Тестирование и статистика БАБОЧЕК ГАРТЛИ

Цель исследования - понять насколько отрабатывает паттерн после окончательной прорисовки.
Паттернов было намного больше, чем зарегестрировано в таблице. Многие паттерны исчезали так и не начав отработку. В основном, когда бабочка Гартли перерастала в "мышь" - паттерн исчезал так и не отработав. Недаром, в таблице мало таких паттернов, как Bat и Crab. Многие паттерны после прорисовки, начинали отрабатывать,а затем прорисовывался паттерн противоположного направления.
Сколько не отработало? Не могу ответить, так как трудно такие моменты зарегистрировать.

 

Отлично. Мне тоже очень интересно. Не обессудь, я позадаю нудные вопросы , Очень хочу понять имеет ли этот метод право на жизнь.
Я сугубо прагматичный человек и мне надо сначала удостовериться в стат. преимуществе метода, хотя бы на истории, прежде чем я буду использовать на реале, проработать стратегию с конкретным торговым планом, с конкретными торговыми решениями.

По первому вопросу, по цели какие экспертные выводы?

Почему не все зарегестрированы, ведь в конкретной торговой обстановке необходимо принимать решение: "появилась бабочка"
что делать?
не входить? до каких пор ждать?
входить? каким лотом? какой стоп лосс? какие цели, как вести позицию?

Опять же предыдущие вопросы, и еще дополнительно - если бабочка исчезла, а мы в рынке какие торговые решения:
закрывать поозу стразу?
дождаться стоп лосса?
дождаться отработки целей?

Что в этом случае делать?
Переворачиваться?
Извини, что много вопросов, просто когда я тестирую - как бы реально торгую, и задаю себе все эти вопросы.

НП.

 

Исследование проводилось в одном направлении: от максимального параметра maxDepth к минимальному minDepth. Это означает, что паттерны с минимальным Depth пропускались, а это неправильно. Если поменять направление, то будут пропускаться паттерны с большим параметром Depth. Ситуация патовая. По этому прекратил тестирование.

 

Переложу в эту ветку все посты из других веток, касающиеся тестирования и сбора статистики, чтобы все вместе было.

Вопрос natlam-у, сколько паттернов появилось за этот период тестирования, хотя бы примерно?

 

По статистике
Я тут начал маленькую работку по анализу часовых евробаксов по следующей проблемке:
- Определить набор разниц цен хай-лоу на всей доступной истории и последующая сортировка по величинам для определения где заканчивается 80% (70. 61.8 и т.д.) всех значений.
- Определение абсолютных (без знака) дельт между соседними хаями и лоу.

В принципе это даст возможность определить величины в пипсах(пунктах) для отрисовки нового луча зигзага, а дельты позволят также скорректировать данный параметр и , возможно, помогут определить минимальную длину луча при движении вверх или вних. Т.е. ЗЗ луч вверх и ЗЗ луч вниз будут иметь разные величины начальной отрисовки.

Посмотрим.

Такие же данные можно собрать и для остальных валют и таймфреймов. Я не считаю что все валюты должны иметь одинаковые параметры. Это противоречит здравому смыслу, ИМХО.

 

Евгений (nen), подумал на выходных, пока не готов с т.з. на тестирование. Ручками попробовал, пока результаты не удовлетворительные для меня.
В твоей торговле, ИМХО, большая ИНТУИТИВНАЯ состваляющая, возможно поэтому она и успешна.
Я же ищу более формализовнный подход, что-то среднее между интуитивной торговлей и МТС, мне так уютнее. В паттернах Гартли - ответа не нахожу.

Так что, еще возьму тайм аут, для обдумывания.

Снова вернулся к МТПредиктору. Пробую его. В нем реализованы практически все идеи Майнера, но прикручены несколько практичкских стратегий. Одна из них - вход в рынок на конце свинга после окончании коррекции простым зигзагом в расчете на импульсную волну.

Если все получится - будет удачный результат при тестировании, то его можно будет повторить в МТ4, думаю, при всей существующей наработке ЗУП - добавить уже не сложно те же самые зигзаги, те же самые ретресменты и пр. В первом приближении, алгоритм не ахти какой сложный, тем более все наработки очень похожи на Майнеровские, хотя нигде не встречал о нем упоминания.

НП.

 

привет, Можете ли вы просить подключения индикаторов и template.and в таблице есть стрелки вверху и б otom на волне того, что показатель

 

Не понял вопроса.
Повтори, плз.

 

Вы можете отправить показателей. Спасибо.

 

Понял, по существу дела поясняю - стрелками я показывал бары, на которых рисовались паттерны Гартли, и РСИ уходили за границы 65% и 35%.

НП.

 

Сколько их скопилось, интересно, как отработают?

 

VladimirM, скажите, как вы добились такого количества бабочек на одном графике? Вы подключили несколько индикаторов с разными настройками или в вашей версии есть возможность отображать бабочки с разных таймфреймов или еще какая-то примочка?
И, если можете, выложите свой шаблон.

Я раньше внимательно следил за развитием зигзага, но в последнее время как-то не получалось уделять этому время, поэтому много чего сейчас надо доганять...

С ув. Lemyx

 

Несколько экземпляров ZUP. Описание, как их подключить и настроить имеется в ветке с описанием ZUP.

 

Привет, всем.

Как говорится: "не было бы счастья да несчастье помогло"
Начал тестировать МТПредиктор, и в ходе рассуждений появились мысли, как возможно оттестировать стратегии осноанные на ПАТТЕРНАХ ГАРТЛИ (БАБОЧКИ).

Появились и вопросы и ответы.
Начну по порядку.

Для начала автоматического тестриования необходимо точка отсчета. Т.е. то, что будет принято за еденицу. От этой условной единицы впоследствии можно отталкиваться и оптимизировать ( изменять) те или иные параметры системы.

Вниманию nen-а.

Предлагаю следующую стартегию, по которой прогнать на истории, и получить результаты, которые принять за эталон.
Результаты записывать в табличном виде в экселе для дальнейшего анализа и оптимизации.

Стратегия: взял за основу стартегию, которую предлагет автор МТПредиктора, Стив Грифитс, немного модифицировал под те инструменты, которые есть.

Главный принцип стартегии, "ограничивать убытки на минимальном уровне и давать прибыли расти". Поэтому возможно число сделок с отрицательным результатом будет больше, чем выигрышных.


1. Анализ условий для входа в сделку осуеществлятся по принципу EOD энд оф дей ( "конец дня") - это означает, осуществляется только по ЗАКРЫТИЮ очередного бара. Все что происходило за время формированиня нас не интересует.

2. Условия входа в сделку:

а) сформирован паттерн "БАБОЧКА"
б) свеча поменяла цвет (грубо считаем что сформировалась разворотная формация)
в) R/R больше 2 - оношение расстояния от уровня входа до уровня первой цели к расстоянию от уровня входа до уровня стоп лосса.

3. вход по хай/лоу свечи , которая поменяля цвет, т.е. был бычий тренд и предыдущие свечки былы бычьи, появилась медвежья свечка, на хае этой свечи устанавливаем отложенный стоп бай ордер.

4. Стоп лосс ставится за экстремумом цены + 1п. Т.е. если был восходящий тренд, и повилась разворотная свечная формация, то ставим стоп лосс на хае предыдущей свечи.

5. ММ Вход в сделку осуществляется двумя равными лотами. Риск по всей сделке = 1%, т.е. произошло открытие сделки и выход по защитному стоп лоссу - потеря 1% от депозита.

6. Цели: 0.38 CD и 0.62 CD

7. Закрытие сделки:

а). При достижении уровня 0.38 СД, закрывается 1 лот, второй передвигается в безубыток.
б). При достижении уровня 0.62 СД, закрывается 2 лот.

В первом приближении предлагаю такую стартовую стратегию.

Я попробовал прогнать эту стратегию вручную на Канадце на 4часовках за прошлый год, получается положительный результат. В табличку не записывал, проверил работоспособность в принципе.

Если возможно автоматизировать прогон и вывод результатов в табличном виде, то можно потом поиграть (поизменять) другие параметры, например, используемые валютные пары, таймфрейм, R/R, риском на сделку, целями, сопровождение сделки (трейлинг стоп), параметрами ЗУП - (параметры зигзага, типы зиг зага, и пр).

Для того, чтобы был понятен ход моих мыслей, прилагаю несколько скринов.






nen, ответь плз, интересно это? Возьмешся дописать ЗУП для тестирования? Если да, то я буду дальше развивть это направление, если нет, то буду вручную тестировать.

Извиняюсь, что получились скрины большого объема - забыл поставить сжатие. Переделывать не буду, некогда.

НП.

 

alextron, хорошее предложение.
Давно рассматриваю точку Д, для входа, но нужны какие то дополнительные фильтры иначе будем часто видеть только коррекцию и фиксировать убытки.
Покажу на примере о чём речь:

Можно попробовать собрать статистику и посмотреть, что получится с применением тактики Стива, риск\вознаграждение, так понимаю, вы на ней хотоите сделать акцент?

 

alextron, буду разбираться с твоим предложением. Сейчас набираю материал по реализации автоматического выявления прибыльных стратегий...

 

Да совершенно верно.
В стратегии, которую предлагает Стив Грифитс, все построено на хорошем соотношении R/R. При R/R больше 2-3, ошибочный входы, не так принципиальны. На каждом входе - риск составляет небольшую часть от депо. (Стив рекомендует до 3% на сделку, некоторые люди на форуме рискуют 5%). Этим можно поиграть. По статистике и по кривой эквити будет видно, какой риск сделать оптимальным.
Таким методом можно будет опеределить, какие ретресменты более робАстные, какие паттерны и т.д.


Формализованные условия по входу, защите, сопровождению и выходу из сделок, которые я предлагаю несложно запрограммировать, тогда появится возможность сделать многократные прогонки истории, подобрать оптимальные параметры и оптимизировать стратегию.

Я прогоняю вручную 4часовки за год, затрачиваю около 4 - 6 часов на пару (пока отметишь , снимешь скрины и т.д. все запишешь...) получается очень муторно, эффективность мала. Хотелось бы облегчить свой труд.

Результатами поделюсь.

НП.

 

nen, если, что-то непонятно, задавай вопросы я поясню.

НП.

 

Что нужно сделать? Какую информацию и в какие моменты необходимо получать? В каком виде эту информацию выводить?

 

ОК. Поконкретнее выложу информацию.
Сначала надо опеределиться как будем делать, как тебе удобне .

Мои предложения:

1. Путь, можно сделать в индикаторе ЗУП дорабатки, чтобы он стал советником и стал автоматически торговать. Далее - прогнать в тестере МТ4. Тогда весь процесс торговли будет записан в отчете (журнале) тестера стратегий и будет стейтмент. Оптимизацию (подбор параметров и пр., можно будет производить по оптимизации функции = прибыли /просадке/профит фактору и т.д. по журналу)

Достоинства: стандартные средства МТ4,
Недостатки: интуитивный подбор (перебор) параметров - не известно, какой на что повлияет.
Невозможно оценить какие параметры отработались чаще( например, какие паттерны из всего набора?)

2. Путь, в ЗУП доработать возможность выводить значения входов/выходов и др. параметров в промежуточный файл : рестресменты БАБОЧЕК, при которых произошл вход в позицию, временные соотношения и пр. в голову приходит много - на первом этапе не известно что знАчимо влияет на результат, а что не очень.
Затем обрабатывать результаты вручную или автоматически, например средствами Экселя.
Прогон ЗУПа также будет осуществляться на тестере МТ4.

Достоинства: более гибкий анализ, а посему и более гибкое изменение параметров.
Недостатки: обработка нестандартными средствами, много ручной работы...

Тебе выбирать, как будешь делать, я не программист, смогу только поставить задачу, и потом тестировать и оптимизировать.

От выбора способа будет зависеть, конкретное ТЗ.

Общий алгоритм: ЗУП запускается на выбранной паре на выбранном таймфрейме в тестере МТ4.
Далее от выбранного пути, ЗУП будет торговать: открывать/закрывать сделки и тестер сам сформирует отчет или будет записывать информацию в промежуточный файл об открытии/закрытии сделки и т.д.

Если информация будет записываться в промежуточный файл, хотелось бы получить дополнительную информацию, но об этом позже.

Выбор за тобой, nen.

С глубочайшим уважением.

НП.