ZUP / методы торговли.

Я не буду оригинален, предложив рассмотреть такой классический вариант.
Рассматриваем только модели бабочки, краба и летучей мыши, с глубиной коррекции
в точке С = 0,886 ХА.
Достоинство такого выбора - минимальный размер стоп-лосса.


Просьбу по выводу обозначения точек Х,А,В,С я изложил в соответсвующей ветке - Gartley Patterns и их модификации ...

Don Karleone.

 

Don Karleone, у меня назрел такой вопрос к вам. Чем же трактуется это достоинство .886 коррекции?
Чем хуже .786? Вообще очень сложно определить точку С в стадии формирования бабочки, мне сложно. Это процесс творческий, бывают точки С 1.414 коррекции.
Я щитаю что обозначение на стадии формирования даже .886, это крайне субъективное занятие. Уйдут из вида коррекционные паттерны, кроме того .886 не всегда дает истиный раворот.
Нечто подобное было исполнено на одном забугорном индюке, который врал в половине случаев.

Другое дело если мы будем использовать взаимодействие похожих корреляционных пар на стадии формирования паттернов и сами наносить обозначения. Пробовал на демо такую методу за прошлый месяц 12 фигур. Проблема состоит в том что неудается придать всему этому системный характер, буквально 5-6 условий на открытие сделки и способы хеджирования. Стоплосс для меня не подходит.
Пробую пользоваться отложеными ордерами, выждать истиный отскок с минимальными потерями.
С уважением, Роман.

 

Трудно сказать достоинство это или нет, но руководсвовался просто соображениями того, что в случае "пролета" с разворотом в точке С, мы получаем минимальный стоп-лосс, который размещается сразу за уровнем А.

Я думаю ничем. Рассудить может только конкретная валюта, на конкретном таймфрейме, с конкретным тестом на истории и желательно, проверенного советником, а там уже "госпожа ОПТИМИЗАЦИЯ" даст полный отчет на выбранном участке истории и проведенный "экзамен" даст полный ответ.
Хотя все-таки, ответ может дать только реальный депо.

Согласен с вами, действительно сложно. Но если это получится, на руках окажется понятная цель.
Я трейдер и для меня важна не сама определенная модель одного из паттернов, а что она несет в себе эта модель, где точка входа, а где точка выхода?
Вот к примеру медвежий паттерн и что дальше, где я должен войти а где выйти из рынка?

Скажу откровенно при всей симпатии к данным паттренам, для себя я пока ответа не нашел.
А вот в отношении точки С все-таки кое-что известно, во-первых, во всех перечисленных мною паттернах, если это медвежья модель С выше А, во вторых, С ниже В на величину FIBO*АВ. А это не так уж и мало. И самое то главное - мы имеем конкретную вычисленную цель, то есть точку D.
А вот уже что касается предложения то я и изложил его в соответствующей ветке - Gartley Patterns и их модификации...
А уж делать или нет - решение за nenом.
С практической точки зрения результата есть более простые и понятные системы.

Я и не спорю, конечно субъективно.
Пока это мысли в слух или просто рассуждения.

На счет корреляции ничего не могу сказать, не специалист.
А вот что касается стоп-лосса то у меня тоже к нему негативное отношение. Предпочтение отдаю локированию в том числе и с использованием отложенных ордеров.

Don Karleone.

 

Уважаемый Heinz Atkins, а можно в нескольких словах о тактике - если это секрет, то хотя бы намеки.
Спасибо

 

Уровень точки А, возможный уровень С, прибавте сюда достаточно большое количество пипсов между ними в некоторых фигурах и мы получим уже не такой хороший стоп, лучше входить в рынок от точки Д, когда фигура сформирована, даже в привидённом вами примере с стоп лоссом, расположив его в точке Д (которая, допускаю, но на порядки в более редких случаях, смещается) при движении рынка в сторону выше Д, потери минимальны.

 

Понятно, спасибо.

Don Karleone.

 

Уважаемый, TRIgor, я относительно недавно начал изучать данную тематику теханализа.
После теста ZUP я понял, что для меня пока удобней будет использовать его на серьезныйх таймфреймах - D1, Н4. Так же для себя я заметил что удобней уже находится в позиции к точке D.
Я изучал только верха всей этой ветки по ZUP, возможно буду повторять чьи-то мысли. Заранее, извиняйте=)

Смысл метода тоже не оригинален, так же пропитан субъективизмом.
Далеко ходить не будем, возьмём со слов Nena, AUDNZD и NZDUSD ТФ D1.





В данном случае предполагаем что AUDNZD находится почти в точке С, здесь так же со слов, Nenа неплохо подошла бы трендовая для определения истинности разворота.
NZDUSD на стадии формирования точки B. Теперь различные вариации 1) AUDNZD разворачивается, направляется к точке D, тогда NZDUSD направляется к точке С. При достижениии оцениваем развороты подобным образом. Вся суть в том что бы найти разворотную точку в будущем паттерне и найти этому подтверждение на корреляционной валюте. Обезопасить всё это дело отложеными ордерами на случай продолжения движения. Как видите сами систематикой здесь и не пахнет, надеюсь вы мне поможете это исправить.

 

Картинки не отображаются!

Спасибо за ответ

 

Вроде исправил.

 

если сейчас посмотреть на киви, то происходит формирование бычьей бабочки точь в точь, как в самом начале своего учения описывал nen. <a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=118" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=118" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=118" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=118" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=118" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=118" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=118" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=118" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=118" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=118" target="_blank">http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=118</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>
наблюдаем.

 

Один из методов определения целей. На грфике желтые пунктирные трендовые - что-то от тактики Адверза - неплохо показыают уровни, от которых происходит разворот.
Прорисовывал сначала эти трендовые. Потом несколько раз наблюдал, как от этих точек рынок разворачивался. На графике видно все построения.

 

Nen, как предложение - может на время перевести ZUP в состояние freeze? Заняться оптимизацией кода ( 69 стр. исходников - это уже перебор). Новые фичи вынести в обсуждение и вводить постепенно. Если удастся перевести в заморозку, то можно будет посвятить время оптимизации кода, созданию внешних библиотек из текущего кода, сделать подключаемые файлы и т.д. Может быть , удастся разделить на подинструменты : ЗЗ+вилы, ЗЗ+фибо+бабочки и т.д. Сейчас тоже можно это делать, но только что-то придумаешь - выходит новый билд и опять все по новой. Залдно перенести на sf.net с поддержкой версий . Но это уже совсем далекая перспектива...

 

Пример анализа рынка с использованием различных методов: трендовые линии, тактика Адверза и инструментарий ZUP.

Пара AUDNZD.

Имеем третий отскок от линии тренда 123.

D1.

Между точками
0-1 23 свечи ретресмент 1.272
1-2 19 свечей ретресмент .786
2-3 23 свечи ретресмент .74

Ближайшее число Фибоначчи - 21. Если учесть, что между точками 2-3 имеются две воскресных свечи, которых до этого не бало (ДЦ стал на два часа раньше в понедельник начинать работу), то между точками 2-3 21 дневная свеча.

С декабря 2006 года длительность цикла на этой паре имеем 21 дневную свечу.


1-3 ретресмент 0.618. Серьезный ретресмент.



H4.

По тактике Адверза нарисовал две трендовые - A и B. Эти трендовые сошлись примерно в точке третьего отскока от трендовой 123.

Вставил отложку (20 лотов) в бай по цене 1.1240. Тактика Адверза показала хорошие результаты на этой паре. Выше также было выставлено несколько отложек в бай. Вверху цели пока 1.1400 - 1.1426
Рынок показал минимальную цену 1.1224. Спрэд 15 пунктов. Отложка на 20 лотов оказалась на один пункт выше минимума.



H1.

После отката отрисовался бычий Gartley. Закрыл по тейк профитам самые верхние открытые ранее покупки. Но нижние, в том числе и от точки 3, не закрывал. Сделал на откате доливку вверх. Также и сверху вниз несколько лотов отработали и были закрыты.

Предполагаю движение по паре вверх.



При анализе этой пары анализирую также и пары AUDUSD и NZDUSD.

Не исключаю по паре и движения вниз. Такую вероятность никогда не стоит исключать.

 

вот евра бабочка + ТА - по моему очень неплохо получилось

 

Приведенный выше пример по AUDNZD заставляет задуматься, почему именно на трендовой 123 в точке 3 "сошлись" несколько сигналов:
1) линия трендовой
2) ретресмент 0.618 (61.8 фиба)
3) сошлись лучи из ТАдверза
4) завершился цикл (примерно 21 дневная свеча)

Интереснее всего здесь поведение рынка (изменение цены) в пределах трендовых A и B (ТАдверза). Почему эти трендовые сходятся именно в этой точке?

===========================
Первый вывод - все методы, давшие ЧЕТЫРЕ сигнала, работают.
Второй вывод - имеется нечно, объединяющее все эти методы.
Третий вывод - методы, давшие сигнал, отражают отдельные свойства какого-то явления.
Четвертый вывод - необходимо понять само явление, которое проявляет себя через различные методы анализа рынка.

Четвертый вывод - это как раз тот привод, который заставляет наращивать возможности ZUP.

===========================
Столкнулся с таким явлением.

Есть люди (не буду называть их), которые считают, что в ZUP главное - фибо-возожности.
Есть люди, которые считают, что в ZUP гдавное - вилы. Все остальное - ненужное.

Мое мнение, что и вилы и фибо-возможности ZUP дополняют друг друга. И вилы и фибо-возможности ZUP помогают приблизиться к пониманию, каким образом найти ответ, находящийся в вопросе, заданном в четвертом выводе.

Ну накрутил...

===========================
Отложку на реале по этой паре ставил в основном, ориентируясь на ТАдв и фибы

 

nen не в обиду, извини не смог сдержаться, напоминает спор двух голодных:
- Ложка! Ложка это единственное счастье в жизни, ей можно есть всё что захочешь!!!
- Дурак ты! Вилка! Вот счастье в жизни! Только мясо, никакой воды!

 

Согласен

Зы: Не со всеми построениями могу согласится т.к. учусь ещё. Предлагаю пригласить сюда для "разбора полётов" - специалиста и рационализатора- Товароведа
Потому как, тема правда интересная.

 

Еще раз хотелось бы обратить внимание на ТАдв в примере с AUDNZD.
Точку 3 на трендовой 123 можно было через 61.8 фибу определить или через период цикла - 21 свеча.
А вот почему цена стала "бегать" в сужающемся канале между трендовыми A и B? И почему эти трендовые сошлись именно в точке 3 трендовой 123 ?
Получается, что был дан толчок колeбательному процессу, который закончился в точке 3 трендовой 123. Сила толчка при первых касаниях трендовых A и B должна была быть как бы известна, чтобы весь процесс закончился в точке 3. То есть получается зависимость силы точка от расположения точки 3. А расположение точки 3 зависит, в данном случае, от периода цикла и наклона трендовой 123.

 

nen, по моему скромному мнению- студента ТАдв в этих построениях нет, т.к. построения выполнены "по тренду" и рипы выбраны не по ТАдв... Проглядывается "похожесть " на ВМП - Joker(a) но не по правилам Dilative Method(а). ИМХО

С уважением, Вит.


ЗЫ: Вот, кстати картинка - бабочка указала точнее уровень чем... ...хотя чаще бывает наоборот

Забыл добавить это тоже ИМХО

 

Спасибо, Prowler.
Буду учить матчасть...