Программы для нейросетей.

Grazie per esserti registrato, tol64. E' stata inviata un'email a hello.tol64@gmail.com con i dettagli per attivare l'account. :ab:

Та ссылка битая вроде. Нажимаю, а меня на первую страницу форума кидают. Хоть и зарегиный. А всё что на рапиду повешено работает. Я сейчас читаю эту ветку. Парень, который ведёт её, рассказывает и показывает свои результаты. И периодически выкладывает заново ссылки. Может попадётся где дальше. А может ещё чего нибудь интересное нарою.

По поводу таблицы. Надо подумать. Должно быть удобно.

По поводу ICQ. Можно. ))) У меня есть номер в профиле. Но это будет не намного оперативнее, так как, если я занят, то просто не отвечаю до тех пор пока мысль не реализуется.)))

 

Шпрехаешь на итальяно? ^good^ Али гуглишь? ^good^

Парень этот, по-моему, как раз чарикарову тему и маслает.

Таблица неудобная, конечно. Можно сократить сильно, если договориться, что предикшн визард для серии опытов с различными входами, индюками, нормализациями, будет неизменно настроен. Ну мож кроме кол-ва хидденов, да и то, если четко понимать для чего это кол-во менять необходимо.
Я помню, что Чарикар на 10% прерывал, но не помню - почему. Можно и на этом сойтись, на 10%.

Предлагаю:
1. Договориться по валютной паре - EURUSD
2. По таймфрейму - М1 как самый быстрый, но и самый сложный (шумный, рваный, амплитудный). Думаю, что профитный предикт на М1, буде он получится, должен порвать более старшие таймфреймы
3. По периоду тренировки. Например, стартуем новый предикт с даты на 2 недели раньше даты тренировки. Можно шаблоном чарта обменяться, а потом только копи-пастить его
4. Папирная торговля - для меня вопрос, не знаю. Вроде прикольно, но и отжирает тренировочные данные. Вопрос открыт.
5. Настройки индюков в Визарде оставить на попечении самой проги (до тех пор, пока не будет понимания, как ручные настройки могут повлиять на профитность), линковку - то- же туда (этого я пока вообще не разбирал).

Идея вот в чем. Допустим:
1. Наваяли многа-мала предиктов, "близнецов" именно по настройкам.
2. Собрали и сравнили статистику по отчетам (о контрольных параметрах тоже надо договориться и прописать)
3. Выбрали самых профитных
4. Снова договорились об изменениях уже "в тонких" настройках, прописали в табличку
5. Погоняли-поиздевались, по статистике отобрали хорошо бы 3-4 штуки.
6. Уряяя!!! Бапки колотить мона!!!... Хрена, а не баппки - надо их в комитет собрать, в стратегии.
7. Собрали комитет. Работает.
8. Ставим на демо. Работает, виртуальну денежку гребеть. Уряяя!!!... См. п.6 начало второго предложения
9. Тренируем и применяем комитет к другим валютным парам и фреймам
10.Мастерим портфельну торговлю

Каг-то таг. Размечтался ^good^

 

)))))))))) Ты какой то неугомонный генератор предложений. За тобой только поспевай. Понравились мои статьи? С картинками. ))) Как журнал для трейдера. :ab: Ну, это я так шучу.)))

Так, по порядку же надо. По итальянски я не шпрехаю. Гуглю. Гугл все языки переводит на ломаный русский. Тупо, но понять смысл можно.)))

Похоже на то, что этот парень Чарикаровскую стратегию юзает. Или по крайней мере немного изменённую им лично. Скачал его чартик посмотреть. Индюк JMANSDT Чарикаровский, даже настройки JMA такие, как у Чарикара: 9,19.)))) Фильтры, линки тоже, как у Чарикара. Плюс они там не раз упоминают русских. В шуточной форме, но и мы же тоже их также упоминаем.))) В общем посмотрел дальше, а они там всё юзают то, что русские хакнули или сделали. ))) Я очень, кстати, хотел бы посмотреть Чарикаровский чарт для общего развития. Именно ту последнюю версию, которую он готовил, но так и не выложил на общак, как сам говорил. Понятное дело, почему не выложил. Я подумал, что он поделился с теми, кто относился к нему лояльно. Я так подумал и взял, да и написал письмо всем тем адекватным личностям с форума форекс клуба. На следующий же день, вчера то есть, пришло два ответа. Один парень прислал мне архив с чартом. Он также написал, что типа да, Чарикар поделился с некоторыми лично, через емэйл. ))) А второй написал, что не может поделиться этим добром, потому что Чарикар сам выбирал с кем делиться и почему бы мне самому ему не написать письмо с просьбой. Это хорошая мысль. Я это сделаю, как нибудь потом, как опытней стану, чтобы сопли не жевать. С Чарикаром нужно конкретно базарить.))) Открыл тот файл, который другой мне прислал и ..... Ничего не понял.))))) Что там с чем вяжется, чёрт голову сломает. В чужих писанинах сложно всегда разбираться. Проще самому писать. Наварачивать.))))

По поводу неполной тренировки сети. Да, Чарикар писал о том, что нужно останавливать тренировку примерно на 10%. Он на самом деле цитировал хелп Вордовский. Он всё время это повторял, типа, читайте хелп, там много всего полезного. В хелпе это называется - overfitting. Там рекомендуется, чтобы избежать переобучения не ставить больше 10 скрытых нейронов. Или не ставить на вход больше 5 индикаторов. А также не дожидаться конца оптимизации. Обучать сеть на небольшом отрезке последних данных. Приблизительно от 200 до 2000 баров. Рекомендуют экспериментировать.

Поехали дальше.)))
1. Давай попробуем EURUSD. Она красиво смотрится. Вся такая с плавными изгибами, как змейка. Или кошка. Сучка короче.))))) Но минутки (1М) совсем уж жесть. Они даже как то выглядят странно.))) Давай хотя бы 5М. А дальше видно будет. Я вот наблюдаю такие волатильные пары ещё, как EURJPY, GBPJPY, CADJPY. Они взрывные. Особенно CADJPY в последнее время.

2. Кол-во баров в тренируемой выборке. Если 5-минутки, то

Сутки - 288 баров.
Неделя - 1440 баров.
Месяц - 6336 баров.

3. Давай неделю возьмём для тренинга. Это как раз в рекомендуемом диапазоне находится (200-2000 баров). Чарикар вообще 30-минутки на неделе тренировал, а это 240 баров. Я даже по быстренькому сейчас наш сегодняшний эксперимент оформил, чтобы картинку приложить.))) На входах говно, но это же всего лишь эксперимент.)))

<b><div align="center">5 дней тренировки, 3 дня торг.</div></b>

<div align="center"> <img src="http://saveimg.ru/pictures/28-05-10/1a9fe9fffe478852f0f37366ba74f468.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

4. Paper Trading. Можно пока без этого начать. Хотя кто то использует и вот каких резалтов добивается.)))))

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/28-05-10/4df2ee0664bfeec0ac8b0221f81325ce.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

5. Настройки я не все даю на оптимизацию, некоторые фиксирую жёстко. А линковка очень важна. Её использовать необходимо. Не будет каши и всё будет упорядоченно. Это ещё в разы сокращает время оптимизации.

К этим 5 пунктам ещё нужно добавить вот что. Нужно определиться с тем, что, через какой период нужно делать переоптимизацию. Как приблизительный вариант. На выборке в 5 дней тренировка, потом 1, 2, 3, 4 ..... дней торгуем и оптимизируем снова. Но это я думаю в процессе разберёмся. Надо пробовать.

Со всем остальным согласен. Всё логично и здраво. Тест покажет.))))

 

Увы, не такой уж я и неугомонный. Я ленивый, значиццо в чем-то поверхностный. Эту каку пытаюсь лечить "педантизмом". Т.е. нравится мне все правила игры расписать, что возможно - жестко задать, что возможно - запланировать. Знаю не по наслышке, что такой подход работает.

Лирика: мотивы мои в форексе похожи на чарикаровы. В прошлой жизни тоже на дядю поработал - ком.директорствовал помаленьку. За 7 мес контора обороту больше лярда сделала. Далеко не вся заслуга моя, ессно. Контора только стартовала, я своих ребят подтянул по теме. Коллектив сформировал, не всех конечно (чел 300), но многих ключевых. Посрывал с других мест. Там и научился планировать, стратежить, народ зажигать. Уж около трех лет прошло, как расстались, а до сих пор меня помнят, иногда.

Ладно. Не было бы моих косяков, мож и не расстались бы. Так вот, по теме: когда я наигрался в виртуальные машинки, то понял, что только тыком тему нашу не взять. Машинки - эт здорово, помогает. Но этого мало. Слишком много степеней свободы, слишком мало знаний, слишко много тонкостей. Скудная инфа, многое не формализовано. Вот. С помощью набора правил ("системы") возможно двигаться вперед. Что я и пытаюсь сделать (а то на компе куча файлов, а толку?).

Генерю же для того, чтобы:
1. Не забыть
2. По написанному переосмыслить
3. Донести инфу до единомышленников

Далее отвечу завтра и попробую собрать все правила и предустановки во внятную кучку. По ней делаем чарт-шаблон и погнали.
Да, еще надо будет обсудить и зафиксить критерии оценки "качества" предиктов. Не забыть.

Каг-то таг ^edkk^

Проект. Давай обсудим ^friends^

 

По поводу твоих работ: лично мне нравится. Завидую по-хорошему.
Расскажи, чем картинки дергаешь, как обрабатываешь и как в форум втыкаешь.

П.3. Г..но, не г..но. Это твоя работа? Я че интересного увидел (картинки не очень, или я слепой): там еквити предсказывается. У меня тоже мысля была похожая: как-то выхлоп по еквити завязать в работу предикта. Если это возможно, то получилась бы "самонастраеваемая" система по очень важному параметру... Комом мысль пошла.
Ай, ай, по-ходу попутал я. Там эквити от трех разных предиктов что-ли?

П.4. Не понял, что папирная торговля дала и как на резалт положительно повлияла.

П.5. ...Настройки я не все даю на оптимизацию, некоторые фиксирую жёстко. Це твое. То, что ручная настройка сокращает время тренировки я знаю. Какими критериями руководствоваться? Про линковку расскажи, будь другом.

Чтобы понять, когда пора делать перетренеровку, необходимо отловить момент, когда путевый предикт начнет просаживать депо. Правильно, а иначе зачем? Чтобы не нарваться, думаю, надо взять за правило автоматом ретрейнить (например, по четным дням в 22:00). Следуя подобному правилу, можно решить проблему "старения" предикта почти без потерь.
...На выборке в 5 дней тренировка, потом 1, 2(ретрейн), 3, 4(ретрейн) ..... дней торгуем и оптимизируем снова. Но это я думаю в процессе разберёмся. Надо пробовать.

 

Привет pocketmike. :ab:

Завидовать пока нечему. Это всего лишь сырые наброски не проверенные временем.

Картинки загружаю на этот фотохостинг: _http://saveimg.ru Загружешь картинку и он тебе даёт разные ссылки на все случаи жизни. Выбираешь последнюю, самую нижнюю. Первую часть ссылки не копируй , а вторую часть ссылки на картинку скопируй и вставь в сообщение для своего поста. Она должна выглядеть вот так _http://saveimg.ru/pictures/29-05-10/cf91c3ac8280f0164b5dde3d17a49552.png (между тегами img), если хочешь, чтобы по центру отображались возьми их в теги center. В расширенном редакторе сообщений всё это нужно делать. Там всё это есть. Обрабатываю в Photoshop, но есть другие простые редакторы именно для этих операций. Вроде Snag It удобная. Посмотри в нете.

По третьему пункту. Это эквити от трёх разных предиктов. Там три сетки. В одной сетке индюки типа по формуле Уоссермена. Но с ошибкой, как ты и говорил. Из компонент был извлечён не корень, а квадратный корень. И результат шёл через моментум, но это уже было осознанно. Вторая сетка с индюками моментум от Avg. И в третьей по одному представителю из первой и второй. Я сделал сегодня ещё четыре сетки. Всё точно по формуле на этот раз. В качестве компонент использовал Avg, JMA от Чарикара или как он сам говорил от Косицина, Ska_JMA от Клота (вроде похожи на настоящие JMA). Все были в итоге тоже от моментума. И только один набор был неизменным. Твой. :ab:

Это всё делалось для того, чтобы сравнить результаты между собой. В итоге вот что получилось.

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/29-05-10/6b80bc8c2ffc64490550a82eb54577df.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

В итоге всё приблизительно одинаково. ))))

По пункту 4. Не знаю, как повлияла. Очевидно положительно. Это же не мой предикт, а какого то парня.))) В справке пишут так об этом:

Paper trading.
Если выбрать обе опции - " Save optimization which performs best on later paper trading " и "Start trading before last chart date ". Это позволит сохранить модель, которая работает лучше всего на периоде бумажной торговли, но также дает выборку действительно реальных данных, не участвовавших при оптимизации. Недостаток в том, что у Вас будет устаревшая модель, по крайней мере, устаревшая на период выборки OOS данных. Учитывая то, что рынок часто изменяется, и, подозревая, что число статистиков, которые разбогатели на рынке, является весьма небольшим, мы предлагаем, чтобы вы рассмотрели использование возможности бумажной торговли без тестирования на реальных данных (опция «Start trading before last chart date»).

Надо будет тестировать. И будет видно.

По всему остальному завтра. Потому что отрубаюсь уже и не думается совсем....

P.S. На картинке оранжевый участок не есть бумажная торговля, а есть реал-тайм. Я просто на каждом предикте участок реал-тайма покрасил под соответствующий цвет эквити для удобного анализа. :ab:

 

revedsm:

Я "позавидывал" той обстоятельности, с которой ты ставишь опыт и оформляешь по нему пост. Вот. Мне не дано, надеюсь временно. Буду изучать.

С шаблоном у меня хорошо получилось. Сам не ожидал. На каждый опыт гружу его и голова не болит :tatice_06:

По поводу 10%: у меня часто получается, что в диапазоне 0-10: сетка дает 100% профитных сделок. Не "ура!" три раза, т.к. этих сделок 3,4,6 всего. На 7 календарных днях. Стоят не по пикам ко всему прочему, как прога считает их профитными - х.з. С ее подсчетами-рассчетами вообще-то надо тоже разбираться.

Где-то вычитал, что версия 5.5 защищена от оверфиттинга. Чарикар же работал в 4.4.64.

Научился собирать формулу Уоссермена с ходу, без вывода промежуточных индюков. Клево. Как и говорил ранее - ФУ детрендит входы и вгоняет в диапазон 0 - +1.

Минусы ФУ: при добавлении свежего индюка надо переделывать всю ФУ. Резко снижает кол-во сделок (это пока ?).
Плюсы ФУ: сделки не снижает (это слиппаж). Увеличивает скорость тренировки (!!! надо еще понаблюдать)

Убери, пож., свечки на гафике. Не умеет шелл свечки рисовать. Крестов-входов не видно.

 

Хелоу.))))))

Тааааак. По порядку.

Дай мне свой email. Это чтобы был. Свой я тебе кинул в личку.

Ты просил, чтобы я тебе рассказал про линковку, по этому разберу эту тему на молекулы по дружески. :ab:

В нашем эксперименте с формулой Уоссермена (далее ФУ. <b>P.S.</b> А эту формулу он придумал? :ab:, ну, это не важно), а именно в том шаблоне, который ты выложил, не было линковки. И выглядело это на входах в предикшене так:

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/29-05-10/80e7833ff4f89d52992158a048b65e58.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

В твоей идее для эксперимента, изначально, ты использовал определённую последовательность в параметрах 5 индикаторов Moving Average (Avg). А именно, ты взял параметры:

3,5,7,10,15

Чтобы не нарушить конструкцию нужно для тренировки/оптимизации залинковать параметры индикаторов в определённом диапазоне. В данном случае это будут такие диапазоны:

1-3; 4-5; 6-7; 8-10; 11-15;

ГА будет перебирать параметры в этих диапазонах, от чего будет зависеть значение квадратного корня извлекаемого из суммы квадратов каждой компоненты, параметры которых находятся в этих диапазонах. Это есть Denominator (знаменатель или длина вектора, т.е. то на что будем делить).

Только одна переменная будет иметь прямую зависимость от одной из компонент, которые участвуют в извлечении квадратного корня. Это чистая компонента - Numerator (числитель). То есть то, что будем делить. В первом из 5 нормализованных индикаторов поданных на вход сети, в качестве числителя нужно поставить в данном случае Avg с параметрами в диапазоне такими же, как и у неё же самой, когда она участвует в извлечении квадратного корня. А именно, в данном случае это 1-3.

Самое главное не перепутать, что за чем стоит и что с чем линковать. На первом рисунке видно 11 рядов с параметрами, которые нужно залинковать, чтобы не нарушить конструкцию (идею). Первая строчка в этом развёрнутом стеке на входе, это вся формула. Но в ней трудно разобраться, когда в неё включены однотипные компоненты. Поэтому можно ошибиться при линковке. Поэтому самый лучший вариант для правильного определения всех параметров это посмотреть в другом месте. Основное меню программы NeuroShell => Insert => Existing Data / Calculations... Откроется окно в котором будут показаны все данные, которыми оперируем в данный момент. Серым цветом отображается то, что скрыто. Чёрным, то что видим на графике в данный момент. Выбираем тот индикатор, линки которого в данный момент нужно настроить. Разворачиваем всё, что в нём есть. Это будет выглядеть так:

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/29-05-10/a3958e1d40b0a6363edc203153c18699.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

Нас интересуют те строки, которые отмечены красным. Именно в такой последовательности они будут соответствовать значениям, которые находятся в развёрнутом стеке на первом рисунке. А это значит, что первый, второй и третий ряд будут идентичны. И обозначим мы их линком, который, допустим, имеет имя A1. Так же идентичны между собой будут четвёртый и пятый ряд (А2), шестой и седьмой (А3), восьмой и девятый (А4), десятый и одиннадцатый (А5). Всего лишь пять линков.

Линк добавляется так. Выделяешь ряд, который нужно залинковать (или изменить/зафиксировать параметр или установить диапазон) и нажимаешь кнопку в нижней части окна Modify Input, либо просто двойным щелчком. Открывается окно в котором можно выбрать все необходимые параметры и установить их значения. Кнопка Add new link добавляет новый линк предоставляя возможность дать ему имя. Линки сохраняются в список, из которого потом можно их выбирать. Выглядит это так:

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/29-05-10/38b342d2a477add717f44a68052ac242.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

В итоге, после окончательной линковки стек должен иметь такой вид:

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/29-05-10/a6f54dc8ba58b6cd49de5b6394d0d631.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

Всё. С первым индюком на входе покончено. Для всех остальных в данном эксперименте линки создавать не нужно, так как там нужно установить такие же линки. Просто их нужно им назначить. Отличие только будет в том, что во втором индюке в первый ряд нужно указать линк А2. В третий индюк в первый ряд линк A3. В четвёртый в первый ряд А4. В пятый в первый ряд А5. Короче, линковку делать очень легко и просто . :ab: Представь теперь, насколько просто тогда картинки в пост вставлять.

Теперь достаточно изменить диапазон в одном линке, допустим в А1, чтобы везде изменились параметры в таких же линках (А1).

По поводу того, чем 5.5 защищена от оверфиттинга. Она как раз защищена опцией Paper Trading. Вот цитата из хелпа: "Бумажная торговля сделана для того чтобы не допустить оверфиттинга, и найти наилучшее решение для работы в будущем... ". Подробней об этом написано в переведённом документе, который я выкладывал. Называется, Успешная торговля используя искусственный интеллект. 9 страница. А в версии 4.4.64 этой опции нет.

Slippage (слиппаж) - "проскальзывание" - (разница между предполагаемыми и действительными операционными издержками по купле-продаже финансовых инструментов, которая обусловлена колебаниями цен на ценные бумаги, изменениями разницы между ценой покупки и продажи ценной бумаги (спреда) или изменениями размера комиссионных, выплачиваемых брокеру). Подробней здесь _http://www.nefteprominvest.ru/faq08.php#answ

Время (скорость) тренировки зависит от количества входов и их сложности, от размера установленных диапазонов в параметрах входов, от количества скрытых нейронов, от того, какая выбрана опция в закладке Positions (Find the optimal trading rules увеличивает время тренировки) и от размера выборки исторических данных для тренировки. А при отсутствии линковки и при установленном параметре Find the optimal trading rules получается вот такая каша:

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/29-05-10/e67951852628768083b1b96734be81e4.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

Неправильная установка параметров также приводит и к критическому снижению количества сделок. То есть пропускаются моменты, когда следовало бы закрыть или открыть сделку.

Вроде любой осциллятор это детрендовый индикатор. Одни в диапазоне от 0 до 100, другие выше 0 ниже 0. Мне больше нравятся + 0 - . Поэтому ещё и через моментум пропускал. Так как без этого, полученные значения индикатора по ФУ вращаются вокруг оси 0.4472:

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/29-05-10/922d2b25fd78c29c06a2806bba5014be.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

Всё, на сегодня хватит.))))

:fv: P.S. Свечки на предыдущем графике поменял на кривую.

 

Сочинил анекдот на тему "зависть".))))))))

Смотри, какая у меня новая машина крутая. Нравится?
Да. Крутая тачка.
Завидуешь что ли?)))
Неееееет.
Так хочешь такую же или нет?
Да, хочу.
Значит завидуешь.)))
-----------------------------------------------------------------

Желаю удачи и просветления.)))

 

Hi. Ну ты и Человечищщще!!! Сорь, я с дачи и с трубы - бук не взял, дурень. В трубе, даже N95 картинки не посмотришь. В пнд, ага? Просветления (блин, хорошее пожелание).

 

revedsm:

тильки прийихав с дачи. Щас буду курить твой мануал. ^good^

Курю... Накурился... Заел мухоморами. :be: Эксперимент однако надо.

Файлик про четыре мувика 3,6,10,15 тренировка 100% (4 потому, что проще ФУ собирать через один Add4, 100% - четкая отсечка, а не где-то между 10 и 11):

1. Линкованная ФУ - 3мин, R*EC 185, 1yr RoA 195.7%, %Prof.Trades 70.6%, сделок 17-12-5
2. НЕ линкованная ФУ - 35мин + еще 20мин, R*EC 203, 1yr RoA 215%, %Prof.Trades 70.4%, сделок 27-19-8 (про 10%: вот конкретно этот вариант на 10% - WinTr.-10, Los.Tr.-10, говно)
3. НЕнастроенные мувики - 1,5мин, R*EC 269, 1yr RoA 276%, %Prof.Trades 70%, сделок 27-16-7
4. Настроенные мувики (параметры как в линковке) - 1,5мин, R*EC 240,5, 1yr RoA 244%, %Prof.Trades 63,2%, сделок 19-12-7
5. Жестко мувики (без перебора ГА) - 40сек, R*EC 221, 1yr RoA 230%, %Prof.Trades 68,4%, сделок 19-13-6
6. Жестко ФУ - 50сек, R*EC 204,3, 1yr RoA 209%, %Prof.Trades 52,2%, сделок 23-12-11

Можно и еще поиздеваться, но бабасики охота.

Выводы/вопросы:

1. Пока не все однозначно %)
2. "Тонкая" настройка маст хэв (и только ради времени тренировки?) или же ГА "умнее" человеков (в. т.ч. и за счет большего кол-ва обработаных вариантов)?
3. Не хватает параметров для оценки качества предикта (думаю - надо дродаун и еще какие-нибудь)
4. Возможно ли, используя контрольные цифры, соорудить некий "синтетический" коэффициент качества?
5. Экспериментальный хлам будем на демо гонять?
6. И чего этот Уоссермен со своей формулой?
7. Открыт вопрос по индюкам (машки - это ерунда, а вот юрики - эт да, весчь). Тут у меня такая цель: если получается выжать толк из базового комплекта проги, то уж с "волшебными" индюками да аддонами - ух, рвем всех как тузик грелку.
8. Буду совершенствовать табличку и собирать статистику
9. Вносить ли линковку в рулесы и шаблон? Из опытов вижу, что линковка снижает "кпд" но, если увеличит "живучесть" предикта...

Каг-то таг ^hi^

 

Привет <b>pocketmike</b>! :ab: <b>pocket</b> (англ.) - карманник, <b>mike</b> (англ.) - бездельник. Это правда? )))))

Ну что? Подводим уже итоги по первому эксперименту? Или разбор полётов продолжим?)))) Можно и того и того немножко, а лучше в полной мере.)))

Мои мысли.

Знания мы получаем из чтива. Если чтива нет или оно есть, но на языке заморском или просто читать не хочется, то есть альтернативный вариант - "метод тыка". Одной и той же цели можно добиться разными путями. Но какой то путь будет длиннее, какой то короче, какой то сложнее, а какой то легче. Чтобы дойти до наилучшего результата, нужно воспользоваться статистикой. Статистика - это наука, обрабатывающая и изучающая количественные показатели чего либо, их соотношения и изменения в неразрывной связи с их качественным содержанием. Из собранной статистики нужно <u><b>сравнить</b></u> все результаты и выбрать наилучший. Но есть один важный момент. Нужно, чтобы статистика была правильной. Чтобы статистика была правильной, нужно соблюдать определённые правила. В нашем эксперименте для того, чтобы собрать правильную статистику, нужно соблюдать вот такие правила:

1. В рамках одного эксперимента (в данном случае формула Уоссермена и мувинги в качестве компонент) для тренировки сети (сетей, мы же статистику собираем) нужно брать одну и ту же выборку. Допустим, это будет 5 дней. Это 1440 баров на пятиминутном тайм-фрейме. Это количество укладывается в рекомендуемый диапазон (200 - 2000). Мы хотим увидеть, насколько качественно сети будут обладать прогностическим свойством получив на вход нормализованные данные (разные мувинги) на одной и той же выборке. При этом способы подачи этих данных разные. С линковкой и без линковки, фиксированные и обозначенные в определённый диапазон, проведённые через моментум, имея в длинне вектора разное количество компонент.

2. Обязательно после тренировочной выборки понаблюдать, как сеть даёт прогноз и какой получается результат. Это делается сразу. Допустим, строим новый чарт и указываем от какого числа вывести данные на график. Например, сегодня 20 число любого месяца. Данные берём с 10 числа. Устанавливаем 5 дней для тренировки, а на остальных данных сеть покажет, какой результат получился бы, если бы мы торговали в реал-тайме.

3. Все настройки в Modify Parameters должны быть идентичны в рамках одного эксперимента.

4. Этот пункт необязательный, но для меня очень важен. Всем предикшенам нужно присвоить порядковый номер, имя и цвет. Имя даём такое, чтобы было понятно, что в сеть подавали на вход. Например, Pred #1 - FW 4 Avg или Pred #2 - FW 4 Avg NOT Links. От всех предикшенов нужно вывести Equity на один график идентичным цветом, именем и номером. Это для того, чтобы полученный результат был максимально понятен при его анализировании.

Вот твой результат из чарта, который ты выложил:

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/01-06-10/27db5c7f148396259ded879139365388.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

Единственное изменение, которое я произвёл - это, дал имена и цвета сетям и вывел их Equity на один график. Иначе, изначально, ни хрена непонятно было. Можно конечно и по цифрам статистику смотреть по очереди тыкая в каждую сеть. Но по графику Equity это намного нагляднее получается. Если уж выкладываешь чарт, выкладывай его, пожалуйста, в таком виде.)))))

Далее, чтобы лучше понять твой результат, я использовал первое вышеописанное правило. Для тренировки я установил 5 дней, с 18 по 24 (24 включительно). Всё остальное, в смысле имитация реал-тайма, до сего часа. Вот, как это выглядит:

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/01-06-10/989e74f96f700f55634ec83b8442cbbe.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

Вот теперь уже можно приходить даже к каким нибудь умозаключениям. ))))

При кромсании внешнего вида и настроек твоего графика я не остановился на достигнутом. Я не могу остановиться до тех пор, пока чувствую, что чего то ещё всё таки не хватает. Я не из тех людей конечно, которые будут доводить до совершенства своё детище до тех пор, пока не скажут облегчённо: "Теперь моё дерьмо белее снега". Но, когда вопрос касается денег, этот вопрос уместен. Ведь мы говорим не только о том, чтобы заработать, но также и том, чтобы не потерять.)))) Чтобы прийти к правильным выводам, а не к каким то там преждевременным "мнениям-выкидышам", не нужно резко останавливаться на достигнутом. Поэтому я продолжил...

А продолжать то оказывается оказалось больше особо и некуда.)))) А то уже неделю в машках ковыряемся. Осталось только сравнить все результаты. Вот мой результат:

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/01-06-10/0fcaa58d9c7ef1219a1785f809e28631.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

<div align="center">И текущая ситуация:</div>

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/01-06-10/4a682b4c77aadb36984fc2869a77617e.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

Сеть тренировалась так же на участке от 18 до 25. И все эти дни стояла в реал-тайме. Тренировка длилась по 10% для всех сетей. Я наблюдал её действия в живую. Буду наблюдать за ней и дальше. Интересно, когда начнёт пикировать вниз. Предикшен с простой средней (Simple Average) проведённой через моментум уже уткнулась носом в землю. На графике видно, кто есть победитель. Результат на мой взгляд очень хороший для такой простой сети.

Теперь ответы:

1. Да, в любом случае всё пока не однозначно. Нужно проводить более длительный тест реал-тайм, чтобы сделать вывод, через какие интервалы времени нужно делать перетренировку.

2. Не только ради времени тренировки, а для того, чтобы избежать перетренировки, то есть заучивания сетью выборки, на которой она тренируется.

3. Для более детального анализа, чем график (график более наглядный), я обращаю внимание только на эти цифры:

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/01-06-10/1366a97b44ed4cfd79686ac535d71ebb.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

4. Не понял вопроса. Это наверное можно с третьим вопросом слить.

5. После более длительного теста в реал-тайм на демо-счёте, если устойчивость роста Equity сохраниться на варианте с JMA, то можно и с настоящими фантиками поиграть.)))

6. Формула Уоссермана наш первый эксперимент. Нужно теперь что нибудь выбрать для следующего.

7. JMA проявил себя лучше. Но также не нужно забывать, что это тот самый JMA, который Чарикар переделал из варианта Косицина.))) А как бы повели себя настоящие юрики пока вопрос, так как их нет. Есть какие то и вроде устанавливаются, но не работают. Юрик сильно их защитил.))) Очень похож на оригинал визуально Ska_JMA от Клота. А по поводу "волшебных" индюков. Думаю, что тоже придётся неплохо подумать и поэксперементировать, не всё так просто будет. Но прорвёмся.))))

8. Пока не думал, думал над другим.)))

9. Ну вот, как раз живучесть она вроде и сохранила. Хз. Более длительные тесты нужны.

P.S. Не получается у меня короче излагать мысли. Много времени эта писанина занимает.

 

Уел, уел ты меня ^hi^ Аккуратист блин.

За это отдельное спасибо. ^drink

Хоть и не карманник/бездельник, однако... интересно получилось. Pocketmike - это ник со времен моего прошедшего увлечения покет-гаджетами, а поди ж ты...

Тем не менее, по-моему, неплохо все получается. Такого подхода к теме пока нигде не встречал. Вот.

Пошел курить твой новый перл. ^kez^

 

))) Чтобы примерно так, как здесь мы с тобой рассуждаем, тоже нигде не видел на русскоязычных сайтах. Примерно, что то похожее на западных сайтах присутствует.

Я настроил только что MTFeed Pro. Работает. Открывает сделки, трейлинг-стоп передвигает. Посмотрим что из этого выйдет. А вот как заставить сеть саму себя перетренировывать через определённые интервалы пока не знаю. Знаю что AT2 сам это дело делает автоматом (на самом деле пока не пробовал). А чтобы стандартная сеть, хз.

 

По моей инфо - никак. Народ мышиные роботы прикручивал кажись. Возможно, что в нсдт можно по индюку окошко выводить (напоминалку).
Маленько ковырял AT2 и сравнивал с ANI - ани шустрее и "красивее". Пока забил на аддоны - что в них толку если "базу" пока не понимаю хорошо.

Во многом согласен с тобой, однако вот ход моих рассуждений ДО:

1. Я думал заточить сбор статистики в эксель (в табличку), но это муторно, а ты виш как изящно решил - разноцветными эквитями и внятными именами предиктов. Да и на демо одним файлом несколько предиктов удобнее поставить и все перед глазами. Табличка не умаляется конечно, однако может и подождать большего кол-ва данных.
2. В табличке хотел фиксировать и "архитектуру": данные-индюки-обработка-предикт. Возможно, что это лишнее.
3. Вариации предиктов с общими настройками я мыслил делать каждый в отдельном файле *.cht, теперь вижу, что проще в одном чарте.

Объясни плз, твою логику касающуюся выбора стартовой даты для серии предиктов. Я вот как думал:

1. Цепляюсь за дату, например 24.05, создавая файл 02.06.
2. В предикте на закладке Dates 24.05 - начальная дата
3. Для чистоты эксперимента все варианты предиктов должны тренироваться на одних данных (по договоренности это 5 дней, т.е 24.05 - 28.05)
4. Я эту границу и думал отсечь папирной торговлей, т.е с 29.05 и до куда угодно

Каг-то таг :blink:

 

Начальную дату на графике можно выставить так. Правой кнопкой мыши на фоне графика в любом месте. Выйдет окошко:

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/01-06-10/d2352cd7bcf14662c27550c51b715cf5.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

Выставили дату, которая нам нужна. Идём в настройки предикшена в <b>Modify Parameters</b> на закладку <b>Dates</b>.

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/01-06-10/38507172a38043d02b0f4ed116742e69.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

Ставим галочку на <b>Start trading before last chart date</b>. На участке для тренировки/оптимизации сети/стратегии слева из выпадающего списка выбираем период, который нас интересует. В данном примере и в нашем эксперименте это 5 дней. В правой части оставляешь <b>Match Chart</b> (это значит до конца последних данных, если при этом данные поступают в реал-тайм, то будешь наблюдать прогноз в реале) или выбираешь также из выпадающего списка необходимый тебе период.

Я забыл приложить твой чарт со всеми изменениями, когда описывал результаты эксперимента. Исправляю.

По поводу перетренировки. Хотя знаешь, это же не каждый день делать. Напоминалки вполне достаточно будет на всякий случай и просто вручную запускать. Вот только пока не придумал, как это можно сделать. ))) Как найду решение, напишу.

Посмотреть вложение EU5_20.05.10_4muvika_3_6_10_15.rar

 

У мя нетути энтой плюшки Start trading before last chart date :unsure:

В опшонсах искал :ac:

Версия 5.5 не альфа

В последнем посте на стр. 9 выложил работу над своей ленью :bs: Глянь, а? И уточненные настройки предикта тоже.

 

:ab: Посмотри ещё раз в options, вот эти галки должны быть нажаты.

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/02-06-10/b3e647ed8d124e854042ca10651e3232.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

Если бумажная торговля есть, то и эта фича тоже должна быть.

У меня установлена 5.6 beta. Ice выкладывал на этой ветке.

Завтра гляну твой чартик, а то уже отрубаюсь. По 16 часов за компом сижу, а это жжжесть.)))

До завтра.

 

Уважжжжуха, да.

В том чартике есть прикол: из 3-х предиктов только тот, который на моментумах НЕ провалился по эквити при переходе с папирной на демо. Так совпало видимо.

Отдыхай ^friends^

Все включено. Нету плюшки.

Вот те еще файлик на рассмотрение. Спецом ничего не говорю: все ли понятно, есть ли у нас общий стандарт оформления?

 

Обнаружил гадкий глюк: что случилось - не знаю, теперь уменя кресты ставит не по опен, а то в теле свечки, то в хвосте хай или лоу :blink:
Перезагрузом и новым чартом не лечицца. Наверное, надо все сносить-устанавливать заново. Вот. :ac: