Комплексный анализ

Тема в разделе "DML&EWA Technique", создана пользователем Putnik_odessa, 21 фев 2011.

  1. sander34

    sander34 New Member

    Никак не могу понять, как работают два индикатора.

    Имеем исходную обстановку:

    - график EURUSDМ1;

    - установлено 2 индикатора опционных уровней – Opli и от FXLevel



    Оба должны показывать уровни опционов на нынешний момент.

    Опционы бывают PUT и CALL. С определенной датой экспирации.

    OpLi – указывает дату экспирации – 4.03.11

    По всей видимости FXlevel тоже – ту же дату (или как понятькакие же актуальны на сейчас?). Данные берутся с СМЕ. Правильно?




    Снимки с графиков произведены примерно в 21.55 02.03.11 и в22.30 02.03.11



    Вопрос: откуда взялся уровень опциона 1,3837 объемом 258. Еготолько что заключили?

    А все остальные, на индикаторе Opli (на истории дня), - были прекращены? Тогда возникает вопрос? Акак же дата экспирации (хотя амеровские отличаются от европейских)?

    И еще? Почему такого же опциона не возникло на индикаторе FXLevel? Или он потом там возникнет?

    Что такое общий уровень опциона на FXlevel? И чем он отличается от текущего?





    Данные на этих индикаторах вообще-то, на мой взгляд, должныбыть хотя бы похожи.



    И еще вопрос- опционы вообще-то заключаются с шагом в 50пунктов. Почему же тогда почти все уровни и на одном индикаторе и на другомимеют разные текущие уровни? Или это премия?



    Короче, либо я многого не знаю, либо что то непонятно наиндикаторе….

    Кто-то сможет объяснить – в чем мои заблуждения?
     

    Вложения:

  2. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member


    Не от всех банков проходят платежи по банковским картам.
     
  3. sander34

    sander34 New Member



    Оплатил через Paypal из ближайшего к дому терминала - комиссия 30 р за мес.


     
  4. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member


    Несовпадения могут быть по следующим причинам:
    - какие (по дате экспирации) опционы показываются (насколько я помню, у Рустама - текущего месяца). Но это нужно уточнить.
    - какие объемы показываются.
    ...

    В этом плане настройки в BetSindicatу лучше - сам выбираешь, но по вчерашнему дню!

    А вообще нужно будет подробнее с авторами говорить - это по большому счету все должно быть введено ими в описание.

    P.S. Вчера наконец то заработало.
     
  5. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    По евро сегодня не понял данных (правда в процессе отследить не удалось, весь день без света) но как то странно поменялись объемы вчерашних уровней?
     
  6. sander34

    sander34 New Member

    Сегодня определялся с достоверностью индикатора OptionLevel от FxLevel.

    Специально старался глубоко не копать, на истину, не претендую, но…. Факт есть факт.



    Теперь сам факт.

    Основные данные по опциональным уровням можно получить непосредственно с сайта СМЕ (Чикагская биржа). http://www.cmegroup....t=dailybulletin



    Там ежедневно издаются и выкладываются на всеобщее обозрение бюллетени с результатами торгов по опционам за прошедшие сутки. Т.е. каждый, самостоятельно, может ознакомиться с результатами торгов и определиться для себя с возможными опциональными барьерами и уровнями, образованными за прошлый день для торговли на следующий день. Подчеркну– это все общедоступно.

    Зарегистрировавшись на сайтеСМЕ можно получить доступ к результатам торгов опционами в реал-тайме.

    Эта информация не скрывается никем. В тонкости изменений ситуации по опциональным уровням в реал-тайме сразу то и не въедешь. Но, повторюсь – это общедоступно.



    На сайте OptionLevel от FxLevel на сегодня, 11.03.2011 показан вот такой рисунок
    http://fxlevel.com/index.php?page=5






    euro_11.03.jpg




    Т.е. в бюллетене от11.03.2011 (имя файла по СМЕ section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options_2011048.pdf)в разделе EURO FX PUT за апрель 11 года, строке 1400 в столбце VOLUME TRADES CLEARED видим объем 115 контрактов, текущий интерес 2308 контрактов, но никак не 605 и 2243, как указано на рисунке.



    По другим вышедшим до этого бюллетеням я не смог найти подобных цифр… Ну да ладно. Далее интереснее....
     
  7. sander34

    sander34 New Member

    А вот теперь, что на сегодня (12.03.11) я вижу виндикаторе:
    Опционы110311-2355.gif
    Уровни PUT1.3809 vol 1603
    PUT 1.3807 vol 657
    PUT 1.3782 vol 605
    PUT 1.3780 vol 20
    PUT 1.3770 vol 39
    Фильтр объема установлен на0. В принципе рисунки не отличаются у меня и на сайте FXlevel.
    А теперь по бюллетеням CME (разговор идет о опционе PUT со страйком 1,4000с исполнением в апреле 2011, короче – вышеуказанный)
    Бюллетень (Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options_2011043.pdf)от 04.03.2011
    PUT 1400 apr11 столбец SETT.PRICE & PT.CHGE. 19.10- vol 1603
    14000-191п=13809 - что мы и наблюдаем на индикаторе (обратите внимание на дату бюллетеня и дату индикации)

    Далее
    Бюллетень (Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options_2011044.pdf)от 07.03.2011
    PUT 1400 apr11 столбец SETT.PRICE & PT.CHGE. 19.30- vol 637
    14000-193п=13807

    Бюллетень (Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options_2011045.pdf)от 08.03.2011
    PUT 1400 apr11 столбец SETT.PRICE & PT.CHGE. 23.00+ vol 39
    14000-230п=13770

    Бюллетень (Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options_2011043.pdf)от 09.03.2011
    PUT 1400 apr11 столбец SETT.PRICE & PT.CHGE. 22.00- vol 20
    14000-220п=13780
    Т.е указаны уровни одно и того же опциона со страйком 1400 за разные даты на одном и том графике.


    В реал-тайм должна показываться информация на сегодня. История должна как то отделяться от текущей…..

    ????????? Т.е. получается,что на реал-тайме (за деньги) на одно и то же число я наблюдаю информацию за несколько прошлых дней одновременно, предполагая, что на этих уровнях около 2250 шт контрактов…… а фактически, согласно свежайшего бюллетеня на 11.03.11 на 1,3774 будет всего vol 115 (их мы увидеть должны утром 14,03,11).
    Остальные, видимо, закрыты и являются устаревшими недельными данными. Вот так.

    Все бы ничего, но……. Это за деньги.
    Возможно, автор редко занимается таковыми обновлениями, но….. неприятно. Опять устаревшие данные.

    И еще…. Все близлежащие к цене опционы CALL (выше которые) я в бюллетеняхс 04.03.11 по сегодня нигде не нашел. ???? Их там нет, с такими данными. Зато есть другие, не указанные индикатором…. Как понимать?
     
  8. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    Александр!

    1.
    Эти данные можно грузить в MT4 с помощью программы BetSyndicateOptions 2.01 Но там ограничение по инструментам.

    2. А по месяцам исполнения не сравнивал на OptionLevel ?

    Так у Рустама настройка его индикатора была сделана только на ближайший месяц исполнения.

    Вообще конечно интересно иметь все, но "визуально разделенные" и/или самому выбирать. НО это уже к разработчикам.
     
  9. sander34

    sander34 New Member

    Да понятно все, что обращаться нужно к владельцам индюков. Я именно это сегодня и сделал. Обратился за разъяснениями к ИП Прохорову из Невинномысска. Ответит, - осмотримся.

    По другим сравнивал бегло. Многое не совпадает с бюллетенем, но возможно применяется какой-то свой алгоритм подсчета.


    По опционам PUT от цены страйка отнимал данные колонки SETT.PRICE & PT.CHGE х 10. По CALL прибавлял.

    SETT.PRICE & PT.CHGE. - это официальная цена закрытия дня.


    Я указал на факт. Спроса нет с бесплатной информации. А FXlevel, по идее, продает обработанную определенным образом общедоступную информацию. И за обработку и доставку мне в МТ4 - берет деньги. Хотелось бы видеть достоверность за деньги. А так... поковырявшись с утра в бюллетене, можно и самому нарисовать такое же.....
     
  10. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    Вот достоверность больше всего и интересует. Без нее доверять, особенно для супербольших депозитов - нельзя.
    Вообще проблема более чем интересная и более чем актуальная.
     
  11. sander34

    sander34 New Member

    Достаточно оперативно получил ответ на свое письмо. См. выше. Я его сильно не переделывал. Так что текс почти такой же. Сослался на документы, привел свои расчеты. Привожу ответ.

    "Благодарим за вопрос. Вы практически все правильно расписали.
    Ежедневный объем, указанный в бюллетене - это объем сделок с контрактами, который говорит о продаже или перепродажи опционов, и не имеет отношения к текущему количеству открытых контрактов. Т.е. если за последнее число указан объем 67 контрактов, это означает что было продано (или перепродано ) 67 контрактов по определенной цене. Объемы предыдущих дней остаются значимыми, т.к. контракты не были реализованы. В бюллетене вы можете видеть строку Open Interest (ОИ), в ней на последнее число отражено текущиее количество открытых контрактов около 2200, что равно сумме объемов за несколько дней, т.е. практически все контракты открытые за несколько дней, по прежнему остаются открытыми. Когда контракты закрываются (т.е. исполняются), то цифра ОИ будет уменьшаться, и при этом уровни так же будут терять свою значимость.

    Индикатор не отображает уровни, контракты по которым были закрыты. На данный момент индикатор отражает уровни, если ОИ превышает определенный порог для евро это 1500. Подробнее с этими данными Вы можете ознакомиться на сайте в разделе "спецификация индикатора".
    Так же индикатор отражает только уровни опционов ближайшего месяца истечения, т.к. они являются наиболее значимыми. В блиайших версиях будет добавлена возможность отражения любых опционов.
    --
    С наилучшими пожеланиями,
    служба поддержки FXLevel."


    Если учесть такую фразу: OPEN INTEREST – под открытым интересом следует понимать количество контрактов, которое осталось “на руках”. - то.... теперь понятно, что в принципе в бюллетене не окончательная информация, а изменения за день.

    Чтобы увидеть данные бюллетеня только за вчера надо отключить из показа "общие уровни".
     
  12. sander34

    sander34 New Member

    поставил новый индикатор OptionLinePro (официальное название). Добавлена индикация изменения ОИ и изменения количества контрактов. Также выяснил, что индикатор обновляется 1 раз в день по бюллетням. Примерно с 9 до 12.00 текущего дня. Т.е. 1 раз в день. В принципе - несущественно. Если снимать данные реал, как это делает Рустам, то может эффект и был бы. Но я пока до конца так и не смог определить достоверность информации на графике. Буду пробовать крутить дальше. Кстати - опционы на обоих индикаторах - апрельские, т.е. ближайшие.
     
  13. Gelox

    Gelox New Member

    всем привет!
    вот так сегодня цена вокруг опционного уровня ходила... и честно говоря не понял почему....
    такое ощущение что только часть контрактов отработана была....

    in_eur_02_m15_2103.gif
     
  14. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    Олег, попробуй поставить индикаторы Рустама. Сравни.

    У меня какая-то дурная проблема с ноутом - не работают.
    Нужно под ноль все вычищать, а руки не доходят (вернее слишком много программ стоит сейчас с глубокой настройкой - жалко сносить).
     
  15. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member


    Пока стою к верхним сигнальным линия SubMinuette, правда давно в безубытке, поэтому хочу подержать предшествующее построение вил по отношению к твоим:

    08.gif
     
  16. Gelox

    Gelox New Member

    Игорь!

    прошу прощения за неосведомленность...
    о Рустаме разговор и на семинаре был,
    но не могу соотнести это с тем, какой ник у него на Форуме...
     
  17. sander34

    sander34 New Member

  18. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

  19. Gelox

    Gelox New Member

    Игорь! Саша! Спасибо, стану разбираться...
     
  20. Gelox

    Gelox New Member

    Всем привет!

    вчера исполнял привязку к уровням.....
    сегодня продолжил:

    на настоящий момент ситуация складывается так:

    цена не вышла из границ образованных зоной равновесия вил уровня SubMinuette и 1\2ML вил уровня Micro (опционные уровни 1.4023 и 1.4105) и мы можем рассматривать следующие варианты движения...

    _в случае от боя от сопротивления 1.4105 возврат на границу зоны равновесия вил уровня SubMinuette (ISL38.2 - 1.4023) с повторным его тестированием и пробоем, будем иметь ближайшую поддержку в виде ML вил уровня SubMinuette (1.3959)

    _при пробое 1\2ML уровня Micro (1.4105) и выхода из границ вил, следующее сопротивление 1.4150 будет располагаться на 1\2ML вил уровня SubMinuette

    возможный вариант развития событий:

    EUR_m30_m15_01_28.03.png
     

Поделиться этой страницей