Психологический ММ. Как быстро не слить, торгуя без стопов.

Ветка для тех, кто не любит ставить стопы или система не всегда показывает куда их ставить.
Я не любитель стопов, поэтому стараюсь всячески их избегать, при этом не подвергая чрезмерному риску депозит.
Психология дело тонкое и приспособить свои желания под реалии рынка очень непросто, а надо, имхо.
На данном этапе выработал простую схемку, позволяющую держаться в рынке не хуже любителей стопов, а может и лучше, т.к. так называемые походы за стопами очень часты.
Лучше всего подходят тайм фреймы(ТФ) от Н4, тогда резкие внутридневные движения не застанут врасплох, на них будет просто наплевать и судить о состоянии рынка можно только в конце дня, не портя себе нервы внутридневными всплесками.

Самые главные правила комфортной игры без стопов:

<b>1</b>-<i>небольшой <a href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php/Процент" target="_blank">процент</a> маржи на сделку</i> - 0.01 <a href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php/Лот" target="_blank">лот</a> на 1000 долларов думаю то, что надо. Более высокие риски делают меня чрезмерно осторожным, что влияет на результат не в лучшую сторону, имхо.

<b>2</b>-<i>никогда не усредняться</i>, т.к. нельзя поощрять просадки, предпочитая более точные и своевременные входы. А имея возможность усреднения, в надежде отыграться, сам никогда <a href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php/Убыток" target="_blank">убыток</a> не закроешь, даже если ситуация требует этого. И никакого депозита на них не хватит в случае продолжительного тренда. А зависшая надолго минусовая <a href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php/Поза" target="_blank">поза</a> когда-нибудь да надоест и потом закрываешь ее без сожаления.

<b>3</b>-<i>торговать много пар</i>, чтобы не так скучно было при среднесрочке, а скука это дело такое - можно много напортачить . Чтобы не было желания усредняться на одной паре, а перейти на другую, пока <a href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php/ТА" target="_blank">та</a> висит в минусе. Иметь возможность хеджироваться и диверсифицироваться. В моем арсенале сейчас 17 пар, раньше было 28, но сейчас отсеял некоторые.

<b>4</b>-<i>ограничивать общее число открытых сделок</i>, в моем случае до 6 (3 мажора и 3 кросса).
Вот здесь самое интересное, нужно именно 3 мажора и 3 кросса, т.к. <a href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php/Мажоры" target="_blank">мажоры</a> и кроссы как два разных рынка не очень коррелируют между собой и большой перевес в одну из групп будет сопровождаться увеличением риска.
Еще очень важно - не открывать все возможные инструменты сразу (все 6 пар) в один день или неделю. Т.к. есть вероятность сразу же нарваться на сильный <a href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php/Тренд" target="_blank">тренд</a> по всем парам против позиций и тогда уже делать будет нечего кроме как наблюдать за всем этим или крыть убытки. Но мы же не за этим сюда пришли . Еще очень захочется усредняться, что может привести к плачевным результатам.
Нужно открывать не более одной позы в день и не более 2 позиций за неделю(1 <a href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php/Кросс" target="_blank">кросс</a> и 1 мажор - это важно), чтобы если вдруг встал против тренда и пока пересиживаешь убытки, было чем заняться на рынке. Тогда на следущей неделе можно подзабить на зависшие позы и рубить капусту по другим 2 парам, если и эти зависнут, то есть еще запас на третью неделю в 2 пары. Так более приспосабливаешься под <a href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php/Рынок" target="_blank">рынок</a> и менее идешь на поводу у своих сделок.
Можно не переживать за малую загруженность депозита всего в 1-2% в первую неделю, постепенно появятся зависшие позы и будет открыто в среднем 3-4 позиции постоянно, иногда до 6. Именно для этого нужно начинать с малого, чтобы потом была возможнось открывать еще и не перегружать депозит.

<b>5</b>-<i>следить за корреляцией</i>, стараться не открывать похожие пары, которые сильно коррелируют друг с другом. Не стоит открывать в нашу шестерку более 1-й пары с фунтом, йеной, канадцем, австралийцем или киви. С евро и франком можно и более одной держать, они не особо влияют и не так опасны. Ауд и киви считаю одинаковыми и не держу их вместе.

<b>6</b>-<i>все-таки закрывать убытки</i>, если думаешь, что надо, нельзя тупо пересиживать - нашел удачный момент закрыть лося - закрыл, обычно лучше всего с отката или после закрытия дня/недели за важными уровнями.

<b>7</b>-<i>иногда, когда заигрался</i> с пересиживаниями, хеджами и видишь, что все идет не так и все надоело - закрывать все позиции и сидеть на заборе с недельку.

Дело остается "за малым" - более или менее правильно прогнозировать рынок. %)
Кто желает, может добавить свои правила или обсудить имеющиеся. :az:

 

"процент маржи на сделку" интересует, плечо, пятизнаки, или ещё какие правила влияют на расчёты, не проще считать стоимость пункта по отношению к волатильности?

пара "ходит" пунктов 150 например, тогда 10 баксов на пункт соответственно 1500, что рискованно для штуки депо, значит нужно не более 10 центов на пункт, тогда 150 пунктов будет равняться 15 баксам, на 17 пар примерно 185 баксов и 20% от депо в день риск

 

Я ж там уточнил, 0.01 лот на каждую тысячу, так вроде наиболее понятно, как мне кажется

Так и есть, в среднем 10 центов за пункт, но 17 пар одновременно никто открывать не собирается, максимум 6 пар :blink: 17 пар анализируем и выбираем из них наиболее интересные в данный момент. :unsure:

 

Добавил еще одно правило под номером 5. Теперь их семь. Семь заповедей. %)

 

Ну что, кто-то использует мои правила в своей торговле?
Если кому-то близка такая тактика, предлагаю пообщаться дополнительно в аське.

 

Вот пары, которые торгую:

 

Признаться не понимаю я Вашу психологию совсем Кроме психологии, есть какие-то рациональные предпосылки для подобного подхода (игра без стопов)? Сами себе придумываете проблемы, как зарубить лося вовремя, сколько позиций максимум можно держать одновременно и т.п. Кажется намного проще оценивать перспективу октрытия конкретной поизиции, когда заранее знаешь, где будет стоп и тейк, в таком случае можно получить p/l ratio (у меня например это самое первое, на что смотрю всегда).

 

Психология это уже не мало, но дело не только в ней. Конечно безопаснее играть со стопами, на первый взгляд. Но на практике выходит наоборот )) Мне кажется цель у рынка собрать все возможные стопы у трейдеров )) А все входы в правильную сторону как правило не показывают куда ставить стоп, в результате ты или не входишь или ставишь стоп за первый попавшийся уровень, который сносит и потом идет куда ты хотел.
Частенько бывает так, что направление угадал, а с входом ошибся, в следущий раз вход угадал, но с направлением ошибся )) Потом не дали твою цену для входа, ушли без тебя,а по рынку входить - стоп некуда ставить, тока войдешь - начинается откат, а пережидать откат ММ не позволяет, в итоге снова стоп. Если же использовать повторные входы, то получится тупое следование краткосрочному тренду, иначе МАшка - после серии лосей может в итоге оказаться что и вовсе направление выбрано было не верно и все эти входы были зря. И постоянно такая канитель со стопами, цена в итоге может на том же месте остаться, а у тебя куча лосей уже :ep:
Надо рынку дать немного разгуляться, входить когда уверен в выбранном направлении, выходить тоже когда уверен, а не только по соотношеию стопа к профиту, рынок постоянно меняется и заранее все не расчитаешь. Может какие-то системы и приспособлены к четкому ММ и стопам, моя - нет. Только если ставить длинные стопы(более пяти фиг), но особого смысла нету, т.к. успею закрыть и руками когда надо. Опять же можно и короткий убыток иногда закрыть, а я буду тупо сидеть ждать когда сработает длинный и расценивать раннее закрытие убытка как лишние дергания.
Короче, даешь свободу действий без границ и шаблонов! %)

 

А последнее утверждение случайно имеет не чисто психологическое обоснование? Мне кажется, что рынок, он как море по отношению к тем капиталам, которыми оперирует большинство частных трейдеров, поэтому его не так интересуют наши стопы

Так может быть это тогда ещё не совсем входы? Недовходы=) И почему бы не ставить стопы не за первый, а за второй попашийся уровень, а входить только тогда, когда p/l ratio для такого стопа и тейка, который у Вас получен, будет выгодным.

Вот где надо с психологией работать на мой взгляд Не дали цену - всё, отдыхаем, ждём пока дадут и держим шаловливые пальчики подальше от клавы, как такой вариант?

Согласен, входить надо когда уверен. Но не только в направлении, но и в том, что при нескольких подобных сделках, ты не только в большинстве случае угадаешь с направлением, но главное, чтобы одна неудачная сделка не съела весь профит. На самом деле, может быть как раз так, что 5 раз с направлением не угадал, зато одна удачная сделка и лоси закрыла и ещё и профит принесла. Как раз благодаря выгодному p/l ratio.

Вобщем здесь вопрос у меня остаётся такой: это точно именно система?

 

Я все подстраиваю под себя, свою психологию, иначе некомфортно работать.

Так стопы все ставят одинаково по шаблону, как-то иначе поставить даже рука не поднимется - видится бессмыслица какая-то )

Можно и на ты ^friends^ За второй - уже точно никакого соотношения не добьешься, а ждать своего входа когда уже цена ушла смысла нет, т.к. сам возврат цены уже снижает вероятность движения в выбранном направлении. На этом даже построена тактика безубытков у многих, хотя я тоже не ее сторонник.

Так без стопов можно и не дожидаться какого-то уровня входа ради установки подходящего стопа. Увидел - купил %)
А со стопами так и есть. Постоянное сидение в засаде, лоси и пропущенные двиги. Выжидание какой-то идеальной ситуации, на которой тебя потом и разводят :ep:

Это почти нереально, чтобы стоп был в 10 раз меньше профита, если тока не входить по пятиминуткам или ждать 10 фиг профита. Скорее всего ты не только 10 фиг профита не дождешься, но наловишь кучу стопов и пропустишь тренд, а ждать такого следующего еще полгода, где ситуация может повториться %) А как на счет 9 фиг плавающего профита, затем лось или безубыток? Подтягивание стопа вслед за ценой тоже приводит к вылету с рынка на первом же небольшом откате. Стоит ли это все такой нервотрепки? В тебе уже не только желания торговать не останется, но и видения ситуации. Отпусти позу свою, пусть плавает свободно и однажды она принесет тебе профит %)

Механическая? Нет. Прогнозы сам прогнозирую по ТА и никому и ничему не доверяю
А у тя какая?

 

А у меня тоже не механическая, но такая, которая, в случае удачи, позволяет одной удачной позой закрыть сразу ряд лосей. Причем без сидения в засаде, потому что вход осуществляется ордером, к которому привязаны ордера тейков и стопов Т.е. тейки и стопы известны даже ещё до входа Ну конечно профит не всегда такой большой (обычно позиция разделена на две - три части, для каждой свой тейк, иногда срабатывает только первый тейк, остальные закрываются по безубытку. Такой подход к ведению позиции (ордерами, с возможностью предварительной оценки прибыли и убытка) во главе угла, от него танцую...
Например на юзербарах в подписи сейчас по балансу - примерно убыток 4%, до последней сделки убыток был 24%. Конечно баланс всё ещё минусовой, что здесь сказать, есть над чем работать

 

Думаю в связи с новым правилом о корреляции нужно уменьшить общее число открытых пар с 6 до 4.
Теперь можно держать только два мажора и два кросса. А то держать одновременно три пары с баксом это перебор.
Да и сложно будет подобрать 6 пар слабокоррелирующих. И хороших торговых моментов не так уж и много бывает.
Буду зато поизбирательнее к позициям, а не лишь бы что-нибудь открыть для кучи. %)

 

Примеры портфелей из 4-х пар:

1. EURUSD(buy), USDJPY(sell), GBPCHF(sell), EURNZD(buy).

2. GBPUSD(buy), USDCAD(sell), EURJPY(sell), AUDCHF(sell).

3. USDCHF(buy), AUDUSD(sell), GBPJPY(buy), EURCAD(buy).

Тут 4 то сложно подобрать, не то что 6, да еще и сигналы нужно иметь.
5-ю и 6-ю если только как хеджи открывать, когда совсем все запущено.
Например, если портфель номер 1 долго приносит убытки, можно начать торговать по USDCHF вверх и по GBPJPY вверх.

 

да да да что то вы осложнили всё !

всё гениальное просто а сложное не нужно.

кто хочет торговать тот должен обладать стальными нервами !

в торговле всё решает психология сама ТС это как придаток )

попробуйте исключить психологию тогда пропадут ошибки а не будет их начнёте стабильно зарабатывать !

 

Все правильно, психология рулит, если у тебя не МТС. А исключить ее можно только если у тебя как раз МТС.
Только вот чтобы стабильно зарабатывать, недостаточно просто исключить психологию, нужна еще и прибыльная МТС %)
На 6-7-й год торговли осознаешь, что работать нужно именно над самим собой, подстраивать под себя многие вещи, даже казалось бы самые незначительные. От многих мелочей зависит твое поведение на рынке и соответственно результат торговли.

 

И каковы ваши успехи торговли по подобной методике? Я себя вашим единомышленником не назову - стоп для меня дело обязательное, но не значит, что я закрываю ордера только им, вовсе нет. А у меня появилось ощущение, что вы закрываете ордера часто когда просто надоедает на минус смотреть.

 

В том году месяца три так проторговал, но что-то надоело, около нуля постоянно болтался. Пытался иначе - верный и стабильный слив )
Да и не увидел я особого контроля рисков в том варианте, который тогда был (без 5-го пункта) Я мог набрать похожих пар и слить, что меня в итоге не устроило.
Сейчас есть 5-й пункт и риски существенно снизились. Надеюсь брать в среднем 3-5% в месяц.
Первый месяц еще не кончился, но +0,91% уже есть :ep:

 

Ну первая ступень в обучении трейдера - научиться не сливать, и только вторая - научиться зарабатывать. Так что вы на правильном пути.))

 

Главне дождаться второй ступени

 

Научиться совсем не сливать не получиться. Убытки будут всегда. Необходимо научиться получать такой профит, который был бы больше за полученные убытки.
А торговать без стопов не рекомендую.