Толян, переключи свои мозги на нейро в этой ветке. Пиши где хочешь и чего хочешь и обсуждай это же. Но только там, "за горизонтом". А здесь попробуй тряхнуть стариной. Хорошо же получалось в прошлый раз.
Киношка для Алекса, в основном. В этом примере работы сетки кохонена 9 явно выраженных (не пересекающихся) областей данных (9-я в центре). Разноцветными "червячками" выведены веса сетки. Продемонстрирована, практически, классика жанра. В начале работы веса инициализируются случайцными значениями. Затем "сгоняются к центру". В данном случае к нулю, поскольку единичная окружность. А затем хорошо видно, как веса (цветные червячки) расползаются по центрам кластеров. Т.е. сетка очень успешно справилась с задачей классификаци. Всё нашла, всё определила, всё сама. И как видно, облака данных существенно различимы. Самое главное условие. Посмотреть вложение koh.avi
по пп 1 и 2 давайте тупо мимо. всякие разночтения возможны. по п 3. согласен. сомнительные моменты а) "общО" которое. мысль понятна. со всех возможных ракурсов. только сетки это на входе не приемлют (думаю, что это понятно уже). люди (когда касается конкретных действий) - тоже. я понимаю, что выдать конкретику и не "засветиться" наверное и невозможно. но момент остается сомнительным. б) постановка задачи (нужен расклад вероятностей...) да еще и на следующий день. подозреваю, что должно колотиться на более мелкие, конкретные и близкие подзадачи и только потом попытка собрать все в кучу. более мелкие и тд опять же ппотребуют конкретики. тк работаем с сигналами, а не довольно абстрактными понятиями, типа паттерн, тренд или еще чего. теперь ко мне лично. вопрос метОды кодирования. собссно. мой вариант на вскидку А - разница цен больше 0 - признак =1. для того чтобы попытаться заставить работать подобие - пока тупо значение разницы Б - ------//------- меньше 0 - признак =-1. В - разница по модулю. придумать признак, кот отбражает факт незначительного отличия опен от клозы, =0. все собрать в шелке на ее котирке. далее все выгрузить. даты, "сырые" цены и объемы не нужны - вычистить если необходимо из цсв. в цсв задать некие простые имечки колонкам. типа х1 х2 х3 - входы типа шелку не убивать. чарт тоже в нш2 засунуть цсв. все необходимые процедуры. прогнать через коха, для начала ЯВНО задать 3 кластера. получить умную уже сетку и сохранить ее в .def файле. этот файл пихнуть в шелку, подав входами индюки А, Б и В по итогу получить в шелке под котиркой 3 инлюшка кохо-сеточных курить котирку совместно с индюками. интерпретация работы коха спецом все упрощаю. чтобы быстро сделать. более подробно - умотацца
Господа, я конечно понимаю, что вы здесь уже давно знаете друг друга, но ваши междусобойчики мне вряд ли принесут понимания относительно темы НС..увы и без обид...
смотрю..но мне как нубику это ни о чем не говорит относительно классификации свеч (баров) Вот наглядно представлена моя задача... Михаил подсказал мне пути исканий, пока перевожу его на понятный русский язык..))
так, Алекс, это ж демонстрация принципа. а поняв принцип действия механизма, становится понятно, как его использовать. ну ладно. местное время к ночи. вынужден попрощаться.
Лёксус..я конечно оч благодарен тебе и оч внимательно вчитываюсь в твои посты....но при всем моем уважении к тебе ты думаешь я усвоил действие механизма таким путем?...Я как было уже как-то сказано поверил пастору в его проповедь .....и всего лишь,..... ибо мне, как представителю паствы недоступны пока "пути Господни", которые знает пастор.
Тебе лично задавал вопрос, как раз по теме, но ты не увидел его. Вместо этого наплёл кучу лжи и нафлудил на пару, возможно, неосознанно. )) Отклонение от темы было спровоцировано не мной. Обрати внимание на количество/объём не моих неперевариваемых флудо-портянок и всё станет на свои места. )) Повторю вопрос на всякий случай. Вопрос: Проводил ли ты исследование, когда сеть обучают торговыми показателями, историей сделок, волатильность/стандартное отклонение/размер ценового диапазона ? Цель получить от сети сигнал, например, на увеличение/сокращение объёма уже текущей позиции; закрытие позиции; перед открытием позиции коэффициент, с помощью которого производится расчёт расстояний для Take Prfoit/Stop Loss/Trailing Stop. Просто интересно связать всё это с сеткой и посмотреть на результат. То есть, другими словами, интересно научить сеть всей торговой системе, а не только вход/выход. Цель также выяснить, улучшит ли такой подход уже существующий результат той или иной ТС (относительно тестов на истории).
Алекс, попробуй почитать книгу Нейрокомпьютинг и его применения в экономике и бизнесе - А. Ежов, С. Шумский. Довольно доступно всё изложено. Можешь сначала сразу восьмую главу прочитать: Предсказание финансовых временных рядов, как раз по твоим вопросам есть ответы. Примеры, тесты, результаты тестов, графики и т.д. В принципе на свои вопросы тоже нашёл ответы в этой книге. Осталось только хорошенько поработать над этим и провести тесты. Попробую перенести показатели и историю сделок в NSDT и похимичить со всем этим. Надеюсь NSDT не загнётся от такого количества данных. ))
я нет, не проводил. хотя мысль аналогичная посещала и какое-то время обдумывалась, но в итоге отказался. по моейтекущей постановке задачи всё есть на "стоячем чарте", то бишь, на истории. знаю только 1 пример онлайновой работы. советник Беттера с чемпионата 2008 (или 2007). у него советник начинал торговать по генератору случайных чисел, а потом нейросетка уже училась на совершенных сделках.
ну что могу сказать? могу только порадоваться за себя лично. тк сказанное уважаемыми учОными в их книге, сумел высказать (конечно не столь стройно и логично) самостоятельно. сильно копипастить не буду. просто картинка из книги.
из вышеприведенного куска текста следует 1. необходимость алгоритмизации знаний, а не рассказы о том, что типа "я вот знаю - да другим не скажу" и прочая подача инфы в виде намеков или и правда флуда 2. ближайшей целью может стать создание нейро-индикаторов (которые, пусть и частично, но уже будут помогать), а не эфемерных "аналитических систем" по принципу "все в одном". поспешать надо медленно, скорее всего 3. нет ограничений на входную инфу. поэтому (и думается, что особенно) на начальном этапе не стоит отвергать - принципиально, ни один из возможных источников инфы для сетки (даже если это машки-шмашки) 4. понятно, что действительно полезной инфы на чарте мало. мультитайм и мультивалют (в тч и опционы в этом смысле) - приветствуются. 5. от умения создавать входы зависит если не все, то почти все (с тз применения сеток). не вижу за собой недостатка конкретики или флудо-портянок. особенно - в последнее время. желающие нырнуть глубже в тему приглашаются. моя конкретика именно на том уровне, который соответствует свободному обсуждению на общедоступном ресурсе. и хочу сказать еще раз: не стоит совершенно начинать ковыряться без понимания того, что чем дальше будет заходить совместный процесс работы, тем более конкретной должна быть информация. добавлю, что лично я в такую возможность и не верю.
Кстати нашел в этой книге подтверждение взаимосвязи опционного рынка и спот рынка Нейронные сети и финансовые рынки. Принятие решений в торговых операциях Бэстенс Д.-Э., ван Ден Берг В.-М., Вуд Д.
Занялся классификацией свечей (баров) в плане предобработки по 11 классам. Интересно было отметить что свечей, у которых лой и открытие совпадает с хаем и закрытием (для бычей свечи) за 4 года ни оказалось ни одной..)))..пришлось ввести погрешность..). Вся работа пока идет в екселе.
Обрати внимание на 11-ую главу Нейронные сети и статистика, где сравниваются нейронно-сетевой анализ и статистический анализ. Там приведена таблица аналогичных понятий между этими двумя видами анализа. Очень может помочь при изучении в самом начале.
Я проводил, но пока не в полной мере. Всё перечисленное пока только по отдельности или частично комбинируя. Результаты получаются очень интересные. P.S. В принципе, всё это и без нейронных сетей можно реализовать. Правда с нейронными схемами, возможно, было бы удобнее всем этим пользоваться. Не могу сказать точно, пока не проверял. )))
