Грааль!!! :)

Написал эксперта для работы на днях.
Тестировал по минуткам с 1.01.2005 по сегодня.
Принцип - пересечение двух МА.

На сколько реальны результаты выложенные в атаче?
Посмотреть вложение 5212

 

Даешь реальный стейтмент!

 

Чайник!
Всё в атаче.

---------------------------------

Извени.

 

Почему чайник. Там только картинка. Как я понимаю, это тестер, Как он в реальной торговле себя ведет, вот в чем вопрос. Где цифирки сделок???

 

Да в реальной торговле он себя ведет точно так же, но как ведет себя трейдер????????

 

Цифирки в атаче под картинкой.

Меня интересует - возможна ли такая работа и насколько она считается рискованной?

 

Цифирек не нашел там 2 файла- 2 картинки....

 

для этого нужно код смотреть...
или хотябы алгоритм расскажи...

 

Сорри.
Буду дома - перезалью. Там результаты тестера. И алгоритм припишу.

 

Перезалил.

Принцип.
Использованы две машки - периоды 172 и 2, тип экспоненциальный, период D1, лот - 0.2, сдвиг - 42, стартовое депо - 1000.
В принципе всё.
Кто что думает?

Жду первого числа - проведу полномаштабные испытания своего эксперта.

 

Типа по эксперту фсе супиррррррр(по данным).... Но есть один проблем- человеческий фактор..... дык вот када ты в риале пакажешь резалты ето одно..... ИМХО у каждого из нас подобных граалей штук по 5 припрятано...... Без обид....

 

В чем заключается человеческий фактор? Нервы? Преждевременное открытие или закрытие?
Если так, то для этого и делается эксперт, который работает на автомате и сам "решает", когда открыть и когда закрыть позу по определенным тобой условиям. А нам в это время остается только нервно курить и грызть ногти.

А вопрос - насколько рискованной считается такая система? (с такими просадками и т.п.)

 

маловато сделок..

и почему именно так?
почему именно такие периоды?
какова стратегия выхода?

имхо, это подгонка под историю, хотя, конечно, есть вероятность, что это будет ещё работать некоторое время..

 

На другом форуме тебя бы подняли на смех. Итак, мало сделок, это раз. Во-вторых, надо оптимизировать на одном участке, а прогонять на другом, делал так? Если нет, то результат (каким бы хорошим он не был) не имеет никакой ценности. Раздели свой график на 2 части. Найди оптимальные параметры на первом участке, так чтобы там был максимальный профит. Потом прогони с этими параметрами на другом участке и посмотри что получилось (как правило смотреть неприятно). Потом можно и резалты этого прогона в студию, полюбуемся. Возможно не обязательно будет тратить время на тесты демок. Гуд лак.

 

Реально написал! Я сам вот эксперта навоял даже 3 ......а вот с таким подходом к тестированию встречаюсь впервые. Хвала и почёт.

 

Так это и есть нормальный подход. Начиная с последних исправлений билда 194, тестеру МТ вполне можно доверять, если файл истории сформирован корректно, по крайней мере, без больших дырок (маленькие все равно будут, это неизбежно). Экспериментально выяснилось, что парамер "Качество моделирования" в режиме "Все тики" должен быть не менее 70-75%. В этом случае тестирование в реал-тайм на демо достаточно близко повторяет тестер.

 

Новые результаты.

 

Ещё одна граната в огород.
Кто-нибудь "обделает" результаты?
Мр.Рич, отметитесь?

---

Создам на днях тему - А существует ли грааль?