Нейросети.

А так идея в том, чтобы передать сетке информацию о тренде, волотильности, еще какие то характеристики. Если интерпретировать через частоты, то преобладание низких - это тренд, высоких - повышенная волотильность, неопределенность.
Еще можно через АКФ попробовать, но тут я вообще ничего не могу сказать.
Была мысль подавать инфу, как ее воспринимает человек с монитора. То есть это 50-100 свечек с 3(или больше) таймфреймов. Только входов на сетке много очень получается, порядка 1000.
Проверять это все некогда было и не на чем.

 

Повышенная волатильность может быть и в тренде и во флэте. В итоге получаем такие варианты:

1. Повышенная волатильность в тренде. Высокие частоты + низкие частоты.
2. Повышенная волатильность во флэте. Высокие частоты.
3. Пониженная волатильность в тренде. Низкие частоты.
4. Пониженная волатильность во флэте. Отсутствие частот? Неопределённость.

Продолжи.))

 

Парни, мозги не пудрите, пжл, ни себе ни людям. Во всех случаях будут и высокие, и низкие.

 

Лёксус продолжил.))) Понятное дело. Это была наводка на размышление. Правда Фёдор говорит о преобладании в каких-то определённых случаях. Пусть бы расчёты выложил или графики. А то как-то всё очень абстрактно.))

 

Да и я могу картинки...
Вот, смотрите, вверху сигналы, внизу спектр.
И чё делать с таким спектром при таком сигнале?

 

Понятия не имею. Я хотел у Фёдора узнать. )) Мне как-то TA и логика по душе. ))

 

Посмотрю. еще раз, спасибо за координаты))
Имха, и не более на данном этапе: кох не для нахождения паттернов. он для их раскидывания по "смысловым" что-ли кучкам. т.о. в блок-схеме, кот. мне представляется сейчас, он цепляется не последовательно, меж распознаванием и принятием решения, а параллельно потоку от распознавания к решению и параллельно на решение свои результаты выдает. Надеюсь, ясно выразился. Много кавычек, потому и не ставлю.

Зачитал далее. Я ФИ понял, что он говорил о преобладании тех или иных частот в спектре в зависимости от ситуации. Даже если это и так, то черт будет прятаться в нюансах и это проблема. И получится, что... много букв, ну его. Короче - ничего не получится, или не так как видится, имха.

2 Лёксус. Я вот тоже решил задуматься, чего-же коху подавать на вход. Убивает его "закрытость" что-ли. Сети с училкой более "понятны": есть училка, к ней и стремимся. Или по ней (ее) распознаем, или классифицируем. Или еще чего делаем - суть в том, что мы хотя-бы немного представляем, каков должен быть выхлоп. Этому-же гаду, коху, вроде от нас и не надо ничего... получается. что на этапе подбора входов мы должны уже примерно представлять, каков будет выхлоп у коха. Пиф-паф по-моему.
Может попробовать, в случае с кохомЮ подавать то, что "в голову придет" и понимаю, что звучит это как минимум некорректно. Мысля в том, чтобы чего-то затолкать и посмотреть на реакцию, попробовать понять не вход, а выход. Ну как-то так. см. подпись

Уточню, что сетки с училкой более "понятны" в том плане, что училку делаем сами и подбор входов не предполагает их углубленного что-ли, анализа. Смотрим на реакцию сетки - соответствие училке. Более "механический" процесс. В случае же коха, необходимо уже на этапе входов, представлять себе выход.

 

На вход коху лучше подавать см. картинку. Вопрос на 10 баллов по 5-бальной шкале оценок - чем (как) можно "наши" данные привести к такому виду? Что для этого нужно? Изобрести формулу, новую науку? Вопрос на засыпку юзерам нейромонстров - а не может ли что-нибудь из состава ваших пакетов справиться с такой задачей? Это было бы идеальное решение. Технические и математические методы я попробовал разные. Результата не получил. Хотя, возможно, технические методы применил не все, в силу узости мышления. И математические тоже далеко не все. С математикой у меня очень аккуратные отношения, мы с ней исключительно и очень осторожно "на Вы".

 

В защиту фурье: http://www.altertrader.com/publications03.html - 2 рисунок. Надеюсь подобная инфа может помочь сети найти патерны.
Вообще, идея подать на вход всю ту информацию, которую видит человек глядя на чистый график, но в максимально удобном и сжатом для сети виде.

 

Ильич, не верное слово выбрал. Защищать фурье не надо, на него никто не нападал.
Картинки по твоей ссылке "вкусные". А мы смогём повторить? Заодно, пожалуй, распишусь в полном неумении по поводу фурье. Мой диплом, в котором я этот фурье юзал, был очень давно. Так что я на тек. момент полный ламер по этой теме. А вот вторая часть интересна сама по себе. Рядом товарищей (при моем присутствии) уже обсуждался именно такой вариант ещё пару лет тому. Дальше размышлений дело не пошло. Не определилось сообщество энтузиастов со способом подачи. А так же с местом, т.е. куда именно подавать. Разумеется, заглохло.

 

На форуме Viac когда-то было обсуждение этой темы. Именно теми, кто потом опубликовал статьи по представленной ссылке (AlterTrader).

Вот ссылка на тему обсуждения: http://forum.viac.ru/viewtopic.php?t=1034

Может сэкономите время.

 

Не буду кидаться крылатыми фразами, выскажу только СВОЁ ЛИЧНОЕ мнение. Ерунда. И к нашим баранам отношения не имеет ни на сколечки.

 

Когда-то после серий тестов тоже пришёл к такому выводу, но это было когда-то, возможно сейчас бы сделал всё иначе.

А ссылку дал отталкиваясь от этой фразы:

Или в той теме (по ссылке) обсуждалось нечто иное, чем то, что вызвало у тебя интерес?

 

А вообще вот такие вопросы ещё есть.

1. Каких результатов удалось достичь относительно торговли на финансовых рынках?
2. Я так понимаю, что результаты не удовлетворяют. Если это так, то какая цель? То есть какие результаты бы считались удовлетворительными?

 

Экий ты, братец, Кролик... =)))))
Давай-ка не будем равнять Божий дар с яишницей. Да, в цифр. фильтрах используетсяч БПФ. Но в ссылке Ильича несколько иное, хоть там тоже присутствует фурье. То что и там, и там, фурье, вовсе не означает, что это одно и тоже.

Всё-таки, ты, батенька, софист с философским уклоном, а не наоборот =)))

 

Отнюдь, Толян. Торговля на фин. рынках удовлетворяет полностью. Правда, "фин. рынки" понятие сильно резиновое. Форекс, чё уж там...
Не удовлетворяет полностью ручная торговля. Понимаешь, всякие казусы. В сортир отошёл, вход прое..л. Чашечку кофе налить на кухню отошёл, выход прое..л. Да и спать когда бы не захотелось, всегда не вовремя. Формализовать систему пытался неск. лет. Не получается, хоть тресни. Вот и парюсь с нейро. Ищу возможность часть собственных мозгов, отвечающих за трейдинг, отдать электронному эквиваленту.

 

Так, я и не равняю.)) Я спрашиваю. Интересуюсь.)) Я в этом ничего такого интересного не увидел только лишь потому, что не разбираюсь в этой теме. Пока не разбираюсь.))


По поводу софизма давай наконец поставим жирную точку. Простыми словами.

Софист - это человек, который мастерски оперируя понятиями и терминами, неискушённому в том или ином вопросе человеку сможет доказать свою правоту, в том случае, если возник спор, даже если он неправ на самом деле.

Теперь приведи цитату, где я спорил либо навязывал своё мнение.))) Если не сможешь, то софист ты (хотя на самом деле это не так), а не я.)))

 

А вот меня пока не удовлетворяет.)) Потому что я не торгую. )) Не хочу торговать вручную. Только автоматизация. Так как моя незаконченная пока система довольно сложна и я просто не справлюсь так в ручном режиме.


Из твоих слов я понял, что у тебя какая-то очень сложно формализуемая система. Торгуешь ты очень активно и краткосрочно. Внутридневная торговля (надеюсь не скальпинг).

1. На скольких ты инструментах торгуешь?

2. Сколько таймфреймов используешь для анализа текущей ситуации?

3. Торгуешь ли ты одиночными заходами или существует некая система наращивания и урезания объёма позиции?

4. Может быть, если не получается формализовать систему по которой ты сейчас торгуешь, нужно создать нечто, что хотя бы сложно, но всё таки возможно формализовать, а затем и запрограммировать? И только после этого попробовать улучшить результаты с помощью нейронных примочек.

 

Ок. Принимается. Флудить (приводить и доказывать) не будем. Просто принимается и всё. Даже волюнтаризм бывает иногда полезен. =)
Но что-то "такое", Толян, в твоем способе подачи инфы и дальнейшем развитии событий есть. Всё время кажется, что ты под шкуру лезешь.
Ладно, я понял, это у тебя такой склад ума. Ничего "подшкурного" ты не предполагаешь. Учту и постараюсь не забыть о своем "учту" =)

 

Я остановлюсь, если прекратишь называть меня тем, кем я на самом деле не являюсь.)))

Волюнтаризм — стремление реализовать желанные цели без учёта объективных обстоятельств и возможных последствий.


Как раз таки, если бы я не учитывал объективные обстоятельства и возможные последствия, то уже давно бы ни один депозит слил.))) Но это не так. Я приступлю к торговле только тогда, когда вероятность потерять деньги будет минимальной. )) Так что не надо, иначе, как сказал бы известный на одном форуме Джон Катана (JonKatana) - "Иначе это ложь!". )))