Путевые заметки (MZZ )

Было множество просьб по доработке ZUP.

Было пожелание сделать в ZUP прорисовку линии, являющейся зеркальным отражением луча зигзага в точке перелома зигзага.

Угол падения равен углу отражения.

В 83 версии начал это делать. Но так и не закончил. Реализовал это пожелание на основе мультизигзага.

Описание параметров в тексте индикатора.

 

От какой печки плясать?
От какой печки большинство пляшет?
На рынке...
Естественно, от каких-то знАчимых для того или иного участника ориетиров.
А что можно использовать в качестве ориентира?
Первое, что приходит в голову - экстремумы - точки, от которых начиналась коррекция или новый тренд.







Выбрали знАчимую точку... и, используя фибы, в данном случае 38-ю, торгуем. На откате до 38 продаем пару. Для начала можно и до того уровня, от которого прошла коррекция. А если есть уверенность, то можно и дальше. А уверенность есть.

На картинках показан частный случай применения тактики Джо ДиНаполи.

 

Если кто случайно заглянет в эту веточку, прошу к написанному здесь не относиться серьезно.
Все здесь так,.. пустая болтовня, не имеющая никакого отношения к практическому использованию.
Хотя реальные сделки на реале от указанных фиб были сделаны. И уже закрылись в плюс.

Воспринимайте сказанное здесь как пустой, ни к чему не обязывающий флуд...

 

Сообщением 2 - с картинками - хотел заступиться за бедные фибы. В последнее время им очень много доставалось.

А заодно и практическим трейдом показать небольшой кусочек, ставящий логическую точку всему, что здесь было.
Внимательные поймут.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Но осталось несколько очень простых моментов, требующих небольшого пояснения.
Моменты очень простые. Все это видят. Но почему-то постоянно ищут ответа.

 

Простые моменты.

1) Стандартный зигзаг помогает выявить различные рыночные структры.
Например, с помощью MZZ4 можно легко отделить тренды, принадлежащие разным таймфреймам. Не надо скакать по разным графикам.
По умолчанию, лучи магента строятся по данным D1, желтые - H4, красные - H1 и аква - M15.
Лучи как раз и показывают тренды. Начало - левый конец луча, конец тренда - правый конец луча.
На луче старшего временного периода строится всегда нечетное количество лучей временного периода на ступеньку меньше.

2) Часто можно услышать рассуждения о знАчимости экстремумов. А каким образом определить, какой экстремум более знАчимый, более сильный, относится к более старшему уровню?

На графиках, приведенных выше, показаны минутки. И видно, что веррхняя точка, к которой 100% фиба привязана, является достаточно знАчимой. Почему? При развитии тренда коррекции на 50-38 фибы происходили от фиб, построенных от этой точки (100%). Получается, что многие замечают эту точку и используют ее в качестве ориентира. А как определить, какая точка более знАчимая?
Очень просто. Чем больше людей видят экстремум, тем эта точка более знАчимая. Большее количество людей принимают в расчет этот экстремум. Если на минутках видно какие-то экстремумы, то на 5-минутках, а тем более на более старших временных периодах, многие экстремумы просто исчезнут. Чем на более старшем временном периоде виден экстремум, тем более знАчимым он является. Экстремумы на месячных графиках замечают все. Отсюда вывод - иерархию экстремумов необходимо строить с учетом того, на каких временных периодах видно тот или иной экстремум. Это один из моментов. Но если экстремум принадлежит к двойной вершине, то он также более знАчимый из равных. И т.д.

Экстремумы можно искать с помощью фрактального индикатора.

Прилагаю небольшой фрактальный индикатор. Этот индикатор может находить фракталы только на текущем тф. По умолчанию найденные фракталы фильтруются зигзаговым алгоритмом. Зигзаговый алгоритм помогает выявить свинги. Отсеиваются несколько идущих подряд максимумов (минимумов). Остается по одному максимуму (минимуму), чтобы было чередование.

Описание в тексте индикатора.

-------------------------------------

Посмотреть вложение Fractals_nen.zip

Посмотреть вложение Fractals_nen.rar

 

В продолжение темы фиб.
Наблюдаем, что будет на этом уровне.

 

Мультизигзаг. MZZ4.

1) Стандартный зигзаг помогает выявить различные рыночные структры.

D1 - магента полностью перекрыла желтый луч на H4
H1 - красный

На часовом зигзаге сформировалась пятилновка на динамическом луче четырехчасового зигзага.
И уже прошла коррекционная структура АВС в виде зигзага.

 

Справедливости ради, необходимо отметить, что в игру вмешалась еще одна фиба - 161.8 темно-красного цвета, построенной на часовом луче.
Но все равно разворот произошел в пределах влияния 38 фибы, построенной на луче более старших тф - h4-d1 (лучи этих тф совместились в данном примере).



Далее просто анализ на истории, т.к. не торговал.

Рис1.


Рис2.


Рис3.


Рис4.


Рис5.


На графиках 1 и 3 разворот произошел от 38 фибы.
На графиках 2 и 4 - от 23.
На графике 5 пока неясно.

 

Практический интерес представляют фибы, построенные на первом (динамическом) и втором (статическом) лучах каждого таймфрейма.
Это применительно к зигзагу MZZ4.

Отредактировал два варианта мультизигзага, чтобы выводились зигзаги по данным с восьми таймфреймов.

Всегда выводятся зигзаги с более старших тф и с текущего тф. С младших тф, ниже текущего, зигзаги не выводятся.

 

По фибо-уровням скачем как по ступенькам.
Отработка 61-38-23 фиб при спуске, 38 фибы при подъеме достаточно красноречиво говорит о том, что фибы - не пустое место.



И через час:

 

Рассчитывается максимум 9 зигзагов - нужно для возможного использования в советниках, сканерах и т.д. Задел на будущее.
Выводится на экран 4 зигзага. Каждому таймфрейму присвоен свой цвет - задается через строковый параметр, как в ZUP - при переключении тф цвет зигзага, рассчитываемого по данным какого-то тф, будет соответствовать цвету, заданному для соответствующего тф.
Описание параметров в тексте.

 

Немного исправил, чтобы не было таких картинок:



И во все индикаторы на основе MZZ4 необходимо внести соответствующие исправления.

Одним из способов устранения таких построений является переключение таймфрейма на соответствующем графике.

==========================

В режиме реального времени не проверял работу исправленных версий.

 

Максимальное количество баров истории (с небольшим запасом),
достаточное для расчета 3-х лучей в зависимости от параметров зигзага (Depth - Deviation - Backstep):

5-3-8 = 200
8-5-13 = 300
13-8-21 = 400
21-13-34 = 600
34-21-55 = 950
55-34-89 = 1400
89-55-144 = 2400
144-89-233 = 4000

Подсчет производился на истории с 04-01-1999 на eurusd.

 

По просьбе <b>alexhorn</b> в MZZ9 встроил вилы Эндрюса.
Описание параметров в тексте индикатора.
Количество вил может быть больше, чем количество построенных на графике зигзагов.
Это потому, что возможно вывести на график 4 зигзага, а в MZZ9 рассчитывается максимум 9 зигзагов.
И от всех рассчитанных зигзагов выводятся вилы Эндрюса, если позволяет история текущего таймфрейма.
С помощью PitchforkYes можно отключить вывод определенных вил...

 

Сейчас в индикаторе MZZ9_AP вывод вил по умолчанию сделан динамическим от каких бы переломов зигзага вилы ни строились.
Параметр DinamicPitchfork регулирут свойство "динамичности" вил.
Параметром numberExtr можно задать, от каких вершин строить вилы.

==============

Еще раз отмечу: 1) Стандартный зигзаг помогает выявить различные рыночные структры.

Почему?

Свойства просто экстремумов, выбранных трейдером для каких-то своих применений, например, для построений по тактике Адверза, для "выявления" свингов и т.д. ... отличаются от свойств экстремумов, найденных зигзагами. Часто эти свойства несовместимы. Несовместимы - в смысле невзаимозаменяемы. Но можно один метод дополнять другим.

Необходимо понимать, в каких случаях применять экстремумы, выявленные зигзагами, а в каких ... выбирать экстремумы "на глаз".

Исследования свойств зигзагов выявляют такие свойства рынка, которые другими методами не выявляются. Считаю это важным отметить. Но такие исследования по бОльшей части проводятся индивидуально. И их обсуждение возможно только, если авторы пожелают обсуждать.

 

Продолжу цитатой:

Не хватает времени. Необходимо сделать фрактальный индикатор, который находится в 5 сообщении этой ветки.
Сделать в варианте, как MultiZigZag. С такой же логикой построения. Этот индикатор достоин того, чтобы уделить ему время.

 

Небольшие пояснения.
1)
Было разработано много индикаторов. Ранее в названии индикаторов прописывался номер версии.
Сейчас в тексте индикатора вначале после "шапки" в большинстве случаев проставляется дата, когда была сделана версия.
А название остается прежним. Например последние зигзаги MZZ4, MZZ9 и на этом форуме и на других выкладываются, но разные версии.
Дублирования на разных форумах одной и той же версии далее, скорее всего, не будет. И много версий просто по запросам сделано.
Попросил кто-то, сделал, отослал по почте или выложил на форуме. В последующих версиях некоторые из добавок остаются. Если автор добавки не запрещал распространять.
2)
Если сделан индикатор, то где-то кем-то уже разработана стратегия его применения, или стратегия применения возможностей, заложенных в индикатор. Не считаю возможным обсуждать стратегии применения. Нет таких ресурсов, чтобы рассказывать каждому о стратегиях, на основании которых был сделан тот или иной индикатор.
Если у кого-то имеется желание обсуждать, то это никто не запрещает делать.

 

Параметры зигзагов, как и параметры любых других индикаторов, необходимо подбирать под конкретный участок графика.
Если применять зигзаг с параметрами по умолчанию, то зигзаг будет работать сам по себе, а рынок также сам по себе. Каждый из участников (зигзаг и рынок) будет играть в свою игру. Иногда согласованно, иногда в противофазе.

"Прочесать" всю историю с одними параметрами зигзага, потом провести исследование свойств зигзага ...
Такую процедуру проделывают многие. И делают выводы. Вот не обнаружил то-то и то-то, значит, на рынке этого не существует.

Главная ошибка такого подхода.
Люди забывают, что они исследуют в данном случае свойства зигзага с определенными настройками на определенном рынке, а не свойства рынка.

Таким образом происходит подмена свойств рынка свойствами зигзага.

Зигзаг реализует определенную, жестко настроенную, функцию преобразования входного нестационарного сигнала в выходной сигнал.
Преобразование происходит достаточно грубое.

Это необходимо понимать. Чтобы не делать неверных выводов.

Но это не означает, что на зигзагах можно ставить крест.

======================

Многие приемы графического анализа рынка дают примерно одинаковый результат, если применяются правильно.
В чем заключается эта правильность?

1) Все построения необходимо проводить от начала тренда. От первой точки, с которой начинается тренд. Это самое важное условие.
2) Промежуточные экстремумы - в середине тренда - являются второстепенными.
................

На этом форуме обсуждается много различных графических методов работы. Сравнение этих методов показывает одинаковые результаты.

 

Обсуждение алгоритмов зигзагов. <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://forum.mql4.com/ru/21983" rel="nofollow" target="_blank">http://forum.mql4.com/ru/21983</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

 

Сделал этот индикатор.
В ветке <b>Гармоничная торговля</b> выкладывал черновик. Там были ошибки, проявлявшиеся при подборе цвета... и не только цвета.
Здесь последняя версия - без ошибок, надеюсь.

==================
Аналогичные ошибки были и в индикаторах MZZ9. Исправляю сейчас.
==================