Путь в тысячу ли.

Дык эта... как иво... то исть ты настаиваешь, что эта фсё-таки крута ?...

Как жи фсётки хателась-та паказать статистическую "незначимасть", дажи , скарее - "ничтожнасть" этава ризультата...
То што ты статистику уважаишь, брат, как и любой МТСник - эта опщиизвестна... плахова в этам нет ничиво...
Толька ты вот што мне скажи, брат... эта што жи палучаицца ?... штоп абазначить сибя "харошим" трейдырам - нада ф сто раз трижды паднять пятихатку ???!!!... эта типа будит так сибе... "на читвёрачку" ?... гы-гы-гы... Не высаки ли требавания, дружище ?... асаблива для притставитиля МТС-лагеря, где такие падъемы в риале - эта ваще за гранью риальнасти (люблю фсякие тафталогии) ...
Я канешна тожи люблю гипербалы, но уж эта гротеск, дружище... ва фсей красе...

 

Так это... Как его... Это же действительно круто... Депозит в 2 раза за 2 дня. Гений!

 

Честно говорю, я не понимаю, чего ты хочешь. Я не знаю, в каких терминах тебе хотелось бы, читать . И если честно, не понимаю, что такое термины экономики, математики и теории вероятности. Возможно не хватает образования. Если ты хотел услышать именно это, то рад, что доставил тебе такую возможность. Если же действительно окололитературная вода мешает восприятию условий задачи, изволь:

Дано: Сигнал с вероятностью выполнения более 50% но менее 100% о движении цены вверх на 330 пипс.Отменой сигнала будет являтся падение цены на уровень ниже текущей 110 пипс. Имеемая в наличии сумма 100000. Возможность рисковать не более 6000. Задача единична. Т.е. возможность появления дальнейших сигналов не обсуждается. Решается конкретная задача по конкретному сигналу и конкретной сумме.

Вопросс: какую сумму оптимально мы должны отправить на депозит, для получения максимально возможной прибыли по отработке сигнала.

Так доступнее? Или опять не то?

 

Рич, а на что еще годится демка, срок жизни которой 2 недели, а потом ее принудительно закрывают?

 

Да, ладно тебе, я так, по-дружески
Просто хотел сказать, что твоя увеличенная в 2 раза за 2 дня, а затем слитая демка ничем не отличается от счета lego. Результат один.

 

Нет, я как раз хотел сказать что ничего крутого нет. Во-первых ставить задачу слива это уже маразм (без обид плиз). Во-вторых, и самое главное, задача слива была выполнена крайне плохо, поскольку перед этим он поднялся в 2 раза. У Семен Семеныча в этом случае срабатывал "маржин колл" фиксировавший "убыток" (если кто помнит его эксперимент со сливом демки). Кстати, надо бы Семеныча проведать, интересно, слил-таки он свою демку или еще нет.

Всегда есть вероятность, что результат случаен. Чем больше срок торговли, чем меньше просадки, чем больше профит, тем меньше вероятность случайного подъема. Но она есть всегда. Многие новички зарабатывают деньги случайно, и считают себя крутыми трейдерами, а потом когда сливаются, говорят что виновата психология. А в том примере речь шла всего о двух месяцах и торговле на весь депозит, потому и такое требование. Если бы он с плечом 1:10 увеличил депозит в 10 раз с просадкой менее 50% (по эквити) пусть даже за 3 года, то тогда я бы сказал что это очень хороший трейдер.

Почему за гранью реальности? Моя МТС сделала, дай бог памяти, более 2000% за месяц. На реале, правда микроскопическом. Я ж не дурак на большие деньги так играть. МТС-ники больше ориентируются на долгосрочную торговлю, а не на миллион со штуки за 10 сделок, поэтому и результатов таких не показывают. Но если поставить такую задачу, то тоже можно увидеть хороший результат. Естественно, он не будет гарантированным, как и в случае с ручной торговлей.

Вот это мне больше всего понравилось, поэтому в последнюю очередь пишу. Первое что мне хотелось бы узнать, это что такое "бузотер". И второе, что ж там такое читал что так обо мне подумал (я так понял что плохо)? Можно с конкретными примерами, будет очень интересно услышать чужую оценку.

 

Дык он (Del) это уже сказал, проста мне сдаёцца - ты слово "отнюдь" не заметил...

Астальными атветами фпалне удавлитварён...

Можна я скажу, что мне не панравилась ?...
Я, прафда стараюсь не связывать высказывания с личнастью, проста мне не панравилась, прахадящая краснай нитью чирез тваи пасты, идея-мысль-посыл не столько о СЛУЧАЙНОСТИ успехов большинства трейдунофф, сколько о ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ДРОДАУНОФФ...
Не статистической закономерности (типа аптимальной f), а ничем ни абъяснимай НЕПРУХОЙ...
Главная мысль фсех этих пастофф - ПАСТАЯННО ВЕЗТИ !!! НЕ МОЖЕТ... Напоминаю - о ВЕЗЕНИИ говорит МТСник... т.е. приверженец статистических-вероятностных методов оценки успешности работы трейдерофф... Шозанах мистика тада такая ?...

Я ить тя не проста так пытаю, брат... паверь - я знаю толк в агаворках... сам пастаянна агавариваюс... гы-гы-гы...
Но о ВЕЗЕНИИ ты гавариш РЕГУЛЯРНО !!!...
Вапрос - как эта фсё ф тибе уживаицца, брат ?!!! ...
Паверь - я эта... как иво... биз злабЫ, брат... я ваще низлой па натури... так... инагда язвлю ни очинь едка... Так шта - биз абит !!!...

 

Наверное я неправильно тогда выразил мысль. -1 я поставил не за слово "отдюдь" и не за тот его пост, а за саму идею слива демки.

Конечно можно.

Слово "везти" я применяю к тем кто торгует не по системе, а непонятно как, и при этом сливающие деньги под чистую. Я ж не говорил про того трейдера (у которого непруха) что ему до этого везло. Он торгует по системе, у него свой анализ. Везет в моем понимании тем, кто играет на удачу, а не по системе. (торговать по индикаторам это еще не значит по системе).
Если они и поднимаются, то на мой взгляд, это происходит случайно, по причине везения, так сложились обстоятельства. А когда они сливают, это называется всегда везти не может, это объяснение почему они до этого поднимались, а потом слились. Хотя может и правда что я слишком часто об этом говорю.
Я тебе объясню причину почему я так думаю. Я торгую по МТС. Это значит, что есть четкий алгоритм, протестированный на истории. У меня никогда не получалось иметь стабильную прибыль торгуя другими способами. Я всегда сливал. Только когдя я занялся МТС-ками у меня пошли прибыли, и довольно быстро. Поэтому когда я вижу человека, торгующего не по МТС (не обязательно советником, можно и руками и иногда вмешиваться в торговлю самому), а каким-то другим способом (интуицией например), то мне трудно понять почему у него прибыли, ведь у меня при такой торговле их не было. Я пытаюсь найти этому объяснение. И единственное объяснение такого подъема которое я нашел, это то что подъем был случайным. И мои тесты случайных МТС-ок это подтверждают, они тоже могут подниматься даже торгуя случайно. Но потом всегда следует слив (у МТС-ок). И когда сливает человек, торгующий по интуиции или неформализованной ТС, то единственное объяснение его подъема которое я нашел - это везение. Это мое мнение, может оно ошибочно. Может я излишне в нем уверен и поэтому давлю на оппонентов, навязывая его, что вызывает отторжение, оттого и такое мнение обо мне.
У других людей объяснение причин слива другое - психология. Я с этим не согласен, потому что когда-то давно тоже объяснял свои потери психологией. Но потом понял, что дело не в ней. То есть я прекрасно понимаю тех, кто говорит что психология рулит, сам когда-то был таким.

Без проблем.

 

Интересно рассуждаешь . 1 солдат = стоплоссу. Я бы тебя командовать взводом или ротой никак не поставил. Ибо у тебя тактика и стратегия неправильная с самого начала. Как можно судьбу роты доверить одному солдату ? Прикинь - из за того, что ты поставил выполнение задачи на одного солдата, которое он не выполнил, ты ставишь судьбу остальных в зависимость от этого солдата. Потом ты поставишь так же второго солдата на выполнение задания , опять рота будет зависима от одного солдата. Так можно по очереди всех расстрелять , по одному человеку , в итоге никого не останется. МК получится !
То есть должен быть разумный риск (количество солдат в группе) и хорошие шансы на выполнение задания.
Все это также относится и к форексу. Должно быть оптимальная стратегия и оптимальные шансы на выигрыш. У тебя же ничего этого нет ! Будешь беспрестанно проигрывать , пока что то не поменяешь в своей тактике. Помню, в 2004 году за 5 секунд цена прошла 200 пипсов в августе, тебя такой движок вынесет сразу к МК. Бывает такое не часто, но ведь бывает !!!
Устал я , у меня руки не успевают нажимать на кнопки, мысль в сто раз быстрее бегает.

 

Погоди, погоди... Ты же слил только один раз, да и то специально...

 

Наконец то попал. Зависоны задолбали !
Я чего хотел добавить то ? Диверсификация риска должна быть ! Без нее никуда !
В рулетку кто то играл ? Там разумный человек может ставить на одну цифру 5 раз подряд ? Все равно поставит на несколько цифр. Вот это и есть диверсификация.

 

Зевака
Почему ты (Надеюсь можно на ты ) хочеш проиллюстрировать всю прелесть Маней Менежмента с помошью всего лишь одной позой?

Взять деньги из под подушки, преревести в торговый счет, открыть всего лишь одну позу, и снять все деньги, и обратно под подушку чтоб никто не заметил.

Брат, я не могу назвать это торговлей, тем более соблюдаюшей ММ.

 

Все правильно. Я говорил что МК получил только один раз, это медицинский факт и было это на микрофорексе. Под словом сливать я имел ввиду потерю не всех денег, а снижение счета в целом. Все это было на ММВБ и без плеча. Там нет такого понятия как МК и при торговле голубыми фишками внутри дня убытки получаются как правило менее процента, максимум у меня был -5% за день по Ростелекому. Убытки я получал, и было это систематически, но к полной потере денег это не приводило никогда. В период моего слива я просел максимум на 9 с копейками процентов. Потом были просадки гораздо больше, но это было уже в период роста счета.

Зевака. Торговать со 100К на балансе, открываясь на 10К - это не то же самое что торговать с 10К на балансе, открываясь на 10К (я так понял что ты считаешь что это одно и то же).

 

Ну ваще гаваря - давольна реткая аткравеннасть... нимногие так спакойна вываливают атвет, каторый абычна живёт ф падсазнании, и ат ниво бегает сам хазяин... Т.е. мазги абъяснение ищут палюбому, тока не фсе эта асазнают, а тем более - признают...

Я фсегда гаварю о том , что психология рулит... НО !!!

Подчеркну, что я имею ввиду НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ (ибо еси чел выжил и закрепился здесь, значит он В ЦЕЛОМ боне-мене справился со своими тараканами)
И говорю я о самых распространённых психологических камнях... это Жадность (повышенные риски), Надежда... (необоснованные ожидания) и СТРАХИ... (их несколько, но главный - страх потери)
Они живут во ВСЕХ, но не все ими готовы управлять (да чё я те парю - ты ж сам фсё знаешь... )

Таким образом, если ты исключил психологические причины своих сливов, значит ты расписался в том, что причины были СИСТЕМНЫМИ... СИСТЕМА не была устойчивой, или, как Вы говорите, - робастной...

Иными словами - если ты однозначно уверен, что ты ФСЕГДА выполнял свой ТОРГОВЫЙ ПЛАН... (а именно волюнтаризм и ваще эксперименты с ним ведут НАЧИНАЮЩИХ к сливу в большинстве случаев)
Тогда ты прав, брат - дело было не в психологии - проста СИСТЕМА была ХРЕНОВОЙ...

Но я думаю, что когда мы говорим о трейдерах вообще - мы имеем ввиду БОЛЬШИНСТВО ...
А большинству ведь тоже известны способы, как избегать КАТАСТРОФИЧЕСКИХ потерь... ведь В НОРМЕ ТОРГОВЫЙ ПЛАН МК НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ ?... с этим то трудно не согласиться ?... (кроме Юркиного случая, когда СЛ=МК) но, тем не менее - они СЛИВАЮТ по прежнему... с какого ж хрена ? Фсе юзают убыточные ТСки ?... гы-гы-гы...
Да причины бывают фсякие : это и
- ОТСУТСТВИЕ ТСки ВООБЩЕ...
- ПРОСТО ДЕРЬМОВАЯ ТСка...
- ОТСУТСТВИЕ ТОРГОВОГО ПЛАНА (особливо в части "кризис-менеджмента"... када цена пошла "не туда" )

И если ф первых двух случаях рулит бардак и безответственность... то в третьем, в случае, если цена пошла "не туда" - фключаецца ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ в лице "ЖАБЫ С ЭНУРЕЗОМ" (с) Паразит и тут уж бесспорно - ПСИХОЛОГИЯ РУЛИТ...
Вот эту хрень я обычно и имею ввиду, говоря о том, что здесь фсё насквозь пропитано ПСИХОЛОГИЕЙ...
Заметь - я не упоминаю проблемы, которые бывают при переходе на КРУПНЫЕ ДЕПОЗИТЫ, т.к. знаю твою точку зрения на это...
Ты считаешь, что МТСка и РЕШАЕТ эту ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ проблему - ТЕМ САМЫМ ПОДТВЕРЖДАЯ ЕЁ НАЛИЧИЕ... гы-гы-гы...
И уж сафсем малчу а психалогии ТАЛПЫ... МАСС... и прочей падобной хрени, каторай здесь выше крыши...
Так что, пока (умозрительно) нельзя исключить, брат, что именно от ПСИХОЛОГИИ ты и "бежал" в МТСки... (это не упрёк... проста мы фсе разные ) т.к. в какой-то степени это позволяет переложить часть ответственности за принятие скользких решений на робота...
Эта действительно психологически проще, чем ковать железный хребет внутри себя ...
Повторюсь - я не осуждаю МТС - я просто защищаю свою позицию, которая гласит :
В ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ПРИЧИНЫ СЛИВОВ НАЧИНАЮЩИХ ЛЕЖАТ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛОСКОСТИ...

 

Можно, более того - нужно.

И это было довольно трудно. Я вообще хотел разбить позу на три части, но запутался в цифрах. и решил, что для илюстрации мысли хватит и этого. Естественно упрощение.

Почему? Упрощение конечно есть, я его объяснил. Но почему нельзя делать сделку, потом снимать все? Потом опять открывать новый счет на необходимое количество? В чем проблемма кроме времени открытия нового депозита? Другой вопрос, я постоянно нахожусь в сделке по ТС, либо бай, либо селл. Ну так закрыл бай, посчитал чем готов рискнуть на шортах, оставил необходимое, остальное забрал. Почему это не торговля?

 

И в тактической. Типа, машину купил, а ездить не купил

 

pepper
Игорь пиши еще в этой ветке пожалуйста. Твои посты имеют более важное значение, чем все, что я написал до этого.

 

Володя, подумай над тем что ты написал. Именно. Я рискую одним солдатом, потому, что хочу сохранить роту. Ты в надежде, что роте будет легче выполнить задание, имеешь возможность положить всю роту, если что-то пойдет не так, как ты думал. Именно против этого я и выступаю. Это называется - работа без стопов, в надежде, что тебя вытянет маржа. Рано или поздно маржа не вытянет. В твоем примере про 200 пипсов, если стоит стоп, то все-равно, сработал и все, в моем случае МК. Если стоп не сработал, значит он не стоял. А если за этими 5 секундами еще такая же свеча, и еще. И потом тоже. Ты потеряешь все. Хотя все потерять ни морально ни финансово не готов.

 

Зевака

А если прогноз был ошибочным, и получается ты слил 6000 которыми рисковал. И чтобы продолжить торговлю, тебе придется рискнуть ещё 6000ми. Если ТС не исключает стоп лосса, значит ты изначально рискуеш 12000ми. а если подрять 2 стоп лосса? 3? 4?

Самое главное, по моему, изначально определить рискуемый обём капитала, и из этого строить подходяший ММ

 

Может и так. Только в чем отдичие? У нас изначально были поставлены условия. Такая ТС. Положительное мат ожидание. И если минус, значит 6000. Рискуемый объем капитала определен. Что, если бы мы отправили 100000 а не 6000, цена развернулась бы испугавшись больших сумм депозита? Не думаю.