aron

А на <a href="http://www.viac.ru/cd/260" target="_blank">viac</a> как будет идти обновление статистики?

 

Тоже по приросту эквити помесячно. Просто там что то с редактором, не пускает меня пока, потому и обновить не получается... Думаю, завтра-послезавтра и там отчет выложу...

 

Будет ли отчет за октябрь?

 

Немного с опопзданием привожу итоги за период с первого октября..
По мастер счету убыток составил -35% за период. Счета в индивидуальном управлении пострадали больше. По одному счету получен МК, на остальных ситуация критическая, суммарная просадка с августа около 75% в среднем. Окончательно убедился в том, что система, по которой велась торговля, работать перестала и назрела необходимость радикально менять тактику. В октябре предпринял попытку работы по двум своим старым системам, пипсовочной и уровневой среднесрочной, в 2005-2006 годах они обе показывали неплохие результаты, но обе попытки потерпели неудачу. Рынок поменялся...
Ну и наконец, можно уверенно сказать о том, что фундаментальная ситуация также изменилась. На фоне нестабильности финрынков, особеннно фондовых, стал очень привлекательным швейцарский франк и на ближайший год можно говорить о растущем тренде по этой валюте против практически всех остальных. Такая же ситуация по металлам.
Сырьевые валюты вероятнее всего продолжат рост, но именно по этим валютам волотильность выросла в разы, что делает работу по ним особенно рисковой. Про доллар не говорю, о его перспективах писалось очень много. Интересной становится работа по йеновым кроссам. Тренд по йене пока прерван, и йеновые кроссы, имхо, будут в ближайший год находиться в довольно широком флетовом диапазоне, но нестабильность рынков не позволит работать спокойно и по этой валюте, слишком велики шумы.
Учитывая все вышесказанное объявляю пока что торговый таймаут. Надо определиться с тактикой дальнейшей работы. Есть несколько интересных мыслей, как победить текущую ситуацию и заставить ее работать на себя, но они требуют проверки, чем и буду заниматься в ближайшие недели две.

 

Дима, если торговый период закончен, отразите это пожалуйста в первом посте ветки.

 

Игорь, если система не работает, то не могли бы вы сказать как вы расчитывали коофициент по парам?
Да и вообще расскажите поподробней про вашу тактику.

Интересно просто ужасть :ab: так как в свое время изучал ее достаточно..

З.Ы. Извиняюсь за такую наглую просьбу ^drink

 

Вот так новости! Давно здесь не был, но ты меня таки удивил :blink:
Вот, наткнулся на обзор одного из аналитиков : "Фунтом стало очень сложно торговать – сплошные В-образные развороты. Причем уже месяца два. Никаких разворотных фигур. Такие развороты можно только угадать. Как еще их торговать не понятно". Похоже?
Мужик с ученой степенью, а туда же. Показал обзор своим ребятам, улыбнуло, т.к. не знали, что, оказывается, 2 месяца в фунт влазить нельзя было... Ароныч, без обид, не в рынке дело. Думаю, сам знаешь в чем.
Держись и плюнь на инвесторов. Нафига их за собой прицепом тащить? ^drink

 

Да ну, Del, дружище, какие обиды... Но все же ты не совсем прав... Имхо, рынок поменялся сильно. Я ж среднесрочночник, и система была заточена под вялотекущий тренд с низкой внутридневной волатильностью. Это позволяло применять отрицательные доливки практически безбоязненно, да и пересиживать нормально просадки в портфеле, если не один, то другой инструмент его обязательно вытягивал... Но те принципы, которые успешно использовал целый год, работать перестали... Ну и дело, конечно же не только в рынке, но и во мне самом.. Инерция мысли, мать ее, не позволила сразу же отказаться от нерабочей системы... Но все позади, слава Богу... Перестроился и пока что действительно жгу, как говорит Дима. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы...

2 Ингвар

Ну что тактика.... Все довольно просто... Определяем по фундаменту наиболее вероятные тренды по валютам... Год назад это были падение доллара и рост йены и сырьевых валют... Далее, используя маржинальный индикатор (их много было выложено и здесь и на Альпари) составляем относительно уравновешенный портфель, эквити которого находилось в восходящем тренде, пусть и не очень знчимом по величине... По этому же индикатору дожидаемся падения на определенный процент и входим всем портфелем одновременно... Индикатор продолжил падение- через определенный процент снижения эквити доливаемся опять таки протфелем... начался рост - доливаемся в к наиболее растущим инструментам, потом через какое-то время добавляем отстающие до равновесного портфеля.
Основой для расчета коэффициентов было прежде всего простое равновесие куплено-продано по каждой валюте портфеля.. Небольшой перевес устанавливался только в сторону предполагаемого тренда. Скажем, берем портфель евро долл селл, евро йена бай, киви долл бай. киви хеджирует йену (предполагаем корреляцию между ними.) Значит киви должно быть куплено столько же, сколько продано йены в долларовом эквиваленте. Полученное количество лотов по евройене и киви долару умножаем на 1.1, так как предполагаем по ФА нормальный тренд по этим парам... Примерно так.... Словом, обычная трендовая система...

 

Привет,Арон! А что за новая система?имеет ли она отношение к кластерно-маржинальным системам или совершенно другой принцип?

 

А чего веточка заглохла? и статистика?

 

Все слито