Адаптивные графические построения.

Плывёт под парусом в промежность бытия
Любого Овоща желание быть Фруктом...
Такой маршрут опробовал и я,
Чуть-чуть не став планктон-морепродуктом.

Навеяло... Забей - и все дела.
Приди, чума, на оба ваши дома!
Что толку в ТРЕЙДЕ даст хула/хвала,
Дихотомиею добра и зла
В эмоций бездну дьявольски влекома?..

 

Блеснул чешуёй?
...от Конта до Канта-одно
От Канта до кента-другое...

 

Я отвечу своим депозитом, Вы готовы ответить своим или это снова пустой треп. Поаккуратнее в выражениях, тут уже хватает ничем не подвержденных заявлений. Какое хоровое пение, я тут один и высказываю свою точку зрения.

 

Отрицательные эмоции никогда и не для кого не были хорошим попутчиком.
Мы живем в тяжелый период кризиса, когда на нас давит реальность со всех сторон, да, нервишки шалят при этом, но это не значит, что весь балласт психологической нагрузки нужно выливать в негативное личностное общение. Мы здесь общаемся не для того, чтоб цапаться друг с другом из-за различий в точке зрения на рынок, а для того чтоб использовать рынок как средство выживания. Пока банки подминают под себя не только личности, но и народы, разрушая индустрии и корпорации своей деятельностью, - у нас есть еще маленький шанс вставить им чепик куда надо, играя на их же поле, их же средствами. Но, для этого нужна ясность и понимание: что и как делать. Учиться на собственных шишках - долгий путь, воспринять то, что осмыслили и показали другие - подарок на этом пути, - за котороый можно быть только благодарным.
Тактики показали фундаментальный взгляд к оценке рыночных движений, да и других динамических процессов тоже. Их стратегические и тактические решения самодостаточны и не требуют привлечения дополнительных средств в принципе. Другое дело, что графика МТ - оставляет желать лучшего, и, без таких индикаторов, которые нам любезно и бесплатно предоставляет NEN, расчитывать точно уровни входа\выхода по рынку сложно. И, если числа фибоначи не применимы для оценки моделей, то применимы как метод расчета уровней от коррекций при выборе, например, за основу 2-3 свинга 123, что легко увидеть на графиках, иногда эти уровни могут совпадать с уровнями целей моделей, что, по меньшей мере, добавляет уверенности при принятии решений. Так, что, предмета спора - просто не существует, он навеян лишь эмоциями, и как следствие, излишними голословными высказываниями.
И соревнований не нужно никаких. Лучше показать как действовал, на основе обсуждения рыночной ситуации и метода, что получилось, а что нет, - и почему. Разобраться в деталях, что позволит и другим участникам извлечь пользу для себя.
Приведу пример, чтобы не быть голословным, - какие сделки удалось провести за последние дни на демке после обсуждения ситуации по Gold и GBP.
С уважением ко всем участникам,
Dill Letant.

 

Выложи скрин с целями, вместо пустого базара. Проверим действенность твоего метода. Пару сам выбери. А если мне будет интересно твое мнение, я его выскажу.

 

В конце 2006 года - начале 2007 года были трейды по фибам. С выкладыванием прогнозов-результатов.
Тогда депозит за 8 месяцев (реал) был поднят с примерно 7000 до примерно 350 000.
В Ветке Gartley можно найти те прогнозы и результаты. И стейты.

БОльшая часть того депозита весной (в апреле-мае 2007 г.) была слита. Примерно 250 000 - 300 000 слито.
Причины - глупость, невозможно заниматься несколькими делами одновременно.
Нельзя вести трейд и программировать на сторону - сюда на форум.
Когда программируешь (по серьезному) приходится вникать в то, что программируешь. И настраивать себя на систему, которую программируешь. Это отвлекает от трейда, ведет к сбою в своей системе....

Повторять еще раз нет желания.

Мне что, каждому желающему поиграться - а ну покажи, как ты будешь трейдить - выворачивать себя наизнанку?

Вот тот стейт:



Сейчас так не получается, но память осталась. И это толкает на то, чтобы повторить тот опыт. Пока безрезультатно.

 

Евгений, может очистить ветку от этого базара и продолжить работу?

 

<b>letant</b>, полностью с тобой согласен и поддерживаю.

 

Здравствуй Nen !

Не знаю в чем дело и знать не хочу.
«…2) О ZUP, ATL и новых разработках под МТ5 можно будет забыть…», - это плохо.
Думаю - это эмоции.
Я сам часто срываюсь.
Вспомни, что ты мне рекомендовал.

P.S. «Благими намерениями дорога в ад выложена» (Nen, тебя это не касается)

С Уважением.

 

Уважаемый я предложил дело вместо "пустого базара", а просто скрины сюда кидать, так уже тут накидано, мама не горюй, только толку то. "А если мне будет интересно", Вы сначала себе такой вопрос задайте, а интересно ли Ваше мнение другим и на что, кроме болтовни, оно опирается.

 

Евгений (<b>Nen</b>) прошу Вас четко дать ответ, мое предложение в силе или отклонено?

 

Время до середины января еще есть.
Пока до конца не решил.

========

По фибам GBPUSD пока видится не выше 1.6512.

 

Прошу прощения не сразу обратил внимание на эту фразу, в силу отредактированного поста, о какой книге J. Kane идет речь. Во избежание сомнений обязуюсь ее отсканировать и выложить тут.

 

Не обязательно выкладывать. Это обязательство маловыполнимо. Его книги можно только купить. Не дешево получается. Он очень сильно "разжевывает" материал. Объясняет очень подробно. Читал только две его статьи. Книги не стали покупать. В плане методологии изложения материала прочитать полезно. Есть и полезная информация.


==================

По поводу мониторинга. Мне кажется, намного полезнее будет систематизировать материал по фибам в отдельной ветке. Здесь в разных ветках разрозненно было выложено много, но бессистемно.
Если проводить торговлю с мониторингом, то будет много пустого шума вокруг этого. Может появиться у наблюдающих искушение поторговать по сигналам мониторинга. А это опасно. Торговать необходимо с помощью своих знаний. А не с чужой подсказки.

 

Дай Бог что бы в новом году мы все дружили...Именно в таком дружном коллективе все в этом "уголке" когда-то и создавалось и очень надеюсь еще будет создано, если, конечно, такой коллектив когда-нибудь еще будет. Мне иногда недостает начало 2007 года, когда "здесь" писалось ежедневно по 30-40 сообщений и исключительно по делу...обстановка была сугубо рабочей. Извините за оффтоп.

 

Евгений если статьи данного автора Вам интересны тут Вы их найдете в достаточном количестве:
<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://kanetrading.com/" rel="nofollow" target="_blank">http://kanetrading.com/</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>
Книги: <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://kanetrading.com/books/books.html#tap" rel="nofollow" target="_blank">http://kanetrading.com/books/books.html#tap</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>
Список литературы: <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://kanetrading.com/rec_read/rec_read.html#full" rel="nofollow" target="_blank">http://kanetrading.com/rec_read/rec_read.html#full</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

 

Мы с ним переписывались.

 

Создал веточку <a href="http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=85972" target="_blank">Фибы и их применение</a>.

 

Уважаемый nen! Подскажите - разработка индикатора закончилось версией ATL_v16 или есть продолжение этой темы ?

 

Продолжения не было.Код ATL, на мой взгляд, получился немного запутанный. Поэтому иногда возникают сбои. Исчезают построения. Лечится переключением таймфреймов.
Задумки были большие. Реализовано примерно на треть.

Слишком много одновременных разработок в то время проводилось. Каждая тянет на достаточно серьезный уровень.
ZUP
Мультизигзаги (один из них - MZZ9)
ATL
Конструктор
и т.д.

Про некторорые разработки уже забыл.

Надо вернуться в некоторую реальность... Слишком отрываться от Земли ... последствия непредсказуемые...