Не все сразу..))...а то у меня моск взорвется..))... Использую сеть Кохонена..задача была поставлена распределить свечи 30М с параметрами лоу, хай, опен и клоз на 25 групп. .вот что получилось Теперь такой вопрос....а как мне теперь понять где мухи, а где котлеты?...)) То есть какие свечи ( по тем же лоу, хай, клоуз и опен) в какой группе находятся?..)
хехе. моск - это важно. лед помогает. иле пивко на самом деле я в чем-то для себя стараюсь)). не единожды было, что чот в ветке попишешь, раз - и чот поймешь. новое. в скайпе так не всегда получается. аудитория меньше наверное. в ветке все более взвешено.
1. такое описалово задачи не годицца. если конечно ты хочешь, чтобы кто-то еще понял 2. с кохом я бился долго и упорно. и продолжаю, но - безуспешно, пока надеюсь 3. кох. он кластеризует. это отличается от классификации. и архитектура, и наличие/отсутствие сигналов-учителей. те в классификаторе ты сам задаешь колво классов (училками), а кох сам находит колво кластеров (не помню с какого языка, кластер - значит "гроздь"). все конечно сложнее, но в принципе так. если опыт ты делал на котирке из шелки (кста, шелка прекрасно выгружает в цсв. цены и любые индюшки от них), то имеет смысл пихнуть в шелку и там пытаться уже понять. мб и отделятся мухи с котлетами)) все без учета массы нюансов, о кот заманаешься сразу и рассказывать ничо, Москва не сразу строилась)) пока что по твоей картинке можно сказать, что 1. сколько всего примеров прожевала сетка (если сложить все цифирьки) 2. на сколько кластеров расколотила 3. ск примеров (естественно без их адресации на котирку) в какой кластер попадают 4. ну и визуально видно, что есть кластеры побольше и поменьше. замечу, что то, что 100500 примеров попало в один из кластеров, не говорит от том, что эти примеры идут подряд. они мб раскиданы самым причудливым и нелогичным образом. но сетка их собрала в "кучку"-кластер, тк что-то в них есть этакое - общее для всех. НО, подобие те - у всех чутка отличается др от др)) такая ботва
30М я взял для тренинга, что называется научится хотя бы техническим азам работы с НШ. Данные выводил скриптом (нашел на форуме)с МТ4. Теперь уже пробую разделить по группам дневные свечи, так как именно они характеризуют движение рынка за сессию и соответствуют дискретности подачи данных с опционного отчета (день). Думаю не надо пояснять, что дневная свеча дает нам информацию о прошедшей сессии, к примеру волчок - значит был флет, полнотелая свеча, значит весь день был тренд, ну и промежуточные варианты. Это первый этап работы. Соответственно групп свечей понадобится меньше, чем 25.Далее как раз и начнутся опыты с корреляцией, то есть имея на входе некий результат Х по отчету, на выходе имеем результат Y по свече, которая в свою очередь принадлежит к какой либо группе Z. Гоняем по истории и ищем корреляции. Думаю тут понятно....))...
ну вот. и вот мне не все понятно. у всех же знания и их колво разные. 30М - это М30? те 30-мин таймфрейм)) тогда при чем тут дневные - Д1? есть представление, сколько "групп"? про опционы - ну не в курсе я совершенно, сорь. для меня это еще один сигнал и - на данном этапе - не более. те разговор пошел еще и про мультитайм, правильно? инфа берется с Д1 и для дальнейшей работы передается на М30? так там свои моменты. на М30 легально не увидеть Д1-свечку, пока она не закроется я не в курсе свечного анализа настолько подробно. понимание есть, но не глубокое. и не практическое. про корреляции я как сумел, рассказал и показал. не все понятно, но скорее всего это либо не они, либо не только они. о чем и спич. качество объяснения задачи. не, я прекрасно понимаю, что мб и "совершенно секретно" - вопросов нет)). есть вещи, о которых я тоже вслух не буду. думаю, что будет правильно (чтобы не ездить др др по ушам): или самостоятельное изучение (тем более, что это однозначно необходимо), либо вся инфа и ответы на вопросы - ветку, либо - скайп. ты владелец инфы, тебе и решать. врать не буду. я предпочел бы скайп. и конфиденциальность сохраняется, и технически более удобно. и инфа для меня новая и мб полезная. кароч - хозяин-барин. чем смогу - помогу и в ветке, тк как минимум, это хорошая разминка. но вопросы по-любому буду задавать о том, что мне не понятно добавлю: 1. я совершенно не против (в случае сотрудничества тс) вывешивать что-то на оникс. сайт тоже должен получать инфу, тк предоставляет площадку. да и ндра мне здесь 2. и, на самом деле, вопрос действительно более технического характера. оперативность общения, пересылка доков, пикчей, чартов (из шелки). я картинок-пояснялок и проч в 2 раза больше могу, но сам процесс...утомляет
Ок, скайп имеется. Кину. ))..насчет 30 мин не заморачивайтесь, это был просто чисто технический прогон..)). Фигурировать будут только дневные свечи. Дело тут совершенно не в анализе, просто как еще обрисовать происходящее за сессию?. Например имеем грубо за три дня вот это....(выделил рамочками) Один из выбранных дней росли, тренд вверх - свеча полнотелая с широким спредом,....второй день - волчок - сходили сюды=туды и усе, стало быть флет по большому счету,...третий день - свеча тоже полнотелая с приличным спредом, только вниз - стало быть тренд был вниз. Зачем мне это?...А нужно мне это для того, чтобы я мог что-то предьявить шелке для анализа корреляции с расчетами по вектору. Иначе как мне дать понять сетке, что она должна искать зависимость группы свечей ( к примеру трендовых) от расчетного значения по опционам.?..Тут понятна моя мысль?..)
эээ дружище. вершки и корешки тс. эт 3-х барный фрактал по-нашему. а по Биллу Вильямсу нужно 5-ти барный. но - я не к этому совершенно. мне вроде ндра. надо малька подумать, тк инфа новая
движение внутри свечи это уже потом...)), сначала нужно иметь вектор к примеру на день...а расставить лимитники, это уже дело второстепенное, имея приоритетные уровни...вот к примеру типичная картина на следующий день (рассчитанная по опционным барьерам) ..то есть торговый диапазон Соответственно к примеру на начало дня получили сигнал, что на предстоящую сессию вероятность тренда вверх порядка 90%...думаю понятно, где расставить лимит-бай ордера....соответственно для продаж тоже ясно..А там уже ВНУТРИ дня уже можно применять и стохастики и блохастики и машки и прочая...отнюдь не возбраняется, лишь бы не путалось все под ногами..))) С подходом коллеги вы правы...метОда скажем так не совсем традиционная. Судя по форумам, на которых я побывал в последнее время, мусолятся одни и те же стратегии с одними и теми же индюками 1000-летней давности. ))). То, что дается в виде скринов каких-то новаторских разработок естественно за семью печатями или за семью нулями в валюте..)). Поэтому я понимаю трудность нашего диалога..))...у вас новаторские инструменты....у меня новаторские методы торговли..))))
на шелочном языке тс это мб выглядело бы таким образом 1бар. разница меж опен и клоз больше 0, бм больше некоторого среднего показателя 2бар. разница чутку больш или меньше 0, бм значительно меньше нек ср значения. хай бара больше хая пред, или их разница положительна 3бар. разница отрицательна. хай меньше пред и пред-пред баров наворачивать можно продолжить. это понятно. тут еще вопрос, где находится "наблюдатель" тс. от это зависит глубина захода (для арифметики и сравнений) в прошлое. пока так. фактически - имеем кучу разниц. как на отсчетах, так и меж ними. сетки же работают строго с цифирью. любые наши хотелки загоняются в цифирь. потому и говорю о кучне разниц. нО можно еще что-то категориальное, типа меандра. или кодированное класс1 =1, класс2 =2 и тд в любом случае происходит создание некоей модели образа. или н-мерного вектора. далее все данные так и шпарят на вход сетки. в идеале дб, что сетка научится отличать нужные нам от ненужных. принципиальное ограничение фактически одно - все должно быть в цифре. вся цифра должна укладываться в диапазон 0-1 или -1 +1. те, если наши данные такие (или часть), как "сырая" цена, то необходимы преобразования в диапазон
Как думаешь, нужно ли на самом деле вычислять вероятность, если в итоге всё равно отложенные ордера выставляются в обе стороны на вероятность выхода из торгового диапазона? )))
На пробой я не работаю..))...только на развороты, отбой..)) Нужно ли иметь вероятность (рассчитанную)?...Думаю комфортнее торговать, когда есть больше уверенности в правильности анализа.).Это как минимум
Вот вот...это уже очень близко к теме, но учитывая поздний час продолжим завтра..)...Всем огромное спасибо коллеги..)
привет. сорри, три капли холодного душа. я пока не лез, т.к. шло освоение софта, к которому я не причастен. вот и помалкивал. а сейчас мне померещилось легкое касание строения системы. как мне кажется, начиная с текущего момента возникнут серьезные проблемы. у алекса полностью отсутствую "базовые" знания. все сводится к "я хочу", "мне надо". без малейшего понятия, как эти хотелки и надобности обработать вновь приобретенным софтом. алекс, я не ёрничаю, я не встал в позу - на 2 головы выше всех. я честно подумал, как бы можно было продуктивно помочь. и, честно, не вижу ни одного варианта. в общем и целом проблема заключается в 2-х моментах: 1. тебя утомило бы даже прочтение списка литературы по нейро сетям, с которым "местные" знакомы в той или иной степени. 2. твоя задача на столько отличается от всего, с чем "местные" дело имели, что единственный тут, кто её понимает, это ты. остальные путаюстя в догадках. потому что твои доводы пытаются применить к своей базе знаний (ну а как ещё понимать?) и получается в итоге тухлая классификация или гнилое предиктование. прямое решение проблемы есть. и копать не надо, оно на поверхности. это тебе надо на год, примерно, все забросить, перелопатить нейро-доки хотя бы в минимальном объеме и возвращаться назад - разговаривать уже на одном языке. а на тек момент получается полная ерунда. практический пример: ты сунул дату в кохонена, по сути, не имея никакого совершенно понятия, что именно суешь и не имея ни грамма знаний, чтобы хоть как-то оценить/понять, что тебе кохонен выдал. ещё раз - совершенно не имел целью оскорблять, обвинять, нивелировать... и т.д. но эти "но", которые описал, они же есть. это факт. P.S. в принципе, для начала, можно несколько моментов и объяснить. думаю, поможет, если ты эти моменты вызубришь, а заодно и поверишь, возможно, слепо, как прихожане в создателя. но через месячишко зубрежка трансформируется в знание. должна, по крайней мере...
скажем так: вопрос взаимного интереса и доверия. в тч и к тому, что я скажу дальше. я не заинтересован выклянчивать, вызнавать или еще как-то получать левым путем инфу о чьих-либо системах. потому, что 1. у меня лично есть где учиться (в плане компетенции) 2. есть у кого получить не только теоретические, но и практические знания 3. мне есть с кем сотрудничать, без проблем, и это давно уже, но неспешно правда, приносит свои плоды 4. я точно знаю про две апсалютна рабочие системы и владею полной инфой о том, как они работают. с тз денех весь вопрос во времени и упорстве в их освоении. я стараюсь)) в меру сил и времени скорбных те у меня лично нет проблем, присущих новичкам или одиночкам в нашем деле. но вот точно, чего я не хочу - и чего у меня сейчас нет, так это автомата, робота. очень не хочется быть приставкой к монитору. думаю, что никому и не хочется тож. поэтому, я даже в ущерб своему тс обучению железобетонным системам, трачу время на поиски всего потенциального, что мне поможет слепить авто. и зная преимущества сеток, хочу их в это дело вкорячить. надеюсь, что с учетом всего выше, диалог станет проще. как сказал выше, вопрос доверия. ну и целесообразности конечно. кас "нетрадиционности". я отношусь к этому просто. все, что может нести денешку с форы - все таково. и понятно, почему. в противном случае, фора бы и не существовала уже. если бы с нее можно было тянуть "традиционными" методами
Кстати, на пробой тоже очень интересные результаты получаются. Ну, если всё сделать правильно конечно. )) Более чем уверен, что на отбой не менее интересные. Просто они будут показывать свой результат, каждая (ТС) на своих периодах. Про вероятность ещё. Сколько нужно найти на твой взгляд повторов, чтобы быть уверенным? На мой взгляд, чем больше, тем лучше. Но если взять больше данных для рассмотрения вероятности, то не придёт ли она к соотношению около 50/50, как показывают изощрённые эксперименты на множестве технических форумах? Очень интересно выяснить это по отношению к твоей ТС. Очень важно. )) Например, если выяснилось, что есть вероятность 90% (по результатам тестов) для лонга и выставляется отложенный ордер buy limmit, то в случае ошибки (вероятность 10%), насколько цена в пунктах ушла в итоге против сигнала?
пара слов на тему кохонена. 1. чтобы классификация получилась, должна быть, как минимум, разделимость. например, имеем 2 кучки данных на плоскости. данные должны быть расположены таким образом, что между ними можно провести прямую линию. или, допустим, единичная окружность. если мы имеем 4 набора данных, которые находятся в разных четвертях этой окружности, кохонен с классификацией справится влёт. а если эти данные все будут свалены в одну четверть - одна большая куча - никакой разделимости, никакой классификации. вспомни свой опыт Код: задача была поставлена распределить свечи 30М с параметрами лоу, хай, опен и клоз на 25 групп. как ты думаешь, как именно разложились OHLC? попробуй построить нескольк диаграмм в екселе с целью поисследовать распределние данных. 2. самая распространенная ошибка всех новичков - пихание в сетку цен. совершенно недопустимо. сцыль касательно кохонена. можно даже вызубрить. вообще-то, эта статья была на бэйсгрупп, но не нашел, нашел на нейрофорексе. пример, конечно, притянутый за уши, но поясняющий принцип просто изумительно. более того, через эту статью прошли, практически, все, кто нырял в нейро-тему http://neuroforex.ne...Itemid=99999999
и я там был и вспомнил сей сайт. жаль, что крякнул. парадигма кохонена - великолепна. одно но (среди прочих): эти красивые карты ну никак не впихнуть в автоматизированный торговый процесс. и поэтому кста, в нш2 таких карт нет. те там кохонен, но не 2-х мерный. и именно он на чарт ложицца 1-в-1. +трудности интерпретации, +подготовка данных, +наличие челфактора...
дядюшка лёксус был не только малек суров, но и чутка справедлив)). прицеп к его последнему посту. я уже говорил, чем отличается классификация от кластеризации. или наоборот. без разницы. понимая эти отличия, можно предположить, что кластеризацию имеет смысл использовать на начальном этапе анализа данных. те, имея некую кучку цифирек, организованную в столбеки да строчки (структура, БД) и ничего о ней толком не зная, можно попробовать ее расколотить кохом. вдруг да получится чего. применив к этим данным (те нырять в них и таки разбираться, что это - таке придется) все стандартные процедуры подготовки, пихнув опосля в сетку и получив некий результат (разбиение строчек БД по кластерам), остается самая "малость" - провести анализ. для этого, как минимум, перед глазами должны быть и исходные данные, и ре работы сетки. те, - это своего рода разведочный анализ. и многое зависит от трактовки, те от человека. сразу возникает вопрос: возможно ли запрограммировать хорошего аналитика? с большим опытом и высоким качеством суждений. вапроц: как раскидать 101 далматинца? кластеризовать те. да никак. это, с тз сетки - каша. реза внятного не будет. даже если мы этих псин приведем к диапазону от 0 до 1. ибо сказано: шлак на входе - шлак на выходе. и никак иначе. вапроц: почему же мы, человеки (и особенно в том случае, когда мы являемся содержателями такой своры) легко их различаем? понятно, что одна из причин в том, что мы их всех "знаем", да, - мы их любим (раз мы их хозяева и их содержим), ну и в том, что негоже сравнивать мощу мозга с жалкой кучкой формул. но ведь понятно, что такой ответ не удовлетворит пытливых натуралистов. так вот. сетка, при пихании в нее некоей даты, о ней ничего не знает, ничего в ней не любит и пр. и если любить она точно не умеет, то научицца способна. ее + (в случае успеха) будет хотя бы в том, что она работает быстро, стабильно, не подвержена сомнениям. те еси мы сунем ей миллион этих гребанных далматинцев, она (при правильной подготовке даты) раскидает их моментально. при этом и 100500 шотландских овчарок ей по плечу, тк способна к переобучению. иле рыбок разных пород - без разницы. вернусь к пятнистым собачкам. почему их кучка, - это шлак, для сетки? да потому, что 1. они никак не зависят др от др (корреляции) 2. они (для сетки) все на одну морду лица к п2. те они все в пятнышку, у всех 4 лапы, хвостег, 2 уха, 2 глаза, 1 нос... ну и тп. что же делать? уууу, тяжелый вопрос. ну, можно добавить каких-то доп признаков, которые с 1-го взгляда и не видно. о, давайте по палавому аппарату))). да лехко. 1 - мальчег, 0 - девочка. вот, и сетке тож моментально станет легко раскидать всех псин сразу на 2 кучки - девочки да мальчики. ну и в случае, либо генетических уродств, либо физических травм (по палавому признаку), кучек будет не 2, а 4 или даже больше. развивая подобным образом тему, возможно таке найти 100500 различий в 101 далматинце)). надеюсь, что посыл тс понятен. это - подготовка входной инфы. одна из. те создание некоторой структуры. так и с барами, кот есть графическое отображение цены. и не более. и искусственное, замечу. все они на одну рожу для сетки. и как и утверждал ранее, реально полезной инфы в них - хрен да нихрена. почти нет корреляции у цены с ее же прошлым. автокорреляции. нет ее - значит процесс хаотичный, в большей или меньшей степени. все относительно. и если мы хотим ковыряться с барами (при помощи сетки), то мы должны, принципиально, провести ту же самую работу, что и с далматинцами. добавочка. не надо впадать и в др крайность. те пытацца разбить собачек по кластерам, используя их ники как признак. подразумевается, что они уникальны и смысла мы опять не обнаружим.
Бесполезняк. ))) На истории найдутся тысячи примеров, когда тренды/флеты сменяются по множеству различных признаков.
