейронную сеть в торговую систему, которая тоже должна быть и это не просто пересечение двух средних. )) И нейронная сеть должна взаимодействовать с торговой системой. Это исскуство. Мне будет очень интересно заняться этим. Но чисто на досуге, так как вполне реально создать приличную торговую систему и без нейронных сетей. Так что, если меня не видно, то это ещё не означает, что меня здесь/там нет. )))
привет, Толян, акстись дружище, кто ж это тебя похоронил? ткни пальцем. потеряли, вовсе не значит... рад, что у тебя всё по взрослому. но больше рад тому, что, как я понял, ты не планируешь застрять на околофорексной ниве. удачи в будущем трейдинге. правда, узрел я в твоем "состоянии" две большие опасности. раскрывать смысл нет смысла. это как ребенку обьяснять, что туда руку совать нельзя - обожжешься. пока он не сунет и не обожжется, всё предыдущее только слова. так вот, мой тебе совет (ты-то уже не ребенок, к тому же и сам знаешь все возможные риски) - если вдруг решишь предпринять что-то дееспособное, или согласиться на что-то заманчивое - подумай не 1-2 раза, а 2-3 дня. глянул твою статью про сетки, есть замечание =) мне понравилась формула нормализации. а где, извиняюсь спросить, обратная формула денормализации? скажешь, из одной формулы можно получить другую? оно так, конечно, но все же существенно правильнее заботиться об этом аффтару. це ж статья, а не домашка по математике. ну и ещё. до заголовка (ссылки) "Нейронные сети - от теории к практике" видно, что писал "наш пацан". а после уже пошел пиар и, я бы даже сказал, перетягивание одеяла. потому что кто ж откажется клацнуть ссылку и уйти "к практическому использованию". ключевое слово "уйти". я понимаю, до зарезу надо, чем больше клиентов, тем лучше. и естественное желание использовать для этого как можно больше ресурсов. но не во всех местах это делать "порядочно". и вообще-то, если строго по правилам форума, это реклама стороннего ресурса. без обид, Толян, ок? эт чисто по дружески. потому что если бы такой пост написал совершенно незнакомый чел, я бы щас тут понаписал... гораздо больше и совсем другими словами.
Я думаю об этом не 2-3 дня, а уже 3 года. )) И обе стороны понимают риски и не вкладывают в этот бизнес последние средства. К тому же вероятность потери вложенных средств тоже не исключается. И даже при таких заманчивых условиях я продолжаю работать, так как отлично понимаю, как всё должно быть устроено. Главное не терять контроля. )) Про сети не я писал статью. Так что вопросы не ко мне. Программирование сетей вообще пока не изучал и мои знания поверхностны. Какого ещё одеяла? ))) Тот, кто хочет изучать MQL будет изучать его там, где информация полная. И почему бы не сходить по ссылке? Информация, как раз по теме. Рекламой здесь не пахнет, так как MetaTrader в рекламе не нуждается. Или ты знаешь хоть одного человека, который бы не знал эту платформу? Развитие приветствуется во всех направлениях в этой деятельности. Потом уже можно выходить на другие форумы, если есть такое желание. Например, я пошёл на тот форум только после того, как уже решил окончательно изучать программирование. А до этого облазил все форумы, которые только смог найти в поисках информации по трейдингу. Это как маркетинговое исследование, которое обязательно имеет место быть в любом виде бизнеса. К тому же там совсем иная атмосфера, которая далеко не каждому понравится. Я знал о том форуме давно, но там очень сильные технари. Туда лучше более менее подготовленным отправляться. Именно поэтому существует много форумов и все они живут. Обсуждать тот или иной вопрос можно где угодно, я же ссылку даю на статью, которая относится к теме. Сам то ты прочитал статью и пришёл опять сюда, чтобы дать ответ. ))) Так что не зачёт. Без новых пунктов здесь вообще никого не будет и обсуждать будет нечего. Так что давай ссылку на какую-нибудь интересную инфу. ))) Без подпитки из вне эта тема уже застоялась на месте в течении многих лет. Даже не решили, что подавать на вход. Для этого ведь нужна более менее нормальная ТС. А кто же её раскроет? Круг замкнулся. ))) Я высказал своё видение в очень полной форме и здесь и там и ещё много где. Да, это не всё, что у меня есть, (это примерно 50%), но даже на то, что раскрыто никто не развил мысль дальше. Ну, может развил, но молча и дальше пошёл, так как всё становится довольно ясно, когда занимаешься этим каждый день с утра до вечера. Опыт ведь растёт и картина становится всё более полной. Поэтому отсюда следует вопрос. А какой смысл выкладывать всё в полной мере, если это невзаимно? Я ещё приду сюда на более плотное обсуждение, как-нибудь, когда начну изучать программирование сетей и когда наконец закончу движок мультиэкспертной системы. Здесь комфортно и я чувствую себя здесь более свободно. У меня есть множество вопросов по этой теме, которые почему-то никто никогда нигде не задавал. Очень важно сначала найти правильные вопросы, чтобы потом искать именно на них ответы. Когда этот океан вопросительных знаков начнёт переливаться через край, можно будет попробовать. )))
Кстати, а что это за фигня со всеми картинками в моих прошлых постах? Это не моих рук дело. Или это только у меня так отображается (вирусов на компе точно нет). P.S. Похоже тот сервис, на котором я размещал все картинки хакнули и теперь на их месте, какая-то долбаная реклама. Всё коту под хвост. ))) Надо сказать модератору, чтобы удалил их все, если осилит. Там их так много помню было. Значит нужно будет начинать новую эру, но уже с MT5. )))
