Объясните дураку

Добрый день. Вот объясните мне дураку в чем дело. Написал простого эксперта открывающего сделки с фиксированным стопом 50 пунктов и профитом 50 пунктов без всяких индикаторов.
Запускаю на тестирование с параметром long only, выдает " Длинные позиции (% выигравших) 1069 (47.90%) Убыточные сделки (% от всех) 557 (52.10%)". То есть 48 % выигравших, 52 % проигравших.
Запускаю на тестирование с параметром short only, выдает "Короткие позиции (% выигравших) 1053 (44.25%) Убыточные сделки (% от всех) 587 (55.75%)". То есть 44 % выигравших, 56 % проигравших.
У меня математика не сходится. 48%=56% и 44%=52%. Или 8% расхождения это плата за спред? В чем косяк?

 

А почему процент прибыльных сделок в режимах Long и Short должен совпадать?

 

[/quote]
А почему процент прибыльных сделок в режимах Long и Short должен совпадать?
[/quote]
Извиняюсь, может я не правильно объяснил. Я считаю что если в один временной промежуток совершются сделки в одном направлении и процент прибыльных в них допустим 48%, тогда сделки в другом направлении должны быть прибыльными в 52% сделок. При тестировании получились результаты приведенные выше, и разница в обоих случаях составила 8%. Я вот как понимаю, что если кидать монетку 100 раз и я, к примеру, буду всегда ставить на решку а кто-то на орел, то в случае выпадения решки 48 раз орел выпадет 52 раза.

 

tmpro
повтори школьный курс математики... поможет...

задача для самоконтроля:
мама послала Петю в магаз, дав 100 рублей на покупку яблок.
но Петя не пошел сам в магазин, а послал Васю.
Вася принес Пете из магазина 50 яблок.
За услугу Петя ему дал 4 яблока.

вопрос: сколько рублей для мамы стоила Васина прогулка?

 

8% расхождения это плата за спред. Спасибо.

 

ИМХО вот это и есть самый правильный ответ, хоть и в виде вопроса.

На "растущем" инструменте будет побеждать ЛОНГОНЛИ, на падающем - наоборот.
Во время откатов это правило не действует, но на длинных кусках тестирования так будет всегда.
И это логично.

Ну а спред есть в обе стороны (своп не учитываем).