Ай, брось. Это как бы мне не потребовалось у тебя поучиться НСДТ. Потому как ежели ты что-то ковырнёшь путёвое, запросто может оказаться, что в НШ2 это будет неповторимо. Для справки - в НШ2 мне так и не удалось завести вероятностную сетку. =( Долгие ожидания окончания процесса обучения с полным отсутствием последующей работы. Может, тямы не хватило (скорее всего). Это твоя шелка всё делает, особо ничего не требуя. А в НШ2, что в неё сам положишь, то и получишь. Если косяк с понятиями - труба дело. Кроме этого, НШ2 и MQL можно назвать низким уровнем программирования, поэтому должна быть совершенно чёткая постановка задачи. Которой пока не просматривается. Возможно. Я раньше рассматривал входы только в самом начале движения. Если видел, что цена уже какое-то время прёт, всё(!), кранты, тренд пропущен. Сейчас так совершенно не думаю, ни боже ж мой. ЗЫ Сваливаю по делам, буду вечером. Возможно, поздно вечером.
Ай, брось. Это как бы мне не потребовалось у тебя поучиться НСДТ. Потому как ежели ты что-то ковырнёшь путёвое, запросто может оказаться, что в НШ2 это будет неповторимо. Втыкай, общаться будет еще проще. Неужели ГРНН о двух нейронах в НШ2 не слепить? НейроСолюшенс говорят, изрядная прога, лепит длл-ки - подключай в МТ. Кста, НС 5.07 где-то сдесь я вывалил, и с таблеточкой. Мож заглянешь? Все равно, по итогу, мне МКЛ учить, как-бэ я ни отмазывался. Или вот: как из НСДТ обрабатывать реквоты, "поток отсутствует", "поток занят" и пр., там простыня этой гадости?
Добавим соли)) Хотя и забегаю несколько вперед, придержать бы надо было инфу. А то опять к иллюзиям можно скатиться)). Внизу, зеленый с серым - сетка-классификатор. Трактуется так: зеленый - "зя", серый - "низззя, ай-яй-яй"
Ну и как-бэ, чтобы логически завершить, что-ли... последняя серия картинок в тему т.с. С чего все начиналось. Напомню в 100500 раз: все это НЕ оптимизеное, ни разу. Всего-лишь картинки.
Вот к чему я пришел, по-итогу мероприятий. Запускать ли это дело в оптимизатор? 3-я картинка -вообще офигеваю: предсказанная нейро-магда зеленая!! на 3 бара. Вот это сила. Надо отдыхать
Не представляю, как такое возможно. И дело даже не, собссно, в предсказании, в предсказании с соблюдением нюансов. Например, предсказанный магд нарисовал дивер заранее. Уверен, что тут "всё чисто"?
с трубы я. подумаешь, сетка BPNN предсказала GRNN, бе. эт все цветочки. и все стерильно имхо - леваком не пользуюсь для своих мистификаций. только качественный перересадочный материал от лучших доноров
Лёксус, можешь выковырнуть картинку и показать то место, что удивило. Я тут пока "фракталами" дурацкими увлекся - забыл всем сказать "здрасстье"
Всем привет. Не хило вы тут написали за пол месяца. Ко многому из этого хочется оставить свой комментарий. О чем вспомню щас напишу. Лаг версии - это версии где сеть ищет закономерность не только между текущими значениями, но и между разными барами истории (лаг 5 например, будет искать закономерности между 1,2,3,4,5 барами), то есть у сети появляется что то вроде памяти. Паттерны. Последнее время вера в паттерны у меня несколько по угасла, появилась другая интерпретация. Однозначных патернов очень мало, большинство говорит, что время подходит к моменту возможного сильного движения, но по любому нужно дождаться подтверждения, потому что не известно в каком направлении будет движение, некоторые патерны говорят, что сильное движение будет только в одном из направлений. Время жизни системы. Обычно смотрят максимальную просадку на тестировании, и если просадка достигает при торговле 1,5-2 таких, то считают систему умершей (строят новую или проводят оптимизацию). В абсолютном времени у всех по разному, чем больше прибыль, тем меньше время жизни, у кого то 2 года, у кого то 3 месяца, кто то раз в неделю вносит корректировки. Адаптивные индикаторы. Оказывается есть такие. На mql4.com есть статья "Эффективные алгоритмы усреднения с минимальным лагом и их использование в индикаторах" Косицына. В конце прикреплен архив с индикаторами, среди которых есть адаптивная JMA (еще там целая тема на форуме поднималась о адаптивных фильтрах, но там очень круто, нужно в цифровой обработке сигналов шарить). Вообще есть такая мысль, МА годится на гладких синтетических/рендж графиках, если берется обычный график то надо использовать адаптивные и цифровые фильтры. Еще есть смысл заменить МА на что то лучшее во всех индикаторах. Нейросеть и переоптимизация. Сетка - это куча коэффициентов, с помощью которых можно очень точно предсказать все движения на истории. Того же можно добиться с помощью системы, с большим количеством индикаторов и правил. То есть чем больше переменных, тем легче получить переоптимизацию и тем меньше шанс на работу вне оптимизируемой выборки, поэтому есть смысл делать минимальное число нейронов и ограничивать время оптимизации - уменьшая подогнанность под данные (хорошая система должна работать в широком диапазоне настроек). По 400 посту. На рендж пытался найти наиболее вероятный исход для серии вплоть до 10 баров подряд (1024 исхода). На коротких сериях (3-4 бара) вероятности, как и положено, примерно одинаковые, на длинных (10 баров) довольно большой разброс от 20 до 80% относительно максимального значения, но это думаю из-за короткой для такой последовательности выборки (около 200000 баров, то есть в среднем 200 раз для каждого исхода). В общем большой разброс никаких возможностей для торговли не дает: Нет четкой зависимости, на разных участках большой и маленький процент получают совершенно разные исходы, при сдвиге начальной точки отсчета по цене (например на 5пп вверх при рендже 100пп) вероятности меняются полностью. В общем мало верится, что сеть что то найдет в этом. По 562. Ни разу не видел в МТ4 при включенном ГА больше 1280, возможно это ограничение такое стоит. Появилась еще идея относительно применения сетей. По большому счету есть две стратегии торговли: в канале и по тренду. Можно попробовать с помощью сетей научиться определять момент перехода от 1 к другому, а остальное будет классический ТА. Вот только как это сделать с помощью НШ не знаю.
Прива. Да тут как то тухло все было, да и сетки забросил пока. Так иногда заглядываю почитать. Как процесс?
Да я часто аваторки меняю, что то вроде смайлика для меня. Я тоже люблю мозг всякой фигней запарить. Теперь от сетей перешел к данным. Думаю, есть ли смысл в привязке бара к постоянному отсчету времени или лучше эквиобьемные использовать или еще какие. По форумам полазил люди вообще пытаются в тиках что нить интересное найти, на других говорят, что при формировании стандартных баров информация теряется/искажается, а если это действительно так, то та же сетка в них вряд ли чего найдет. Еще куча всяких мыслей, типа комента к 400 посту. Что плохо при проверке большинство оказываются пустыми, или я чего не замечаю.((
Привет, Федор Ильич! Напомнил старое доброе советское. Домашний телефон был далеко не у всех, слово "мобила" в природе не существовало, про интернет никто не слышал. Из техники в домах было только телевизор и холодильник. Друзья приходили в гости неожиданно. =) Дверной звонок - бздынь-бздынь - о! кто к нам пришел, жена накрывай на стол. Самое интересное, при всеобщем равноправии всегда было, что "накрыть на стол". В отличие от сегодня - очень часто почему-то на стол накрыть нечего. И вовсе не от бедности, а просто в какое бы время в холодильник не залез, много пустого места. Наверное, холодильники слишком большими стали. Это я к чему? =) Говоришь: "Теперь от сетей перешел к данным". Как мне это знакомо. Т.е. именно это я и сделал чуток раньше тебя. Хочешь добрый совет? Плюнь на данные. В упряжке у Мих-сана есть одно свободное место. Он уже запарился в одиночку парить нейро-мозг нейрошеллу. По себе знаю. Пару бы лет назад мне бы столько коллег по оружию... Как минимум, возможно, ушло бы на "того этого" не 2 года, а 2 месяца. Но это, конечно, если хочется, можется и, по большому счету, никто в семье не против. (Ушел в энергосберегающий режим.)
Эх, Леша-сан... Редиска ты. А еще было молочко в "треугольничках", пирамидках 16 и 25 коп, черный круглый хлеб с огромной коркой которую оторвешь, пока мать не видит, поделка под багет за 22 коп, пойло "Кавказ" "бомбами" 0,8 л, набор к нов.году с больгарским кетчупом и огурчиками... велик "Спутник-Турист" харьковский, аж с 4-мя и 8-ю скоростями... Кас. "нейро" и т.н. "данных". Агитировать, делиться собственным жизн. опытом - в большей части случаев просто бесполезно. Все мы люди взростые, все упрямые. Ну и в свете гребаных европедрических доктрин - каждый д...чет, как он хочет. Имеет право тыкать в то мясо, кот. ндра. Толерастия, батенька, ценности панимаешь. Эт не со зла, надеюсь понятно. А ты поставил себе на комп нейрошелл???!!! - помнишь плакат с дядькой в шапке, весь в красных тонах? Та картинка, что ты обвел - эт просто магда больше-меньше. Я имел ввиду предсказанный дивер.
Неуклюжая попытка про "фракталы"((. Видится все несколько иначе, ессно. "БВ Фракталы" - это только для проверки. Они сольют в реале.
2 Мих-сан. Суть поста была не в эксурсе в прошлое, а втом, что раньше заходили друг к дружке без приглашения и общались по взрослому (газировка только для тех, кто запивает). А сейчас, где бы ты не был, звонок на мобилу: "Привет, ты как, всё нормально?" Вот и пообщались. Разницу в уровне общения отметил? Я только про это. Делиться личным - дело святое. Имхо. Другое дело, я поделился, а ты как хочешь. Руководящая работа со свечкой и практическими советами не предусматривается. Понятно, что не со зла. Огорчу, шеллку не поставил. Выдернул твою же картинку. Не наступил ещё тот чёрный день, когда верхи не могли, а низы не хотели жить по старому, без шелки. Кстати, там ведь есть небольшой геморрой при установке. Лицензия устанавливается посредством дебаггера. И у меня есть большое сомнение, что шеллка у меня встанет на Win7 x64. Конечно, если уж совсем никуда, можно виртуалку с ХР поставить. Но это я уже проходил и почему-то мое нутро эту виртуалку не приемлет. Предсказанный дивер магды, конечно же видел и отписался в своих сомнениях. Ты заверил, что всё чисто. Если так, то истина, как я понимаю, уже где-то рядом... =)
